GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM
3.2.2.1 Nhóm các ngân hàng có vốn điều lệ dưới 3000 tỷ đồng:
3.2.2.1.1 Rút ngắn sự chênh lệch thời lượng giữa nợ và tài sản:
Theo kết quả đánh giá ở chương 2, các ngân hàng trong nhóm này chịu ảnh hưởng của biến động lãi suất nhiều nhất là do sự chênh lệch giữa thời lượng của nợ và thời
lượng của tài sản quá lớn. Như vậy để quản trị rủi ro lãi suất tốt, các ngân hàng này
cần tập trung vào các giải pháp khắc phục sự chênh lệch thời lượng.
Như đã phân tích ở chương 2, sự chênh lệch này là do hiện nay các ngân hàng huy động vốn chủ yếu là ở các kỳ hạn ngắn và cực ngắn nhưng lại sử dụng nguồn vốn này để cho vay trung hạn và dài hạn khá nhiều. Sự mất cân đối này đang làm tăng nguy cơ rủi ro lãi suất cho ngân hàng.
Giải pháp thứ nhất là tăng thời lượng của nợ bằng các cách như:
Phát hành các trái phiếu kỳ hạn trên 1 năm trên thị trường chứng khoán để huy động vốn trung dài hạn từ các nhà đầu tư.
Niêm yết lãi suất ở theo kiểu kỳ hạn càng dài thì lãi suất càng tăng để thu hút khách hàng gửi tiết kiệm trên 1 năm nhiều hơn.
Giải pháp thứ hai là rút ngắn thời lượng của tài sản bằng cách chứng khốn hóa tài sản.
Đây là việc mà các ngân hàng bán tài sản chưa đến hạn thanh toán cho những nhà đầu tư dưới hình thức phát hành chứng khốn. Các tài sản được chứng khốn hóa là những tài sản có sinh lời như các khoản cấp tín dụng của ngân hàng. Khi người đi vay hoàn trả vốn và lãi cho ngân hàng, ngân hàng sẽ chuyển khoản thanh toán này cho người sở hữu chứng khoán. Như vậy, các khoản cho vay của ngân hàng đã chuyển thành chứng khoán và được mua bán tự do trên thị trường. Như vậy chứng khốn hóa có xu hướng rút ngắn thời lượng của tài sản, do đó làm giảm bớt sự nhạy cảm của tài sản trước những thay đổi của lãi suất trên thị trường. Vì vậy chứng khốn hóa được xem là 1 cơng cụ hữu hiệu để quản trị rủi ro lãi suất, giúp các ngân hàng điều chỉnh kỳ hạn của tài sản phù hợp hơn với kỳ hạn của nợ.
Trước xu thế tái cấu trúc hệ thống ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng cần phải tự tái cơ cấu hoạt động của mình để đáp ứng mục tiêu của Ngân hàng Nhà nước là hình thành những ngân hàng với chất lượng và chỉ số hoạt động tốt, cung cấp cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ tài chính phù hợp và đáp ứng được các nhiệm vụ hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội.
Để thực hiện tái cơ cấu lại hoạt động của mình, các ngân hàng cần tập trung xây dựng mơ hình tổ chức hoạt động theo các chuẩn mực quốc tế, tập trung đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại. Công tác quản trị rủi ro cần được tăng cường và hiện đại hóa.
