3.2. GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC HẠN CHẾ TRONG QUẢN LÝ DỰ TRỮ NGOẠ
3.2.6. Nâng cấp cơ sở hạ tầng, tin học hóa quy trình hoạt động nghiệp vụ
Để tăng cường hiệu quả quản lý đầu tư DTNHNN và quản lý rủi ro, nhất thiết phải nâng cấp cơ sở hạ tầng để tin học hóa các quy trình hoạt động nghiệp vụ. Muốn vây, cần phải áp dụng một hệ thống quản lý DTNHNN nối mạng hiện đại giữa các khâu quản lý và với toàn bộ các cấp quản lý DTNHNN, đồng thời đáp ứng các yêu cầu sau đây:
- Yêu cầu về đặc tính của hệ thống:
+ Là một giải pháp hệ thống công nghệ thông tin quy mô và hiện đại, nối mạng giữa các bộ phận Front Office, Middle Office, Back Office, Ban Điều hành nhằm tự động hóa các quy trình nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng quản lý rủi ro, tăng cường chức năng giám sát, báo cáo đối với các hoạt động DTNHNN;
+ Có tính mở: có thể kết nối tích hợp với các hệ thống giao dịch, thanh toán và hệ thống hạch toán kế toán mới, cho phép người sử dụng định nghĩa quy trình thực hiện đối với các nghiệp vụ mới, cho phép việc cập nhật và nâng cấp hệ thống được thực hiện dễ dàng;
112
dụng đối với các quyền sử dụng hệ thống: Quyền cập nhật, sửa đổi, truy cập và khai thác dữ liệu, quyền truy cập các menu nhất định, báo cáo, các quyền ký duyệt, quản lý và giám sát. Hệ thống cần có đặc tính về độ an toàn và kiểm soát truy cập, kể cả kiểm soát truy cập của người sử dụng theo chức năng, theo đặc quyền, mức độ thẩm quyền, theo sản phẩm và module khi cần thiết;
+ Đồng thời có khả năng xây dựng và đảm bảo “bức tường lửa” giữa hệ thống nối mạng nội bộ và các chương trình, hệ thống bên ngoài đảm bảo tuyệt đối bảo mật các thông tin về quản lý DTNH của NHNN;
+ Các module ứng dụng đều phải có khả năng cung cấp các báo cáo đột xuất theo yêu cầu;
+ Kết nối tích hợp với các hệ thống khác thông tin Reuters, Bloomberg; + Ứng dụng tự động hóa quy trình lập phiếu, xác nhận, thanh toán, hạch toán kế toán, chiết xuất báo cáo;
- Yêu cầu về nội dung hệ thống:
+ Tạo hệ thống cơ sở dữ liệu chung (hướng dẫn thanh toán chuẩn, danh sách đối tác, xếp hạng, hạn mức đối với từng đối tác vv..);
+ Quản lý số dư tức thời và theo ngày giá trị theo từng tiêu chí (ngân hàng, loại hình đầu tư, đồng tiền) và của toàn bộ DTNHNN;
+ Định giá quỹ theo giá thị trường hàng ngày; + Quản lý hạn mức và tỷ lệ cơ cấu;
+ Đo lường và quản lý các chỉ số rủi ro;
+ Quản lý Danh mục đầu tư, Quản lý theo benchmark; + Đo lường kết quả đầu tư;
+ Chức năng mô phỏng (cho phép thử các chiến lược đầu tư); + Tạo lập các loại báo cáo theo yêu cầu;
Việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý DTNHNN với các chức năng và nội dung như trên là một điều kiện tiên quyết cho việc hiện đại hóa, nâng cao năng lực quản lý đầu tư và phòng ngừa rủi ro DTNHNN. Nếu thiếu hệ thống này, việc triển khai các công cụ, kỹ thuật quản lý DTNHNN hiện đại như đánh giá lại theo giá thị trường, quản lý danh mục theo benchmark, đánh giá kết quả đầu tư, quản lý các chỉ số rủi ro sẽ cực kỳ khó khăn nếu không nói là không thể làm được.
113
việc xây dựng hệ thống core banking. Hệ thống này sẽ đáp ứng các yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý DTNHNN theo phương pháp chuyên nghiệp và hiện đại.