Trong giao đoạn 2014 – 2016, Ngân hàng TMCP Phương Đông có sự tách biệt giữa hai bộ phận đơn vị kinh doanh và quản trị rủi ro. Trong đó, đơn vị kinh doanh được chi thành khách hàng doanh nghiệp, khách hàng cá nhân có nhiệm vụ tìm kiếm, tiếp thị, marketing, đàm phán, thẩm định khách hàng và đề xuất tín dụng. Khối quản trị rủi ro thực hiện công tác quản trị rủi ro như sau:
Sơ đồ 2.2 Cơ cấu tổ chức khối quản lý rủi ro
Khối quản lý rủi ro
Phòng quản lý rủi ro doanh nghiệp Phòng quản lý rủi ro thị trường và thanh Phòng quản lý rủi ro hoạt động Phòng quản lý rủi ro tín dụng Trung tâm tái thẩm định và Phê duyệt tín
Nguồn: Báo cáo thường niên OCB 2016
- Trung tâm tái thẩm định và phê duyệt tín dụng có chức năng: Thực hiện công tác tái thẩm định tín dụng đối với hồ sơ tín dụng vượt mức phán quyết và thẩm quyền phê duyệt của đơn vị kinh doanh. Thực hiện công tác phê duyệt tín dụng trong mức phán quyết và thẩm quyền được giao.
- Phòng quản lý rủi ro tín dụng có chức năng: Xây dựng khung quản trị rủi ro tín dụng và các chính sách đi kèm; kiểm tra giám sát hoạt động tín dụng toàn hệ thống.
- Phòng quản lý rủi ro thị trường và thanh khoản: Có chức năng xây dựng văn bản định chế và công cụ về quản trị rủi ro thị trường và thanh khoản; giám sát thực hiện quản trị rủi ro thị trường va thanh khoản.
- Phòng quản lý rủi ro hoạt động: Có chức năng xây dựng văn bản định chế và công cụ quản trị rủi ro hoạt động; giám sát việc thực hiện quản trị rủi ro hoạt động.
- Phòng quản trị rủi ro doanh nghiệp: Xây dựng và hệ thống khung quản trị rủi ro trên toàn hệ thống; quản trị sự tương tác giữa các rủi ro; thẩm định mô hình và công cụ quản trị rủi ro.
Bảng 2.2: Cơ cấu nhân sự khối quản lý rủi ro
Cơ cấu nhân sự Năm
2014 Năm 2015 Năm 2016 Tổng số nhân sự 54 67 92
Nhân sự các phòng thuộc khối quản lý rủi ro Trung tâm Tái thẩm định và phê duyệt tín
dụng 15 18 25
Phòng phê duyệt tín dụng
Phòng quản lý rủi ro tín dụng 30 35 53
Phòng quản lý rủi ro hoạt động 4 4 5
Phòng quản lý rủi ro thị trường và thanh
khoản 5 5 5
Phòng quản lý rủi ro doanh nghiệp 0 0 4
Trình độ nhân sự
Đại học 41 47 60
Sau đại học 13 20 32
Nguồn: Báo cáo thường niên OCB năm 2014 – 2016
Nhân sự khối quản lý rủi ro giai đoạn 2014 – 2016 có sự biến động mạnh, tăng từ 54 nhân sự (2014) lên đến 67 nhân sự (2015) và 92 nhân sự (năm 2016). Cùng với xu hướng đó, trình độ nhân sự của khối quản lý rủi ro cũng phát triển theo hướng tích cực, trình độ nhân sự sau đại học tăng từ khoảng 34% (2014) lên đến trên 50% (2016). Phòng quản lý rủi ro tín dụng và trung tâm tái thẩm định và phê duyệt tín dụng là hai phòng có nhiệm vụ chính trong hoạt động quản trị rủi ro tín dụng nên có số lượng nhân sự nhiều nhất, lần lượt là 53 và 25 nhân sự (2016). Phòng quản lý rủi ro doanh nghiệp được Ngân hàng TMCP Phương Đông thành lập từ năm 2016 với 4 nhân sự nhằm tăng cường công tác quản trị rủi ro doanh nghiệp.
Ngân hàng thành lập khối quản trị rủi ro để quản trị rủi ro một cách có hệ thống trên quy mô toàn ngân hàng, đảm bảo tính cạnh tranh lâu dài, xây dựng chính sách rủi ro thống nhất cho toàn hệ thống. Thiết lập và duy trì mô hình quản trị rủi ro đồng bộ, phù hợp với quy trình quản trị gắn với hoạt động của các bộ phận kinh doanh, nâng cao năng lực đo lường giám sát rủi ro.Tuy nhiên, những chính sách, mô hình đấy chỉ mang tính chất định hướng, chưa có hướng dẫn cụ thể theo quy tình về công tác quản trị rủi ro. Khối quản trị rủi ro quản trị theo phương thức từ xa, dựa trên số liệu đơn vị kinh doanh báo cáo lên hoặc quản trị gián tiếp thông qua chính sách tín dụng. Các chi nhánh có nhiều khách hàng khác
riêng mình chính sách quản trị rủi ro tín dụng phù hợp với đặc điểm khách hàng và lĩnh vực chi nhánh hoạt động. Công tác nhận biết rủi ro tín dụng, đo lường, ứng phó và kiếm soát rủi ro tín dụng được thực hiện tự phát, không đồng bộ, chưa có chuẩn mực chung cho các chi nhánh. Ngoài ra mỗi chi nhánh đều có một chính sách phân loại khách hàng riêng, rủi ro riêng. Điều này phản ánh mô hình quản trị rủi ro kém hiệu quả, không đảm bảo an toàn hoạt động tín dụng.