c) Nguyên nhân từ ngân hàng:
3.2.6. Tiếp cận phương thức quản lý danh mục khoản vay hiện đạ
Quản trị danh mục cho vay là một trong các phương thức quản trị hoạt động cho vay của NHTM. Đối tượng của quản trị danh mục cho vay là cơ cấu và tỷ trọng của từng loại cho vay trong tổng thể danh mục. Điều này giúp cho NH có thể kiểm sốt được rủi ro tập trung, từ đó giảm thiểu tổn thất trên danh mục cho vay, tối đa
để tiếp cận phương thức quản lý danh mục khoản vay hiện đại, trước tiên VPBank cần phải thay đổi quan điểm hiện nay. Các bước quản trị danh mục cho vay hiện đại như sau:
- Hoạch định: Hoạch định mục tiêu quản trị danh mục, thiết kế danh mục cho vay và xây dựng chính sách thực hiện.
- Tổ chức thực hiện và giám sát danh mục cho vay.
- Điều chỉnh danh mục cho vay: Các ngân hàng có thể áp dụng hướng điều chỉnh nội bảng hoặc điều chỉnh ngoại bảng.
+ Điều chỉnh nội bảng: VPBank cần tác động trực tiếp lên quy mô hoặc cơ cấu danh mục cho vay của ngân hàng. Ví dụ: tích cực thu hồi nợ của các ngành/khu vực mà dư nợ đang có chiều hướng tập trung rủi ro cao, tăng dư nợ cho vay các khu vực còn tiềm năng, cải thiện cơ cấu danh mục và cân bằng rủi ro trên phạm vi toàn danh mục, thực hiện mua bán nợ để trực tiếp thay đổi cơ cấu danh mục, tăng vốn tự có, tăng trích lập dự phịng rủi ro,...
+ Điều chỉnh ngoại bảng: Hoán đổi rủi ro tín dụng, chứng khốn hóa các khoản nợ,.
- Sử dụng các công cụ hiện đại trong quản trị danh mục cho vay:
+ Hoán đổi rủi ro tín dụng - Credit Default Swaps - CDS: Rủi ro tín dụng ở đây bao gồm tất cả những biến cố về việc không thu hồi được nợ từ các khoản cho vay. Hốn đổi RRTD có cơ chế hoạt động tương tự bảo hiểm tín dụng, trong đó, một cơng ty bán bảo hiểm cam kết chi trả cho VPBank khi xảy ra biến cố RRTD đối với tài sản tham chiếu, với điều kiện VPBank phải trả chi phí. Khi sử dụng công cụ này, dư nợ của khoản cho vay được bảo hiểm vẫn tồn tại trên danh mục cho vay nhưng rủi ro vỡ nợ đã được một tổ chức là đối tác trong giao dịch hoán đổi đảm trách. Hợp đồng hốn đổi rủi ro tín dụng là một hợp đồng song phương giữa VPBank và người bán bảo hiểm.
+ Chứng khốn hóa khoản nợ - Securitizations: là việc VPBank phát hành chứng khoán trên cơ sở giá trị của các khoản phải thu mà ngân hàng đang sở hữu. Các khoản phải thu này có thể hình thành từ các khoản vay hoặc từ các trái phiếu có
tài sản thế chấp. Khoản cho vay có thể là khoản cho vay đang hoạt động hoặc khoản nợ vay không hoạt động, nợ xấu.... Để quản trị danh mục cho vay theo phương pháp hiện đại. VPBank nên chứng khốn hóa theo cấu trúc truyền thống hay cịn gọi là chứng khốn hóa dạng tiền mặt. Đặc trưng của phương pháp này là quyền sở hữu các khoản cho vay có thế chấp được chuyển nhượng một cách hợp pháp từ VPBank sang một tổ chức chun mơn hóa. Sau đó. tổ chức này phát hành các chứng khốn dựa trên tập hợp những khoản nợ rồi phân phát cho nhà đầu tư. Số tiền thu được do bán chứng khoán sẽ được chuyển trả ngân hàng cho vay. Điều này cho phép VPBank sử dụng nguồn quỹ mới được giải phóng để tài trợ cho những ngành có lợi nhuận cao. phát triển những dịng sản phẩm mới nhằm đa dạng hóa danh mục. đồng thời giảm thiểu rủi ro tập trung trên danh mục cho vay của ngân hàng.