2.3. Thực trạng quản trị rủi ro kinh doanh ngoại hối tại Ngân hàng TMCP Na mÁ từ
2.3.3.2. Những tồn tại trong công tác quản trị rủi ro
- Hoạt động của bộ phận quản trị rủi ro cịn riêng lẻ, chưa có sự kết hợp chặt chẽ và thống nhất giữa các bộ phận có liên quan trong hoạt động KDNH gồm các phòng ban là: phòng Quản lý rủi ro, phòng KDTT và phịng Thanh tốn. Vì vậy, công tác quản trị rủi ro hiện tại chưa đạt hiệu quả cao.
- Ngân hàng TMCP Nam Á chưa có quy trình quản trị rủi ro KDNH. Đồng thời, Ban Lãnh đạo và khối Quản lý rủi ro chưa đưa ra những chính sách quản trị rủi ro KDNH phù hợp với từng giai đoạn phát triển của ngân hàng.
- Ở một vài giai đoạn nào đó, nguồn vốn phục vụ cho hoạt động KDNH ít và giá vốn cao dẫn đến các giao dịch KDNH cịn ít. Vì vậy, các CVKD chưa có khả năng phát huy hết năng lực kinh doanh của mình.
- Tổng giám đốc phân cấp hạn mức giao dịch, hạn mức duy trì trạng thái ngoại tệ là USD và các loại ngoại tệ khác USD. Tổng giám đốc chưa có sự phân cấp hạn mức riêng biệt cho từng loại ngoại tệ khác nhau. Ví dụ Tổng giám đốc nên cấp hạn mức giao dịch ít đối với những ngoại tệ có biến động mạnh và nhiều hơn đối với những ngoại tệ có biến động ít. Vì vậy, các CVKD chưa thể giao dịch nhiều hơn đối với các loại ngoại tệ ít biến động.
- CVKD thường xuyên duy trì trạng thái ngoại hối mở nhằm mục đích đầu cơ tìm kiếm lợi nhuận. Trạng thái ngoại hối mở này sẽ mang lại cho ngân hàng một khoảng lợi nhuận rất lớn nếu CVKD dự đoán đúng xu hướng biến động tỷ giá trên thị trường. Ngược lại, trạng thái ngoại hối mở này sẽ tạo ra rủi ro rất lớn nếu CVKD dự đốn sai xu hướng biến động tỷ giá. CVKD đơi khi giao dịch vượt hạn mức cho
phép và duy trì trạng thái ngoại hối mở cao hơn hạn mức được cấp để tìm kiếm lợi nhuận, làm cho cơng tác quản trị rủi ro gặp khó khăn trong q trình thực hiện.
- CVKD chưa sử dụng công cụ lệnh trong quá trình giao dịch ngoại hối để thực hiện chốt lời hoặc dừng lỗ. Khi CVKD đang duy trì trạng thái ngoại hối mở và tỷ giá biến động mạnh thì CVKD khơng kịp giao dịch đóng trạng thái để dừng lỗ trong hạn mức được cấp hoặc có thể do tâm lý chờ giá quay đầu nên CVKD do dự trong các giao dịch dừng lỗ, dẫn đến những rủi ro vượt ngồi tầm kiểm sốt.
- Phòng KDTT chưa sử dụng thường xun các cơng cụ tài chính phái sinh trong các giao dịch để ngăn ngừa và hạn chế những rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động KDNH khi tỷ giá biến động mạnh.
- Hiện nay, CVKD chưa có nhiều kinh nghiệm giao dịch và thường quyết định giao dịch theo nhận định xu hướng thị trường riêng của từng cá nhân. Các CVKD chưa có sự kết hợp với nhau để cùng phân tích, đánh giá và thảo luận nhằm đưa ra những chiến lược kinh doanh hợp lý trong ngày.
- Chuyên viên quản trị rủi ro của ngân hàng chưa có nhiều kinh nghiệm trong cơng tác quản trị rủi ro KDNH, chưa được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực KDNH.
Vì vậy, chuyên viên quản trị rủi ro chưa chủ động ngăn chặn những giao dịch bị sai phạm trong hiện tại và chưa phát hiện được những rủi ro có thể xảy ra trong tương lai, để cảnh báo và ngăn chặn kịp thời các hoạt động KDNH hiện tại của phòng KDTT.
- Hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ của ngân hàng chưa theo sát với những giao dịch ngoại hối, dẫn đến việc dễ xảy ra một số rủi ro do CVKD chưa tuân thủ đúng phân cấp hạn mức giao dịch được cấp.
- Ngân hàng chưa sử dụng những phần mềm chuyên dùng cho hoạt động kinh doanh ngoại hối. Những phần mềm này sẽ tự động lấy dữ liệu từ các giao dịch trên hệ thống Reuters Dealing và từ các giao dịch trực tuyến để cập nhật vào hệ thống Corebanking của ngân hàng. Những phần mềm này sẽ giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro do yếu tố con người gây ra trong q trình nhập liệu, kiểm sốt chứng từ và giảm thời gian hạch toán chứng từ.
- Ngân hàng TMCP Nam Á chỉ được một TCTD nước ngoài cấp hạn mức giao dịch ngoại hối dẫn đến những rủi ro trong quá trình hoạt động KDNH tại đơn vị. Khi trạng thái ngoại hối của ngân hàng còn mở vào buổi tối rất dễ xảy ra rủi ro, vì buổi tối là phiên giao dịch của Mỹ và các nước Châu Âu nên tỷ giá biến động rất mạnh. Khi đó ngân hàng chỉ có thể thực hiện giao dịch đóng trạng thái với Ngân hàng Nova Scotia, nếu giá cả của TCTD này không tốt hoặc vì một lý do nào đó mà TCTD nước ngồi này khơng thể thực hiện giao dịch thì Ngân hàng TMCP Nam Á sẽ gặp rủi ro.
- Ngân hàng TMCP Nam Á chưa thực hiện cấp hạn mức giao dịch ngoại hối cho từng TCTD và cho từng nghiệp vụ kinh doanh cụ thể. Vì vậy, CVKD chưa có cơ sở để tuân thủ trong quá trình thực hiện giao dịch với các TCTD khác trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng.
- Tỷ giá USD so với VNĐ trong nước thường xuyên biến động mạnh nên rất khó dự đốn sự biến động của tỷ giá hối đối. Vì vậy nhà quản trị rất khó khăn trong cơng tác quản trị rủi ro KDNH tại ngân hàng.