c) Nguyên nhân từ ngân hàng:
HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG 2.4.1.Ket quả đã đạt được
Rủi ro tín dụng là rủi ro có tác động lớn nhất đến thu nhập và vốn của VPBank. Ngân hàng xây dựng khẩu vị rủi ro tín dụng theo tơn chỉ quản lý các hoạt động tín dụng một cách thận trọng và các giới hạn cấp tín dụng bao gồm giới hạn rủi ro tập trung tín dụng và nằm trong khả năng chịu đựng rủi ro của Ngân hàng. Ve nguyên tắc, VPBank nhận dạng và quản lý các rủi ro tín dụng tại tất cả các hoạt động và sản phẩm tiềm ẩn rủi ro và đảm bảo rằng Ngân hàng chỉ cung cấp các sản phẩm mới khi có đầy đủ các quy định, quy trình liên quan đến sản phẩm mới, hoạt động trên thị trường mới nhằm nhận dạng, đo lường, đánh giá, theo dõi và kiểm soát các rủi ro phát sinh trọng yếu. Để quản lý rủi ro tín dụng VPBank chủ trương giao dịch với các đối tác đáng tin cậy và yêu cầu đối tác phải có các biện pháp bảo đảm khi cần thiết.
Hệ thống quản lý rủi ro tín dụng được vận hành theo nguyên tắc độc lập và tập trung hóa. Theo đó, cơng tác xây dựng chính sách rủi ro, xác định giới hạn rủi ro và công tác theo dõi, báo cáo và kiểm soát rủi ro được thực hiện độc lập và tập trung tại Khối Quản trị Rủi ro. Các báo cáo của Khối Quản trị Rủi ro là cơ sở để Ủy ban quản lý rủi ro ban hành các quyết định tín dụng.
Một số kết quả đạt được khi triển khai quy trình quản trị rủi ro tín dụng của VPBank trong thời gian qua như sau:
- Hoàn thiện cơ chế giám sát chất lượng tín dụng cho tồn bộ vịng đời của khoản vay;
- Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng; - Xây dựng hệ thống thu hồi nợ và tái cấu trúc nợ.
- Hoàn thiện cơ sở hạ tầng dữ liệu phục vụ công tác xây dựng các hệ thống xếp hạng tín dụng và phân loại rủi ro theo chuẩn mực quốc tế;
- Xây dựng và hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng và hệ thống chấm điểm. VPBank thường xuyên áp dụng các mô hình chấm điểm rủi ro tín dụng, do đó ngân
hàng cũng đã xây dựng được nhiều mơ hình mới trong năm 2017 bằng các kỹ thuật
nợ sớm.
- Mơ hình chấm điểm dựa trên dữ liệu lớn của các công ty viễn thông như Mobifone, Viettel đã được triển khai thành công, bước đầu đem lại hiệu quả trong
việc thu hút khách hàng mới cho Khối Khách hàng Cá nhân. Ngân hàng cũng đã
triển khai mơ hình phê duyệt tự động và quản lý thơng tin khách hàng doanh nghiệp
(CLOS). Hệ thống CLOS cho phép quản lý tự động các khách hàng doanh
nghiệp từ
khi mở tài khoản, xếp loại khách hàng, cấp tín dụng đến theo dõi tài chính,
thu hồi
nợ sau này.
- Tập hợp và rà sốt các chính sách/văn bản tín dụng tồn hệ thống để đánh giá lại tính đồng bộ và mức độ đáp ứng các yêu cầu được đặt ra trong Chính sách khung
quản trị rủi ro. Năm 2017, VPBank thực hiện điều chỉnh một số chính sách
tín dụng
quan trọng để phù hợp với chính sách tín dụng mới ban hành của NHNN, như Thơng tư 39/2016/ TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay, Thông tư số 13/2017/TT-NHNN vể bảo lãnh ngân hàng, Thông tư số 14/2017/TT-NHNN về
phương pháp tính lãi trong nhận tiền gửi, cấp tín dụng,... VPBank ln đảm bảo
chất lượng tín dụng được kiểm sốt chặt chẽ ở tất cả các phân khúc khách
hàng và
tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ được duy trì dưới 3%.