3.2.2.1.3 Tăng vốn điều lệ để đạt được mức vốn pháp định Ngân hàng Nhà nước yêu cầu:
Đối với các ngân hàng trong nhóm này, đạt được mức vốn pháp định theo yêu cầu là ưu tiên hàng đầu. Có đạt được mức vốn pháp định này thì các ngân hàng mới có thể nâng cao năng lực tài chính, đủ khả năng hoạt động trong thời gian tới, tăng khả năng chống đỡ rủi ro và nâng cao năng lực cạnh tranh, nhất là cạnh tranh quốc tế. Vấn đề tăng vốn điều lệ nói riêng hay vốn tự có nói chung cần 1 lộ trình cụ thể. Do đó các ngân hàng cần nghiên cứu, phân tích để có 1 lộ trình tăng vốn điều lệ sao cho phù hợp với các chính sách của Ngân hàng Nhà nước và phù hợp với yêu cầu của môi trường kinh doanh ngày càng gay gắt như hiện nay. Nếu không đáp ứng được điều này theo đúng lộ trình thì các ngân hàng nhỏ này sẽ phải chịu kịch bản bị Ngân hàng Nhà nước đóng cửa hoặc sáp nhập, hợp nhất.
3.2.2.1.4 Tiến hành sáp nhập
Trước tình hình hệ thống ngân hàng, nhất là các ngân hàng nhỏ ngày càng bộc lộ rõ khuyết điểm và yếu kém, làm tăng nguy cơ gây mất an tồn cho cả hệ thống thì việc sáp nhập các ngân hàng nhỏ là điều tất yếu.
Trước khi tiến hành sáp nhập, cần phân loại các ngân hàng theo những trường hợp sau:
Ngân hàng đang hoạt động bình thường nhưng gặp khó khăn đột xuất và tạm thời về khả năng chi trả.
Ngân hàng bị mất khả năng thanh toán, đứng trước nguy cơ đổ vỡ nhưng đã xây dựng được kế hoạch khả thi để tự phục hồi và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Ngân hàng bị mất khả năng thanh tốn, khơng thể tồn tại và được 1 tổ chức tài chính lành mạnh đồng ý tiếp nhận.
Ngân hàng có mức vốn, quy mơ hoạt động nhỏ tự thỏa thuận với nhau việc hợp nhất để tạo thành tổ chức đủ lớn trong nước và nước ngồi.
Ngân hàng có mức vốn, quy mơ hoạt động nhỏ hợp nhất theo chỉ định của cơ quan có thẩm quyền để tạo thành tổ chức lớn đủ sức cạnh tranh.
Ngân hàng bị mất khả năng thanh tốn, khơng thể tồn tại nhưng chưa có 1 tổ chức tài chính lành mạnh đồng ý tiếp nhận.
Để tiến hành sáp nhập, các ngân hàng có thể sử dụng các phương thức sau:
Nhờ sự hỗ trợ tài chính từ Ngân hàng Nhà nước hoặc Quỹ Bảo hiểm tiền gửi: Phương thức này dành cho các ngân hàng rơi vào trường hợp có nguy cơ đổ vỡ nhưng cịn uy tín và năng lực hoạt động nhưng khơng cịn khả năng tự phục hồi. Trong phương thức này, Ngân hàng Nhà nước hoặc Quỹ Bảo hiểm tiền gửi sẽ hỗ trợ cho các tổ chức lành mạnh thực hiện phương án sáp nhập, hợp nhất hoặc mua lại một phần hay toàn bộ ngân hàng đổ vỡ. Hoặc hỗ trợ ngân hàng bắc cầu để mua lại ngân hàng đổ vỡ và duy trì hoạt động trong thời gian tìm kiếm giải pháp xử lý.
Sử dụng ngân hàng bắc cầu: Phương thức này dành cho các ngân hàng rơi vào trường hợp bị đổ vỡ nhưng nếu tiến hành giải thể hoặc phá sản sẽ gây chấn động tiêu cực đối với hệ thống tài chính và đối với niềm tin của cơng chúng. Khi đó các ngân hàng này sẽ xin chỉ đạo từ cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ để tìm 1 tổ chức tài chính lành mạnh đứng ra tiếp nhận, mua lại ngân hàng này. Trong khi chưa có tổ chức nào đồng ý tiếp nhận thì thành lập 1 ngân hàng bắc cầu để tạm thời tiếp nhận, duy trì hoạt động kinh doanh của ngân hàng đổ vỡ cho đến khi đưa ra được giải pháp xử lý cuối cùng.