- KHU VỰC TP HỒ CHÍ MINH
3.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO GIÁM SÁT RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN
HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM Á - KHU VỰC TP. HỒ CHÍ MINH 3.2.1 Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng
Kết quả phân tích ở chương 2 cho thấy tỷ trọng nợ quá hạn, nợ xấu đang có xu hướng tăng lên. Đây là một trong những dấu hiệu của những hạn chế đang tồn tại trong công tác thẩm định tín dụng. Nguyên nhân của điều này đã được chỉ ra là nguyên nhân thứ ba, thứ tư liên quan đến nhận diện, đo lường RRTD. Do đó, các chi nhánh Namabank khu vực HCM cần chú trọng nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng. Một số các giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng tại chi nhánh gồm nâng cao các yếu tố liên quan đến các mô hình 6C và XHTNNB. Cụ thể:
Chất lượng kết quả thẩm định 6c chịu ảnh hưởng bởi đặc điểm như trình độ, kiến thức, kinh nghiệm của nhân viên phân tích thẩm định tín dụng. Vì vậy, chi nhánh cần chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên tín dụng là yếu tố then chốt giúp nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng. Ngân hàng cần chú trọng công tác đào tạo, cập nhật kiến thức, luật pháp cũng như rèn luyện kỹ năng cho đội ngũ nhân viên thẩm định theo từng cấp độ tương ứng. Các chi nhánh cần triển khai đa dạng các hình thức đào tạo như tổ chức hội thảo, tọa đàm, tập huấn nghề nghiệp…Việc đa dạng hóa hình thức đào tạo sẽ lội cuốn, hấp dẫn nhân viên trong quá trình đào tạo. Cuối các đợt tổ chức đào tạo cần
có các đợt kiểm tra, kết hợp với cơ chế khen thưởng, xử phạt hợp lý nhằm làm cho nhân viên tuân thủ chặt chẽ quy định. Đặc biệt, cần có cơ chế xử phạt đúng đắn, nghiêm khắc với những cá nhân, đơn vị có hành vi vi phạm các quy định về nghiệp vụ, vi phạm đạo đức nghề nghiệp dù gây hay chưa gây ra hậu quả cho ngân hàng.
Chất lượng nguồn thông tin thẩm định tín dụng hay tái thẩm định tín dụng có ý nghĩa quan trọng trong việc nhận diện, đo lường RRTD. Nhân viên thẩm định tín dụng cần chủ động thu thập thông tin từ nhiều kênh, nhiều nguồn khác nhau, thực hiện so sánh, đối chiếu nhằm đảm bảo tính chính xác của thông tin trong quá trình phân tích. Cần thực hiện nghiêm túc việc khảo sát thực tế, kiểm tra sổ sách kế toán. Đối với một số dự án, phương án vay vốn có giá trị lớn mang tính đặc thù, cần thẩm định thêm yếu tố kỹ thuật, ngân hàng cần có cơ chế cho việc mời các chuyên gia tham vấn nhằm giúp đánh giá được các rủi ro có thể xảy ra đối với khoản vay, từ đó có biện pháp quản lý rủi ro phù hợp.
3.2.2 Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát sau giải ngân
Hoạt động giám sát sau giải ngân rất cần được đẩy mạnh ở các đơn vị kinh doanh. Hạn chế trong nội dung liên quan đến chính sách tín dụng, đặc biệt là hoạt động giám sát đã dẫn đến việc nhận diện và xử lý RRTD chưa tốt. Việc giám sát sau giải ngân giúp các chi nhánh nhanh chóng nhận diện những dấu hiệu có vấn đề để nhanh chóng đưa ra biện pháp xử lý phù hợp. Thông qua việc tác động đến nhận thức sự quan trọng của quản trị RRTD và giám sát RRTD, nhân viên sẽ ý thực được việc cần tuân thủ quy định liên quan đến cấp tín dụng. Nói cách khác, nhân viên sẽ thực hiện quy trình tín dụng chặt chẽ, nghiêm túc, trong đó có công tác kiểm tra, giám sát sau giải ngân.
Công tác đánh giá, rà soát các khoản vay càn rà soát và nâng cấp nhằm có những biện pháp rào chắn nhằm giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng. Các điều kiện trước khi giải ngân và kiểm tra quá trình sử dụng vốn của khách hàng cần được thực hiện nghiêm túc, kiểm tra và giám sát thường xuyên. Việc tái thẩm định các khoản vay trong thời hạn cho vay là hết sức cần thiết để nhanh chóng nhận diện RRTD, đo lường RRTD và có biện pháp xử lý rủi ro phù hợp.
