4 Xem Thông tư 02/2011/TT-NHNN ở bảng 2
2.2.3.2 Do ngân hàng mạo hiểm trong cuộc chạy đua lãi suất để tìm kiếm nguồn vốn:
trong khi nhu cầu vay vốn hiện nay là trung và dài hạn nên dẫn tới việc các ngân hàng luôn phải đối mặt với rủi ro lãi suất và rủi ro thanh khoản. Một hệ lụy nữa là việc tập trung huy động tiền gửi kỳ hạn ngắn và rất ngắn (theo tuần) khiến chi phí vốn của ngân hàng bị đẩy lên cao nên lãi suất cho vay cũng phải cao lên theo để bù đắp chi phí, vơ hình chung đã chặn dịng tín dụng đầu tư cho nền kinh tế. Khi doanh nghiệp khơng đủ sức gánh chi phí này trong sản xuất, đổ bể sẽ là tất yếu. Trong khi đó trách nhiệm của một ngân hàng khơng phải chỉ là kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận mà cịn phải đảm bảo an toàn cho những đồng tiền của người dân.
2.2.3.2 Do ngân hàng mạo hiểm trong cuộc chạy đua lãi suất để tìm kiếm nguồn vốn: vốn:
Một nguyên nhân khác làm tăng rủi ro lãi suất ở các ngân hàng thương mại đó là cuộc chạy đua lãi suất của các ngân hàng trong thời gian qua.
Nếu Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ được thực hiện quyết liệt thì lạm phát sẽ giảm, khi đó mặt bằng lãi suất cũng sẽ hạ, như vậy những ngân hàng đã đẩy cao lãi suất đầu vào sẽ đối mặt với rủi ro ôm vốn cao. Ở bên danh mục nợ, khách hàng gửi tiền với lãi suất cao vẫn còn lưu giữ cho đến hết kỳ hạn gửi. Nhưng ngược lại ở bên phần tài sản, những khoản cho vay trung dài hạn khi đến kỳ điều chỉnh phải điều chỉnh về theo mặt bằng lãi suất cho vay mới, hoặc những khoản vay ngắn hạn được khách hàng tìm mọi biện pháp trả trước để vay lại nhằm giảm thấp chi phí trả lãi. Nói cách khác lãi suất đầu vào có xu hướng giảm chậm hơn rất nhiều so với lãi suất đầu ra làm cho thu nhập lãi cận biên (NIM) của ngân hàng thương mại giảm nhanh. Áp lực tăng lãi suất này đang gia tăng gánh nặng chi phí lên nền kinh tế với 2 trường hợp có thể xảy ra: Một là lãi suất cao, doanh nghiệp sẽ không vay như vậy GDP sẽ giảm. Hai là doanh nghiệp chấp nhận vay, như vậy giá thành tăng và lạm phát tăng. Đáng ngại hơn là khi các doanh nghiệp chấp nhận vay với lãi suất cao thì
rủi ro thua lỗ và phá sản cũng tăng. Khi đó rủi ro sẽ quay ngược lại về phía ngân hàng khi khơng thu hồi được vốn và ảnh hưởng đến sự bền vững của nền kinh tế