NHTM
1.3.1 Các nhân tố chủ quan
1.3.1.1 Chiến lược kinh doanh
Đây là một yếu tổ chủ quan hết sức quan trọng thuộc về bản thân mỗi ngân hàng thương mại, nó quyết định mức độ quan tâm đến hoạt động
quản trị rủi ro tín dụng. Định hướng quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng là một kế hoạch hay chiến lược kinh doanh tổng thể phát triển hoạt
động tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng gồm một hệ thống các mục tiêu, chương trình, chính sách và giải pháp cụ thể xây dựng một cách phù hợp
các diễn biến về chính trị, kinh tế, xã hội trong nước tại từng thời kỳ, quy mô của mỗi ngân hàng trong hoạt động tín dụng. (Viện nghiên cứu
khoa học Ngân hàng 2003).
1.3.1.2 Quy mô ngân hàng
Quy mô của ngân hàng có ảnh hưởng lớn đối với việc quyết định mô hình quản trị rủi ro tín dụng. Nếu ngân hàng có quy mô bé, hoạt động tín dụng tập trung ở một số ngành nhất định, sẽ lựa chọn các mô hình quản trị rủi ro tín dụng theo mô hình đơn giản. gọn nhẹ. Nếu ngân hàng có quy mô lớn, mạng lưới rộng khắp, cần có mô hình quản trị rủi ro tập trung định
lượng, kiểm soát kép. (Viện nghiên cứu khoa học Ngân hàng 2003).
1.3.1.3 Chính sách cho vay
Cho vay là hoạt động chính và quan trọng nhất của ngân hàng. Tuy nhiên, hoạt động cho vay là hoạt động có khả năng tiếp nhận rủi ro cao nhất. Chính sách cho vay phải xác định rõ trách nhiệm và thẩm quyền ra quyết
định của phòng tín dụng trong việc xét duyệt các đơn xin vay, hồ sơ cho vay. Chính sách cho vay bằng văn bản của ngân hàng còn bao gồm cả định hướng đối với việc định giá và sử dụng tài sản thế chấp của người vay, các thủ tục cho việc thiết lập lãi suất. Đồng thời chính sách cũng phải xác định
rõ loại hình cho vay mà ngân hàng cần hạn chế thực hiện. Ngân hàng cần phải cân nhắc rất nhiều các yếu tố trong việc quyết định có cho khách
hàng vay hay không. (Viện nghiên cứu khoa học Ngân hàng 2003).
1.3.1.4 Công nghệ
Công nghệ là nhân tố không thể thiếu trong hoạt động của ngân hàng hiện đại. Trong điều kiện công nghệ thông tin toàn cầu phát triển như vũ bão, thì phương pháp thu thập thông tin truyền thống đã quá lạc hậu với ngân hàng. Rủi ro mất vốn cũng xảy ra từ việc ngân hàng thu thập thông tin bằng cách truyền thống. Do lĩnh vực kinh doanh của khách hàng lại đa dạng, phần lớn là ngoài lĩnh vực chuyên môn của cán bộ tín dụng. Nếu công nghệ ngân hàng lạc hậu sẽ là cản trở lớn nhất cho việc thu thập và xử lý thông tin của ngân hàng. (Viện nghiên cứu khoa học Ngân hàng 2003).
