- Cơ cấu nguồn vốn huy động theo kỳ hạn
2.3.1. Nhóm các nhân tố bên ngoài ngân hàng
Nhóm nhân tố này bao gồm: tăng trưởng GDP, lạm phát, lãi suất, cơ chế chính sách Nhà nước và môi trường chính trị - tự nhi n.
2.3.1.1. Tăng trưởng GDP
Theo nghi n cứu của Bhattarai (2014), N.Viswanadham and Nahid B (2015), giữa tăng trưởng GDP và nợ xấu có quan hệ ngược chiều nhau.
Bảng 2.13. Tốc độ tăng trƣởng GDP và tỷ lệ nợ xấu Agribank Đức Hòa - Long An Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017 2018 2019 GDP (%) 5,42 5,98 6,68 6,21 6,81 7,08 Tỷ lệ nợ xấu gribank Đức Hòa (%) 3,25 3,40 3,57 3,94 3,65 3,21 Tỷ lệ nợ xấu ngành (%) 3,61 3,25 2,55 2,48 1,99 1,89 Nguồn: T ng c c thống k và báo cáo kinh doanh Agribank Đức Hòa - Long An
Hình 2.4. Mối quan hệ giữa GDP và tỷ lệ nợ xấu tại gribank Đức Hòa - Long An Nguồn: T ng c c thống k và BCTC gribank Đức Hòa - Long An Thông qua bảng số liệu hình 2.4 cho thấy mối tương quan giữa tăng trưởng GDP và tỷ lệ nợ xấu tại gribank Đức Hòa nói riêng và bình quân ngành ngân hàng Việt Nam nói chung ph hợp với các nghi n cứu trước đây. Trong điều kiện kinh tế tăng trưởng tốt, tỷ lệ nợ xấu có xu hướng s t giảm. Ngược lại, năm 2019 tăng trưởng GDP đạt mức cao (GDP = 7,08%), nợ xấu toàn hệ thống khi đó giảm thấp nhất, còn 1,89% và tỷ lệ nợ xấu tại gribank CN Đức Hòa - Long An cũng ở mức thấp vào năm này (3,21%). Điều này cho thấy, tỷ lệ nợ xấu của gribank huyện Đức Hòa đang trong tình trạng báo động và cần có hướng xử lý để giúp chi nhánh phát triển bền vững. 2.3.1.2. Tỷ lệ lạm phát
Theo Pasha and Khemraj (2010) và Richard (2011), nợ xấu biến động c ng chiều với lạm phát. Còn theo Nkusu (2011) t y thuộc vào hoạt động của nền kinh tế,
nợ xấu có thể quan hệ c ng chiều hoặc ngược chiều với lạm phát.
Bảng 2.14: Chỉ số giá ti u d ng (CPI) và tỷ lệ nợ xấu gribank Đức Hòa - Long An
Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CPI (%) 6,04 1,84 0,63 4,74 3,53 3,54
Tỷ lệ nợ xấu gribank Đức
Hòa - Long An (%) 3,25 3,40 3,57 3,94 3,65 3,21 Tỷ lệ nợ xấu ngành (%) 3,61 3,25 2,55 2,48 1,99 1,89
Nguồn: Tổng cục thống kê và BCTC Agribank Đức Hòa - Long An
Hình 2.5: Mối quan hệ giữa CPI và tỷ lệ nợ xấu tại gribank Đức Hòa - Long An
Nguồn: Tổng cục thống kê và BCTC Agribank Đức Hòa - Long An
Nhìn vào hình 2.4 cho thấy diễn biến s t giảm chỉ số CPI nhìn chung cùng chiều với sự thu hẹp tỷ lệ nợ xấu của hệ thống ngân hàng Việt Nam và của gribank Đức Hòa - Long An. Trong giai đoạn 2014 – 2016 và từ năm 2017 đến nay nợ xấu biến động c ng chiều với lạm phát, NHNN đã điều hành chủ động, linh hoạt các công c chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa, góp phần quan trọng trong kiểm soát và đưa lạm phát ở mức cao 4,74% vào năm 2017 xuống còn 3,53% năm 2018; 3,54% năm 2019. Nhờ tác động tích cực đó, tỷ lệ nợ xấu toàn ngành cũng
được kéo giảm về mức dưới 2% (năm 2019), ri ng tại gribank Đức Hòa - Long An là dưới 3,21%, cao hơn nhiều so với toàn ngành. Điều này cho thấy, tỷ lệ nợ xấu của gribank huyện Đức Hòa đang trong tình trạng báo động và cần có hướng xử lý để giúp chi nhánh phát triển bền vững.
2.3.1.3. Lãi suất
Các nghi n cứu thực tế của N.Viswanadham and Nahid B (2015) và sfaw và cộng sự (2017) đều khẳng định lãi suất cho vay cao sẽ kéo theo sự gia tăng nợ xấu.