3.2.3 Nâng cao năng lực quản lý, giám sát cho đội ngũ lãnh đạo chi nhánh
Nguyên nhân thứ 5 liên quan đến nhân viên còn chủ quan, lơ là trong hoạt động giám sát RRTD. Để khắc phục được điều này ban lãnh đạo chi nhánh cần nâng cao năng
lực quản lý, giám sát. Ban lãnh đạo chi nhánh được xem như là bộ não trong việc điều hành hoạt động của các chi nhánh. Trong bối cảnh hoạt động của các NH cạnh tranh ngày càng gay gắt, có nhiều thay đổi về thị hiếu, công nghệ…, đòi hỏi ban lãnh đạo chi nhánh phải “vững tay chèo”. Đội ngũ lãnh đạo cần phải tự ý thức nâng cao năng lực, trong đó có năng lực quản lý, năng lực giám sát. Bên cạnh đó, ban lãnh đạo chi nhánh cần tập trung vào việc nghiên cứu ứng dụng các mô hình quản trị RRTD danh mục.
Đồng thời, với quyền hạn của mình, chi nhánh có thể đề xuất thêm nhân viên ở bộ phận thẩm định tín dụng. Điều này tách biệt giữa vai trò của nhân viên quan hệ khách hàng, nhân viên tín dụng sẽ giúp kết quả giám sát RRTD phản ánh chính xác, khách quan hơn.
Ban Lãnh đạo chi nhánh khi tuyển dụng mới nhân sự cần chú ý phát triển hoạt động quản trị rủi ro tín dụng theo thông lệ quốc tế. Các chi nhánh trong quá trình tuyển dụng cần lựa chọn nhân sự chất lượng cao, am hiểu về các mô hình định lương để đánh giá rủi ro danh mục hoặc rủi ro giao dịch. Nhóm đội ngũ này phải được giao chức năng độc lập, với quyền hạn, trách nhiệm phân tách với bộ phận kinh doanh để đảm bảo tính khách quan của kết quả đo lường.
3.2.4 Nâng cao năng lực nhân viên tín dụng và các bộ phận liên quan
Nhân viên không có ý thức, lơ là hoạt động giám sát cũng như chưa tuân thủ các quy định ban hành đang là nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong hoạt động giám sát RRTD tại các chi nhánh (nguyên nhân dẫn đến hạn chế thứ 5 trong chương 2). Vì vậy, trên cơ sở nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ lãnh đạo, đội ngũ lãnh đạo sẽ phải truyền tải thông tin từ đó nâng cao nhận thức của nhân viên về vấn đề quản trị RRTD tại chi nhánh. Đồng thời, tạo điều kiện để nhân viên nâng cao trình độ, kỹ năng để tiến bộ hơn trong công việc. Hoạt động đào tạo có thể do chi nhánh tự tổ chức, kết hợp với Hội sở hoặc tạo cơ chế để nhân viên chủ động nâng cao trình độ nghiệp vụ phù hợp với định hướng của ngân hàng.
3.3 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦNNAM Á NAM Á
3.3.1 Hoàn thiện hệ thống văn bản quy định
Nguyên nhân thứ nhất liên quan đến chính sách, các văn bản ban hành đã dẫn đến giám sát RRTD tại các chi nhanh còn hạn chế. Với vai trò là cơ quan đầu não, để nâng
cao hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro tín dụng, ngân hàng cần chú trọng hoàn thiện hệ thống văn bản quy định liên quan đến hoạt động quản trị rủi ro tín dụng như chính sách về quản trị rủi ro tín dụng, quy trình quản trị rủi ro tín dụng, chính sách cho vay, chính sách trích lập dự phòng rủi ro tín dụng và các quy định khác có liên quan. Những chính sách này cần xây dựng nhất quán, phù hợp với chiến lược quản trị rủi ro, khẩu vị rủi ro được xác định và các nội dung khác có liên quan nhằm đạt được mục tiêu chung của ngân hàng. Đặc biệt, cần chú trọng đến việc sửa đổi, bổ sung, thay đổi những bất cập trong hệ thống văn bản chính sách một cách nhanh chóng, kịp thời nhằm tạo cơ sở pháp lý cần thiết cho hoạt động quản trị rủi ro tín dụng, tránh trường hợp các văn bản được ban hành tồn tại sai sót vẫn được áp dụng trong thời gian dài mà không có điều chỉnh rõ ràng, cụ thể bằng văn bản. Hoặc khi có sự thay đổi trong các văn bản pháp lý, Nam Á cũng cần chủ động điều chỉnh, thay đổi văn bản để phù hợp với quy định trong tương lai, chủ động tiếp cận với thông lệ quốc tế. Văn bản chính sách ban hành cần quy định cụ thể hoặc có cơ chế khuyến khích việc phối hợp giữa các đơn vị, phòng ban với nhau nhằm đảm bảo cho hoạt động quản trị rủi ro tín dụng được thực hiện chặt chẽ nghiêm ngặt nhưng cũng đáp ứng được nhu cầu về hoạt động kinh doanh.