1.3.1.5 Nhân sự
Nhân sự là nhân tố trung tâm trong mọi hoạt động và trong hoạt động tín dụng cũng không ngoại lệ. Khi nền kinh tế càng phát triển, hệ thống ngân hàng ngày càng hiện đại đòi hỏi phải có trình độ, năng lực, khả năng tư duy, nhạy cảm và có đạo đức nghề nghiệp và đây cũng là nhân tố quyết định đến hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng. Nếu bố trí không hợp lý như một cán bộ phải theo dõi quá nhiều khách hàng, quy mô và tính phức tạp của khoản vay vượt quá khả năng quản trị của cán bộ tín dụng, chất lượng tín dụng sẽ giảm sút, nguy cơ rủi ro tín dụng là tất yếu. Do đó, để có khả năng áp dụng mô hình quản trị rủi ro tín dụng hợp lý, ngoài việc ứng dụng công nghệ mới nhất của ngân hàng, đòi hỏi đội ngũ nhân viên làm công tác quản trị rủi ro phải không ngừng trau dồi và trang bị kiến thức mới để có thể am hiểu về hệ thống quản trị rủi ro để hoạt động quản trị rủi ro mang lại kết quả cao nhất. (Viện nghiên cứu khoa học Ngân hàng 2003). 1.3.1.6 Công tác thu thập và xử lý thông tin
Hiện công tác thu thập và xử lý thông tin chưa được chú trọng và tổ chức bài bản có hệ thống. Do vậy đã xảy ra tình trạng ngân hàng cho vay vốn nhưng
lại thiếu thông tin chinh xác về hoạt động kinh doanh, tình hình tài chinh và thiện chí trả nợ của khách hàng. Trọng tâm của việc phòng ngừa rủi ro là tập hợp thông tin từ nhiều phía và quan tâm thường xuyên đến việc khai thác thông tin khách hàng. Từ đó tạo điều kiện để hoạt động ngân hàng thương mại an toàn, bền vững và hiệu quả. (Viện nghiên cứu khoa học Ngân hàng 2003).
1.3.2 Nhân tố khách quan
1.3.2.1 Môi trường pháp lý
Môi trường pháp lý bao gồm hệ thống luật pháp, văn bản nhà nước bản hành liên quan đến hoạt động tín dụng của ngân hàng. Do vậy, môi trường pháp lý ảnh hưởng không ít đến hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại. Hành lang pháp lý rộng hay hẹp đồng nghĩa với khả năng tự chủ của ngân hàng cao hay thấp. Hệ thống pháp luật hiện nay chưa hoàn thiện, còn nhiều chồng chéo gây khó khăn không nhỏ cho hoạt động của ngân hàng. (Viện nghiên cứu khoa học Ngân hàng 2003).
1.3.2.2 Môi trường kinh tế
Môi trường kinh tế là tổng hòa các mối quan hệ kinh tế xã hội tác động lên hoạt động kinh doanh của khách hàng. Đối mặt với sự thay đổi thất thường trên tầm vĩ mô của nền kinh tế, chính là thách thức đặt ra cho ngân hàng. Môi trường kinh tế phản ánh qua chu kỳ kinh tế, chính sách kinh tế vĩ mô từng thời kỳ. Khi nền kinh tế tăng trưởng và ổn định thì hoạt động tín dụng sẽ tăng trưởng và ít rủi ro hơn. Ngược lại, nếu nền kinh tế trong giai đoạn suy thoái mất ổn định thì hoạt động tín dụng sẽ gặp rủi ro cao, biểu hiện ở khía cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng bị thu hẹp, không hiệu quả, nhiều khách hàng bị thua lỗ, phá sản, mất khả năng trả nợ ngân hàng. Do vậy, hoạt động quản trị rủi ro tín dụng linh hoạt và hiệu quả với từng thời kỳ sẽ giúp ngân hàng hoạt động tốt. (Viện nghiên cứu khoa học Ngân hàng 2003).
Đối với các doanh nghiệp kinh nghiệm và năng lực kinh doanh đang còn ờ trình độ thấp, thì hầu hết các doanh nghiệp này đều không nắm bắt được thông tin kịp thời, thiếu thích nghi với cạnh tranh. Khi được vay vốn kinh doanh thì dự án này sẽ gặp nhiều khó khăn, khả năng xảy ra rủi ro là rất cao. Như vậy rủi ro tín dụng đối với ngân hàng sẽ rất lớn. Nhân tố không lành mạnh từ phía khách hàng là việc khách hàng lừa đảo, sử dụng vốn sai mục đích, trốn tránh trách nhiệm uỷ quyền và bảo lãnh. Khi mà khách hàng lừa đảo họ lợi dụng các điểm yếu và kẽ hở của ngân hàng. Họ lập các phương án kinh doanh giả, cùng các giấy tở thế chấp giả mạo hoặc đi vay ở nhiều ngân hàng với cùng một bộ hồ sơ. Do vậy, nhân tố khách hàng ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng. (Viện nghiên cứu khoa học Ngân hàng 2003).
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG
ĐÔNG