Basel I đưa ra các chuẩn mực đểquản lý rủi ro. Các chuẩn mực quan trọng là:
- Tiêu chuẩn cấp tín dụng và quy trình giám sát tín dụng:
Một phần công việc thiết yếu của hệthống thanh tra là đánh giá chính sách, thông lệ và quy trình liên quan đến việc cấp tín dụng, thực hiện đầu tư cũng như công tác quản lý và danh mục đầu tư hiện đại. Chức năng tín dụng và đầu tư ởcác ngân hàng là khách quan và dựa trên nguyên tắc lành mạnh.
Duy trì chính sách cho vay, mục đích cho vay và thủtục cho vay thận trọng với các văn bản cho vay hợp lý là cần thiết đối với quản lý chức năng cho vay của ngân hàng. Ngân hàng cần phải có một quá trình giám sát quanh hệtín dụng hiện tại của khách hàng. Cơsởdữliệu là nhân tốquan trọng của hệthống thông tin quản lý, cần phải được chi tiết các danh mục cho vay.
-Đánh giá chất lượng tài sản và dựphòng rủi ro mất vốn tín dụng:
Thanh tra ngân hàng cần phải biết rằng ngân hàng thiết lập và duy trì chính sách, thói quen và thủ tục phù hợp với việc đánh giá chất lượng tài sản, dự phòng rủi ro mất vốn tín dụng. Ngân hàng phải xây dựng một quy trình quan sát các khoản nợcó vấn đềvà chọn lọc các món nợquá hạn. Khi thực hiện bảo lãnh hoặc nhận thế chấp ngân hàng phải có phương pháp đánh giá uy tín của người bảo lãnh và định giá
tài sản thếchấp. Khi có các khoản nợcó vấn đềthì ngân hàng tăng cường hoạt động cho vay trên cơsở đảm bảo cấp tín dụng và sức mạnh tài chính tổng thể.
- Sựtập trung rủi ro và các rủi ro lớn:
Ngân hàng phải có hệ thống thông tin quản lý, cho phép xác định những điềm đáng chú ý trong danh mục đầu tư và phải thiết lập giới hạn an toàn để hạn chế xu hướng ngân hàng tập trung vào các khách hàng đơn lẻhoặc các nhóm khách hàng có quan hệ.
- Cho vay khách hàng có mối quan hệ:
Để ngăn ngừa sự lạm dụng phát sinh từ việc cho vay khách hàng có mối quan hệ, quan hệ vay vốn phải dựa trên nguyên tắc “trong tầm kiểm soát”. Có như vậy việc mởrộng tín dụng được giám sát một cách có hiệu quả, kiểm soát và giảm thiểu rủi ro. Giao dịch cho vay khách hàng có mối quan hệ thường gây ra những rủi ro đặc biệt cho ngân hàng, vì thếnên có sựchấp thuận của Hội đồng quản trị.
* Những thiếu sót của Basel I:
Năm 1996, Basel I đã được sửa đổi với mục đích tính cảphí vốn đối với rủi ro thị trường. Tuy nhiên, Basel I vẫn có nhiểu hạn chế như không đềcập đến rủi ro vận hành (không có yêu cầu vốn dự phòng rủi ro vận hành) trong khi rủi ro này đang ngày càng trở nên phức tạp với mức độ ngày càng tăng lên, không phân biệt theo loại rủi ro, không có lợi ích từviệc đa dạng hóa….