- KHU VỰC TP HỒ CHÍ MINH
3.3.2 Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ
Nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong giám sát RRTD của chi nhánh là do hệ thống đo lường RRTD còn chưa hoàn thiện. Do đó, cần hoàn thiện hệ thống XHTNNB. Hệ thống XHTNNB sẽ làm cho chất lượng thẩm định tín dụng khách quan hơn, khoa học hơn, giảm thiểu được những yếu tố chủ quan tác động đến quá trình phân tích. Mặc dù luôn chú trọng hoàn thiện hệ thống XHTNNB nhưng Namanbank mới chỉ dừng lại ở XHTNNB cơ bản, chưa triển khai XHTNNB nâng cao. Cụ thể, hệ thống hiện tại mới chỉ quy đổi ra mức điểm số và xếp hạng khách hàng, chưa hỗ trợ ngân hàng trong việc đánh giá mức độ rủi ro liên quan đến từng hóm khách hàng, nhóm ngành nghề hay từng khu vực phát triển. Nâng cấp hệ thống XHTNNB theo hướng nâng cao giúp ngân hàng xác định được giá trị tổn thất không ước tính được đối với mỗi khoản vay hoặc trên từng khách hàng (UL). Muốn xác định được chỉ tiêu này, ngân hàng cần xác định được tổn thất dự kiến (EL), tổn thất của ngân hàng trong trường hợp khách hàng không trả nợ (LGD), xác suất khách hàng không trả được nợ (PD) và dư nợ của khách hàng tại thời điểm không trả được nợ (EAD). Điều này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc ngân hàng ứng dụng các mô hình quản trị rủi ro hiện đại trong thời gian tới.
Đặc biệt, đối với đối tượng khách hàng cá nhân, Namabank cần chú trọng đến việc hoàn thiện hệ thống XHTNNB theo hướng tách bạch hai nhóm đối tượng cá nhân vay vốn dựa theo mục đích sử dụng vốn là tiêu dùng và sản xuất kinh doanh. Kinh nghiệm từ Vietcombank cũng như thực tiễn cho thấy việc vay vốn theo mục đích khác nhau tạo ra sự khác biệt trong nguồn trả nợ cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro của khoản vay, vì vậy, cần có mô hình đo lường phù hợp.