Trên cơ sở hoàn thiện hệ thống văn bản quy định liên quan đến hoạt động quản trị rủi ro tín dụng, ngân hàng cần hoàn thiện văn hóa quản trị rủi ro cũng như văn hóa rủi ro trong ngân hàng. Hoạt động quản trị rủi ro cần được thực hiện xuyên suốt, thống nhất trên toàn hệ thống. Muốn vậy, ngân hàng cần thay đổi nhận thức, tư duy về quản trị rủi ro, quản trị rủi ro tín dụng không chỉ ở cấp lãnh đạo, các quản trị viên cấp cao, trưởng phó phòng mà còn ở từng nhân viên trong bộ máy ngân hàng. Trong đó, văn hóa rủi ro là thành phần trọng tâm trong hoạt động quản trị rủi ro. Văn hóa rủi ro của ngân hàng được thể hiện ở việc mỗi cá nhân, phòng ban, chi nhánh, hội sở đều trở thành nhân tố phát hiện, đánh giá, phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro xảy ra. Khi ý thức, tránh nhiệm về quản trị rủi ro nằm trong mỗi cá nhân, đơn vị thì việc tuân thủ các quy định liên quan đến quản trị rủi ro sẽ được thực hiện nghiêm túc. Điều này sẽ giúp ngân hàng nhận diện, phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro trên toàn hệ thống, hạn chế được việc một số cá nhân, đơn vị kinh doanh không tuân thủ quy định.
3.3.2 Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ
Nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong giám sát RRTD của chi nhánh là do hệ thống đo lường RRTD còn chưa hoàn thiện. Do đó, cần hoàn thiện hệ thống XHTNNB. Hệ thống XHTNNB sẽ làm cho chất lượng thẩm định tín dụng khách quan hơn, khoa học hơn, giảm thiểu được những yếu tố chủ quan tác động đến quá trình phân tích. Mặc dù luôn chú trọng hoàn thiện hệ thống XHTNNB nhưng Namanbank mới chỉ dừng lại ở XHTNNB cơ bản, chưa triển khai XHTNNB nâng cao. Cụ thể, hệ thống hiện tại mới chỉ quy đổi ra mức điểm số và xếp hạng khách hàng, chưa hỗ trợ ngân hàng trong việc đánh giá mức độ rủi ro liên quan đến từng hóm khách hàng, nhóm ngành nghề hay từng khu vực phát triển. Nâng cấp hệ thống XHTNNB theo hướng nâng cao giúp ngân hàng xác định được giá trị tổn thất không ước tính được đối với mỗi khoản vay hoặc trên từng khách hàng (UL). Muốn xác định được chỉ tiêu này, ngân hàng cần xác định được tổn thất dự kiến (EL), tổn thất của ngân hàng trong trường hợp khách hàng không trả nợ (LGD), xác suất khách hàng không trả được nợ (PD) và dư nợ của khách hàng tại thời điểm không trả được nợ (EAD). Điều này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc ngân hàng ứng dụng các mô hình quản trị rủi ro hiện đại trong thời gian tới.
Đặc biệt, đối với đối tượng khách hàng cá nhân, Namabank cần chú trọng đến việc hoàn thiện hệ thống XHTNNB theo hướng tách bạch hai nhóm đối tượng cá nhân vay vốn dựa theo mục đích sử dụng vốn là tiêu dùng và sản xuất kinh doanh. Kinh nghiệm từ Vietcombank cũng như thực tiễn cho thấy việc vay vốn theo mục đích khác nhau tạo ra sự khác biệt trong nguồn trả nợ cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro của khoản vay, vì vậy, cần có mô hình đo lường phù hợp.
