1.4.1. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của một số ngân hàng
1.4.1.1. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mạicổ phần cổ phần
Cơng Thương Việt Nam
- Nhận dạng rủi ro tín dụng
Trước xu thế phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước, thể chế tín dụng đã có những thay đổi quan trọng. Chính sách tín dụng của VietinBank là q trình kế thừa, phát huy giá trị sẵn có, thay đổi để thích nghi với sự biến động của mơi trường kinh tế, xã hội và phù hợp pháp luật trong từng thời kỳ,... Giá trị cốt lõi là chuyển từ tư duy bao cấp sang tư duy tín dụng thị trường. Theo đó, tín dụng đã hướng tới phục vụ nhu cầu hợp lý của khách hàng, tạo ra lợi nhuận trên cơ sở chấp nhận rủi ro đi kèm, các quyết định tín dụng dựa trên đánh giá lợi ích, rủi ro và có biện pháp kiểm sốt rủi ro.
Bên cạnh đó, một trong những thành công về phát triển giải pháp QLRR tại VietinBank là xây dựng Hệ thống Quản lý Hồ sơ rủi ro (Risk profile). Hệ thống này giúp nhận dạng, đo lường và mức độ rủi ro để có biện pháp kiểm sốt và kế hoạch hành động phù hợp.
Cuối năm 2017, VietinBank tiếp tục xây dựng Hệ thống Tính tài sản có rủi ro (RWA) đáp ứng yêu cầu phương pháp luận về cấu trúc dữ liệu, thuật tốn và phương pháp tính tài sản có rủi ro theo Thơng tư 41/2016/TT-NHNN.
- Kiểm sốt rủi ro tín dụng
VietinBank nghiên cứu và hồn thành Dự án Mơ hình 3 vịng kiểm sốt theo thơng lệ quốc tế. Từ quý III/2015, VietinBank đã ứng dụng kết quả vào cơng tác quản trị điều hành. Từ đó, phân tách trách nhiệm rõ ràng về quản lý rủi ro (QLRR) giữa các vòng; nâng cao sức mạnh tổng thể trong QLRR từ cấp giao dịch đến khung quản trị toàn hàng.
VietinBank chuyển đổi mơ hình tổ chức bộ máy tín dụng trong tồn hệ thống với các chức năng độc lập, vừa đảm bảo tính chuyên nghiệp, vừa tăng cường khả năng giám sát giữa các chức năng, theo đó chức năng nghiên cứu tham mưu ban hành chính sách TD được tách biệt với chức năng quản lý KH, thẩm định và đề xuất tín dụng (Phịng khách hàng); thẩm định rủi ro và quản lý danh mục TD (Phòng Quản lý rủi ro); theo dõi, quản lý các khoản nợ bị suy giảm khả năng trả nợ (Phịng quản lý nợ có vấn đề); kiểm tra, giám sát tín dụng độc lập (Ban kiểm tra, kiểm sốt nội bộ). Nhờ đó, q trình đổi mới chính đã mang lại những kết quả quan trọng.
Bên cạnh đó, Vietinbank cịn thực hiện chính sách tăng trưởng TD linh hoạt trong từng thời kỳ, giải quyết có hiệu quả tình trạng thừa vốn, tình trạng tăng trưởng tín dụng nóng; ứng xử TD hợp lý với các đối tượng cấp TD cụ thể, tn thủ danh mục tín dụng đã được thiết lập, có ưu tiên cho các khu vực kinh tế phát triển, KH có năng lực tài chính mạnh, các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế, ít chịu rủi ro, trích lập dự phịng rủi ro đầy đủ và tích cực xử lý nợ xấu.
Hơn nữa, cơ cấu tín dụng theo địa bàn, đối tượng khách hàng, mục đích sử dụng vốn, ngành hàng, kỳ hạn cấp tín dụng, hình thức bảo đảm tiền vay,.... được
điều chỉnh theo hướng tích cực. Chất lượng tín dụng được nâng cao và trở thành một trong những Ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất.
- Xử lý rủi ro tín dụng
Vietinbank chú trọng quản lý điều hành tập trung bằng chính sách, quy trình tín dụng, thực hiện phân quyền cho các cá nhân, đơn vị trong q trình thực hiện. Hoạt động tín dụng được diễn ra thống nhất trong toàn hệ thống, đảm bảo các giới hạn chấp nhận rủi ro thông qua các tiêu chuẩn cấp TD, cũng như các biện pháp quản lý TD, đảm bảo rằng dù KH quan hệ tín dụng ở bất cứ chi nhánh nào, cũng được hưởng lợi các sản phẩm TD như nhau. Đồng thời, các cá nhân, đơn vị được quyền chủ động thực hiện thông qua việc phân cấp, uỷ quyền của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và các cấp có thẩm quyền trên cơ sở phù hợp với môi trường, chất lượng hoạt động, xếp hạng TD của từng đơn vị và năng lực, trình độ, kinh nghiệm quản lý của người được uỷ quyền.