4 Xem Thông tư 02/2011/TT-NHNN ở bảng 2
2.2.5.3 Phương pháp chung của nhóm các ngân hàng lớn có vốn điều lệ trên
10.000 tỷ đồng:
Mục tiêu các ngân hàng là quản lý rủi ro một cách thích đáng trong giới hạn cho phép, do vậy việc sử dụng các cơng cụ tài chính như nhận tiền gửi của khách hàng và đầu tư vào các tài sản tài chính có chất lượng cao để đạt được mức chênh lệch lãi suất cần thiết đã trở thành hoạt động then chốt của các ngân hàng.
Để hạn chế rủi ro lãi suất, ngoài một số phương pháp giống với các ngân hàng thuộc 2 nhóm trên, các ngân hàng trong nhóm này còn sử dụng thêm 1 số phương pháp sau:
Đối với hoạt động đầu tư, căn cứ vào các thông tin chủ yếu bao gồm:
Cân đối vốn kinh doanh trong ngắn hạn và dài hạn;
Cân đối vốn trên thị trường và dự đoán xu hướng lãi suất thị trường;
Thông tin từ các ngân hàng lớn và đối tác;
Thơng tin chính sách từ Ngân hàng Nhà nước;
Các nguồn thông tin khác.
Ngân hàng dự báo diễn biến lãi suất trên thị trường để đưa ra quyết định đầu tư cho phù hợp. Trong trường hợp dự báo lãi suất có xu hướng giảm, ngân hàng sẽ tăng cường các khoản đầu tư dài hạn để tăng khả năng sinh lời. Ngược lại, nếu dự báo lãi suất có xu hướng tăng, ngân hàng sẽ tăng cường đầu tư ngắn hạn để giảm thiểu rủi ro lãi suất.
Đối với hoạt động huy động vốn, lãi suất huy động vốn được xác định theo nguyên
tắc thị trường, lãi suất thay đổi theo nhu cầu, theo quy mô huy động và diễn biến lãi suất trên thị trường.
Đối với hoạt động cho vay, ngân hàng quy định mức lãi suất cho vay trên nguyên
tắc đảm bảo bù đắp chi phí vốn, các chi phí quản lý và có lãi trên cơ sở ban hành các mức lãi suất cho vay. Theo đó các chi nhánh khi cho vay theo mức lãi suất thấp tối thiểu bằng mức sàn quy định. Do nguồn vốn có kỳ hạn ngắn từ 12 tháng trở xuống là chủ yếu, để tránh rủi ro về lãi suất, ngân hàng quy định đối với lãi suất cho vay trung và dài hạn bắt buộc phải thả nổi (không cố định lãi suất cho vay).
Quy trình kiểm tra, giám sát:
Mơ hình kiểm tra, giám sát bằng văn bản theo nội dung chỉ đạo chuyên đề và các quy trình liên quan.
Thiết kế các mơ hình, kịch bản, phương án có thể xảy ra khi thị trường có biến động, chủ động các giải pháp phòng ngừa rủi ro.
Thiết lập các tham số lãi suất được quản lý trong hệ thống phần mềm của ngân hàng và thuộc sự quản lý của các phòng nghiệp vụ chuyên trách.