3.3 Những biện pháp quản lý rủi ro tín dụng đầu tư phát triển
3.3.2.1 Xây dựng hệ thống thơng tin tín dụng và hệ thống xếp hạng tín dụng
Lập, lưu trữ và khai thác dữ liệu khoản cho vay: theo dõi khoản cho vay bao gồm thông tin về khách hàng vay; thông tin về đối tượng vay; thông tin về TSBĐ tiền vay và những thông tin liên quan khác về khoản vay là rất quan trọng.
Lập các dữ liệu về khách hàng vay, đối tượng vay, TSBĐ tiền vay được tiến hành trước khi quyết định cho khách hàng vay, suốt trong quá trình sử dụng vốn vay và xử lý khoản nợ vay. Dữ liệu cho vay được lập cho tất cả khách hàng, kể cả khách hàng ln ln thanh tốn đầy đủ, đúng hạn nợ gốc lãi và cần lập chi tiết đối với khách hàng có khoản vay trễ hạn, đặc biệt đối với khách hàng có vấn đề, có tranh chấp. Dữ liệu về đối tượng khoản vay cần theo dõi được mức độ cạnh tranh của sản phẩm. Dữ liệu cho một khách hàng cần lập được từ 3 đến 5 năm.
Khi lập được dữ liệu thì việc tổ chức lưu trữ hệ thống và đặc biệt tổ chức khai thác dữ liệu để quản lý khách hàng, quản lý khoản cho vay có ý nghĩa quan trọng trong việc phân loại khách hàng (chấm điểm) và xếp hạng khách hàng (phân biệt đối xử tín dụng).
Hệ thống chấm điểm tín dụng và xếp hạng tín dụng nội bộ định dạng và đo lường các RRTD được thực hiện thống nhất, tập trung trong suốt quá trình cho vay
và quản lý khoản vay từ Hội sở chính tới tất cả các Chi nhánh, nhằm đáp ứng tốt các yêu cầu về mục tiêu an toàn, hiệu quả và QLRR cho hệ thống NHPT. Từ đó, giúp cho việc hoạch định chính sách quản lý RRTD phù hợp, góp phần đẩy nhanh lộ trình hiện đại hóa, áp dụng các chuẩn mực quốc tế trong QLRR của NHPT hiện nay. Hệ thống trên được xây dựng cần phù hợp với đặc thù hoạt động TDĐT của Nhà nước, đối tượng khách hàng của NHPT và chiến lược phát triển của NHPT, vận hành trên nguyên tắc thận trọng, khách quan và thống nhất. Ngồi ra, khơng có phương pháp phân tích hay một hệ thống nào có thể thay thế được kinh nghiệm và đánh giá chun mơn của chính các cán bộ tác nghiệp. Do vậy, cần thực hiện kết hợp nhuần nhuyễn giữa yếu tố nhân sự và công nghệ, để có cơ sở thực hiện tốt hệ thống trên, NHPT cần thực hiện một số yếu tố sau:
- Có hệ thống cơng nghệ thơng tin, phần mềm hoạt động để thực hiện việc nối mạng tất cả các Chi nhánh trong hệ thống.
- Phải có hệ thống cơ sở dữ liệu tối thiểu về khách hàng và thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu (về tính pháp lý, quy mơ, ngành nghề, lĩnh vực, chỉ tiêu tài chính, chỉ tiêu phi tài chính…).
- Có bộ phận nhân sự chuyên biệt để thực hiện công việc.
- Xây dựng hệ thống dựa trên cơ sở đặc thù về đối tượng khách hàng của NHPT.
Xuất phát từ yêu cầu đảm bảo hoạt động TDĐT của Nhà nước, phát huy tốt vai trị là cơng cụ của Chính phủ trong việc thúc đẩy ĐTPT theo hướng cơng nghiệp hóa – hiện đại hóa và để sử dụng nguồn vốn TDĐT của Nhà nước có hiệu quả, đảm bảo tính an tồn, lành mạnh trong hoạt động cấp tín dụng, cần xây dựng một mơ hình quản lý RRTD phù hợp với NHPT. Theo đó, thơng qua hệ thống chấm điểm tín dụng và xếp hạng nội bộ để kiểm sốt rủi ro trong q trình thẩm định dự án, quản lý tín dụng, kiểm sốt tình trạng danh mục tín dụng trong đó có việc phân tích, dự báo mơi trường kinh tế và các giới hạn khác được NHPT thiết lập.
NHPT cần xây dựng một hệ thống chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng với mục tiêu linh hoạt, được bổ sung và phát triển nhằm đảm bảo tính thực tế
cao và việc đánh giá cũng như hiệu chỉnh hệ thống cần được tiến hành định kỳ, các kết quả chấm điểm phải được lưu trữ đầy đủ cùng với hồ sơ tín dụng của khách hàng, kể cả đối với khách hàng bị từ chối.
Trên cơ sở tổng hợp kết quả chấm điểm, xếp hạng nội bộ khách hàng, NHPT có thể áp dụng các biện pháp, chính sách tín dụng, quản lý danh mục tín dụng đối với từng loại khách hàng nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo an tồn vốn TDĐT của Nhà nước.
Để có thể triển khai có hiệu quả các biện pháp nhằm hạn chế RRTD thì NHPT phải xây dựng và khơng ngừng hồn thiện hệ thống thơng tin phịng ngừa rủi ro thông qua việc tăng cường thu thập thông tin về khách hàng, dự án, thông tin về kinh tế - xã hội, ngành hàng, thị trường… thông qua các kênh thông tin khác nhau; đồng thời phải sàng lọc, xử lý và lưu trữ thông tin cho khoa học, phải tăng cường đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, các phần mềm nghiệp vụ và khẩn trương thực hiện tốt cơng tác thanh tốn cho khách hàng.
Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ là một phương pháp chấm điểm nhất quán dựa trên các chỉ số tài chính và các nhân tố phi tài chính trong hồn cảnh thực tế hiện tại của NHPT theo các loại hình khách hàng khác nhau nhằm đánh giá rủi ro liên quan đến khách hàng vay. Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tối thiểu phải bao gồm: (i) các cơ sở pháp lý liên quan đến việc thành lập và ngành nghề kinh doanh của khách hàng; (ii) các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp liên quan đến tình hình kinh doanh, tài chính, tài sản, khả năng thực hiện nghĩa vụ theo cam kết; (iii) uy tín với các TCTD đã giao dịch trước đây; (iv) các tiêu chí đánh giá khách hàng chi tiết, cụ thể, có hệ thống (đánh giá yếu tố ngành nghề, địa phương) trên cơ sở đó xếp hạng cụ thể đối với khách hàng. Kết quả xếp hạng tín dụng nội bộ là cơ sở để NHPT xác định giới hạn tín dụng, xác định các điều kiện tín dụng thích hợp với khách hàng; tiến hành phân loại nợ và trích lập DPRR theo quy định.