Thời điểm năm 2011, lạm phát Việt Nam ở mức cao (hơn 18%/năm) dẫn đến lãi suất cho vay ở mức rất cao (lãi suất cho vay bình quân đối với lĩnh vực sản xuất tr n 20%/năm và cho vay phi sản xuất là 24%/năm), lãi suất li n ngân hàng có thời điểm l n tới 35%. Hệ thống NHTM rơi vào nguy cơ mất thanh khoản, không chỉ đối với các ngân hàng nhỏ. Các NHTM lao vào cuộc chạy đua lãi suất, doanh nghiệp và người dân đi rút tiền gửi từ ngân hàng này chuyển sang ngân hàng khác. Lãi suất ngắn hạn lại cao hơn lãi suất dài hạn. Nợ xấu gia tăng ở mức báo động do người đi vay phải chịu chi phí khá lớn trong tình hình kinh tế khó khăn.
Bảng 2.15. Lãi suất và tỷ lệ nợ xấu tại gribank Đức Hòa - Long An
Đơn vị: %
Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Lãi suất cho vay bình quân ngành 11 10 9,8 9,3 8,8 8,5 Lãi suất cho vay bình quân gribank
Đức Hòa - Long An 10,8 9,5 9,3 8,9 8,5 8,2 Tỷ lệ nợ xấu gribank Đức Hòa 3,25 3,40 3,57 3,94 3,65 3,21
Tỷ lệ nợ xấu ngành 3,61 3,25 2,55 2,48 1,99 1,89
Nguồn: Báo cáo của NHNN và tính toán từ BCTC Agribank Đức Hòa - Long An
Trước tình thế này, NHNN đã triển khai đồng bộ các biện pháp để giảm dần mặt bằng lãi suất, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và hộ dân thông qua điều chỉnh linh hoạt các mức lãi suất điều hành, kết hợp áp d ng biện pháp hành chính ph hợp theo diễn biến thị trường. C ng với n lực giảm lãi suất huy động, NHNN đã triển khai nhiều biện pháp để giảm mặt bằng lãi suất cho vay, đặc biệt là đối với các lĩnh vực ưu ti n, triển khai hàng loạt chương trình tín d ng với lãi suất ưu đãi.
Hình 2.6: Mối quan hệ giữa LS cho vay và tỷ lệ nợ xấu tại gribank Đức Hòa
Nguồn: Báo cáo của NHNN và tính toán từ BCTC Agribank Đức Hòa - Long An
Nhờ vậy, Từ năm 2014 mặt bằng lãi suất cho vay đã được kéo giảm đáng kể từ 18,3% năm 2012 xuống 15,7% năm 2013; 11% năm 2014; 10% năm 2015 và 8,5% năm 2019. Điều này tạo tác động tích cực đối với nền kinh tế, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, cải thiện tỷ lệ nợ xấu. Hình 2.5 thể hiện rõ mối quan hệ thuận chiều giữa nợ xấu và lãi suất.
2.3.1.4. Cơ chế chính sách của Nhà nước
Theo Joseph et al. (2012) và Bhattarai (2014), bất n chính trị và thay đ i chính sách của Chính Phủ sẽ làm tăng nợ xấu. Nói cách khác, hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách của Nhà nước chặt chẽ, hiệu quả tr n cơ sở nền tảng chính trị n định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh tế phát triển, như vậy ít phát sinh nợ xấu.
Tại Việt Nam, để đảm bảo an toàn hệ thống các TCTD, hạn chế và xử lý nợ xấu cũng như các TCTD yếu kém, NHNN đã tập trung xây dựng, ban hành theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản tạo cơ sở pháp lý cho việc xử lý TCTD yếu kém bao gồm: Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011-2015 ph duyệt theo Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 254), Nghị định 53/2013/NĐ-CP ngày 18/03/2013 của Chính Phủ về thành lập, t chức và hoạt động của Công ty quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (Nghị định 53), Nghị định 18/2016/NĐ-CP ngày 18/03/2016 sửa đ i b sung một số điều của Nghị định 53; Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06/09/2013 quy định v/v mua,
bán và xử lý nợ xấu của Công ty quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (Thông tư 19); Thông tư số 08/2016/TT-NHNN ngày 16/06/2016 sửa đ i b sung một số điều của Thông tư 19; Quyết định số 618/QĐ- NHNN ngày 12/04/2016 v/v xây dựng và triển khai phương án mua nợ xấu theo giá thị trường của Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam; Quyết định số 780/QĐ-NHNN ngày 23/04/2012 v/v phân loại nợ đối với nợ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ; Thông tư 09/2013/TT-NHNN ngày 20/03/2014 sửa đ i b sung một số điều về Thông tư 02/2013 Quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và sử d ng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của TCTD, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài…
Các văn bản quy phạm pháp luật tr n c ng với các quy định pháp luật khác có li n quan, kết hợp với việc sừ d ng chính sách tiền tệ linh hoạt đã tạo lập khuôn kh pháp lý khá đồng bộ về quản lý, xử lý nợ xấu và TCTD yếu kém, phát huy tác d ng đưa tỷ lệ nợ xấu toàn ngành từ mức 3,61% (2014) về 1,89% (2019). Đối với gribank, ngân hàng cũng đã đẩy mạnh thực hiện các biện pháp hạn chế và xử lý nợ xấu, tăng cường giám sát việc tuân thủ các quy định, quy chế trong hoạt động tín d ng, do vậy, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 1%, góp phần thực hiện chủ trương chung của Chính Phủ và NHNN.