- Mở rộng hợp tác với các đối tác chiến lược, gồm các công ty viễn thông và hãng hàng không trong năm 2017, Ngân hàng đã thực hiện đa dạng hóa được danh
Đối tượng khách hàng của VPBank phần lớn là khách hàng cá nhân. Ngân hàng thẩm định cho vay thông qua hồ sơ mà cá nhân cung cấp như: bảng lương, hợp đồng kinh tế, sao kê tài khoản ngân hàng,... và thẩm định thực tế cơ sở kinh doanh của khách hàng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các bạn hàng và CIC. Tuy nhiên, sao kê lương, hợp đồng, hóa đơn,... sẽ khơng phản ánh đầy đủ hoạt động kinh doanh của khách hàng. Vì vậy, độ chính xác của thơng tin đầu vào phụ thuộc rất nhiều vào tính trung thực của khách hàng và khả năng, kinh nghiệm của chuyên viên khách hàng.
Thứ hai, hệ thống xếp hạng tín dụng cịn tồn tại một số hạn chế
Quyết định cho vay của VPBank đối với các khoản vay nhỏ phụ thuộc rất lớn vào kết quả xếp hạng tín dụng, xếp hạng tài sản, dự báo tỷ lệ nợ quá hạn. Các chỉ tiêu xếp hạng tín dụng được chấm điểm trên cơ sở so sánh với giá trị chuẩn mà hệ thống xếp hạng tín dụng xây dựng. Tuy nhiên, các giá trị chuẩn này lại chưa được cập nhật thường xuyên phù hợp với biến động của kinh tế vĩ mô và vi mơ, do đó khó có thể phản ánh phù hợp với điều kiện thị trường của khách hàng tại thời điểm xếp hạng tín dụng. Ngồi ra, khi tính tốn các khoảng giá trị này ngân hàng chưa sử dụng phương pháp thống kê, lựa chọn hệ số tài chính tiêu biểu cho từng ngành nghề khách hàng đang kinh doanh cũng như đặc điểm quy mô sở hữu của khách hàng mà mới chỉ tham khảo thông qua chọn mẫu các khách hàng điển hình. Do đó, việc xây dựng hệ số so sánh trong xếp hạng tín dụng cũng gặp khó khăn nhất định.
Thứ ba, số lượng thông tin và hồ sơ bắt buộc phải cung cấp khi đánh giá cấp tín dụng lớn, gây khó khăn cho các đơn vị kinh doanh trong việc cạnh tranh, lôi kéo khách hàng tốt.
Đối với hồ sơ cấp tín dụng có số tiền đề nghị vay vốn lớn thì số lượng hồ sơ yêu cầu theo checklist sản phẩm khá nhiều, bao gồm hồ sơ pháp lý, hồ sơ tài chính, hồ sơ tài sản, hồ sơ vay vốn,... Một số hồ sơ khách hàng khơng hài lịng khi cung cấp bằng cấp, chứng chỉ nghiệp vụ, quy định về việc lưu kho,... Đặc biệt đây là những khách hàng có quy mơ lớn, doanh thu cao và có thương hiệu trên thị trường. Do đó, để cạnh tranh thu hút khách hàng, một số CBTD đã rút gọn danh mục hồ sơ
hoặc giúp đỡ khách hàng trong việc chuẩn bị hồ sơ vay vốn, làm mất tính khách quan của q trình phê duyệt tín dụng tập trung.
Thứ tư, điều kiện nhận tài sản đảm bảo khó khăn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho ngân hàng.
Các điều kiện về việc nhận tài sản đảm bảo khá khắt khe. Việc này phát sinh một số rủi ro như: Khách hàng có nhu cầu vay vốn nhưng khơng có tài sản phải đi mượn tài sản của bên thứ 3 để thế chấp cho ngân hàng, tiền vay được sẽ do cả bên đi vay và bên chủ tài sản sử dụng, khi đến kỳ trả nợ gốc, lãi, 2 bên có tranh chấp hoặc 1 bên khơng có khả năng trả nợ, dẫn đến phát sinh nợ quá hạn tại ngân hàng. Rủi ro tài sản bảo đảm cịn phát sinh trong trường hợp tài sản có tranh chấp sau khi ngân hàng đã nhận thế chấp, dẫn đến khó khăn cho ngân hàng khi xử lý tài sản thu hồi nợ quá hạn.