3.3.3 Xây dựng và ứng dụng mô hình đo lường rủi ro tín dụng hiện đại
Kết quả nhận diện và đo lường RRTD còn hạn chế là nguyên nhân dẫn đến hoạt động giám sát RRTD chưa tốt. Do đó, Namabank cần chú trọng xây dựng và ứng dụng các mô hình đo lường rủi ro tín dụng hiện đại theo thông lệ quốc tế. Điều này có vai trò quan trọng trong việc tiếp cận với việc quản trị rủi ro tín dụng theo thông lệ quốc tế. Việc đo lường rủi ro tín dụng hiện nay mới chỉ dừng lại ở việc tuân thủ các quy định do NHNN quy định chứ chưa chú trọng đến đặc thù của ngân hàng Nam Á. Việc xây dựng đo lường rủi ro tín dụng dựa trên đặc thù của từng ngân hàng là khuyến nghị của Ủy ban Basel, bởi nếu không mô hình đo lường đó sẽ không phù hợp, không sát với rủi ro tiềm
ẩn của ngân hàng. Trên cơ sở của việc nâng cấp hệ thống XHTNNB, ngân hàng có cơ sở dữ liệu cần thiết cho việc đo lường rủi ro danh mục. Mô hình phù hợp để quản trị RRTD theo danh mục tín dụng được đề xuất là mô hình VAR. Đây là mô hình giúp lượng hóa được tổn thất tín dụng tối đa trong tình huống xấu nhất trong một khoản thời gian với độ tin cậy cho trước. Dựa trên kết quả VAR, Nam Á có thể ước tính tổn thất tín dụng trong một chu kỳ kinh doanh, từ đó xác định mức vốn kinh tế cần thiết để chống đỡ với rủi ro tín dụng nếu tình huống xấu nhất xảy ra. Đây là một công việc phức tạp, tốn kém nhiều thời gian, chi phí, do đó, chi nhánh cần xây dựng lộ trình cụ thể để triển khai áp dụng Basel II, hướng đến Basel III.
3.3.4 Tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin
Nguyên nhân thứ sáu dẫn đến hạn chế trong giám sát RRTD của các chi nhánh Namabank là công nghệ thống tin. Mặc dù Corebanking đã được chú trọng đầu tư phát triển nhưng Corebanking của ngân hàng Namabank vẫn chưa đáp ứng được các nhu cầu trong hoạt động giám sát RRTD. Ngân hàng cần hoàn thiện những phần mềm hỗ trợ cho công tác thẩm định tín dụng, quản lý khoản vay, quản lý thu hồi nợ và cảnh bảo rủi ro sớm. Sau đó, Nam Á cần chọn những trang thiết bị, công nghệ cần được chú trọng đầu tư trong giai đoạn tiếp theo, tránh hiện tượng đầu tư dàn trải, không đáp ứng được yêu cầu hoạt động. Đặc biệt, cần chú trọng xây dựng trung tâm dữ liệu theo chuẩn mực quốc tế về thời gian lưu trữ dữ liệu, mô hình kiến trúc dữ liệu và chất lượng dữ liệu để có thể áp dụng xây dựng các mô hình quản trị rủi ro tín dụng phù hợp. Cần hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin theo hướng hiện đại hóa, tự động hóa các nghiệp vụ ngân hàng cơ bản tích hợp trên hệ thống quản trị của ngân hàng. Ngoài ra, cần chú trọng đến vấn đề an toàn hệ thống, bảo mật thông tin cũng như các liên kết mạng thông tin với NHNN, mạng quốc gia nhằm đảm bảo an toàn hoạt động. Vì đây cũng đòi hỏi vốn và nhân lực chất lượng cao nên ngân hàng cần lệ kế hoạch dài hạn về vốn, nhân lực để có thể đầu tư xây dựng hệ thống công nghệ cao.
3.3.5 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
Hành lang pháp lý có ảnh hưởng quan trọng đến hoạt động giám sát RRTD của NHTM, do đó, NHNN cần hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến hoạt động giám sát RRTD theo thông lệ quốc tế. Đồng thời, NHNN cần ban hành những chính sách mang tính định hướng, hỗ trợ tư vấn cho các NHTM trong hoạt động giám sát RRTD theo
chuẩn mực quốc tế. Việc tổng hợp, phân tích thông tin thị trường, đưa ra các dấu hiệu cảnh báo sớm mang tính khoa học và khách quan là yếu tố rất quan trọng trong việc hỗ trợ các ngân hàng thực hiện quản trị rủi ro tín dụng. Những thông tin cảnh báo sớm này sẽ giúp các ngân hàng có cơ sở, căn cứ hợp lý để hoạch định chính sách nhằm bảo đảm thực hiện tốt mục tiêu hoạt động của mình. NHNN cần nghiên cứu các mô hình cảnh báo rủi ro trên thế giới cũng như các nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng theo thông lệ