1.1 .TỔNG QUAN RỦI RO TỶ GIÁ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
3.2. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TỶ GIÁ CỦA NGÂN HÀNG
3.2.4. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
Theo đánh giá chung, nguồn nhân lực phục vụ công tác quản trị rủi ro tỷ giá của các NHTM Việt Nam nói chung và VietinBank nói riêng cịn nhiều hạn chế và bất cập. Một mặt hiểu biết và kỹ năng thực hiện các công việc chuyên môn của nhiều cán bộ chưa theo kịp và chưa đáp ứng đòi hỏi của hoạt động ngân hàng trong điều kiện cạnh tranh và hội nhập, nhất là trong việc triển khai các dịch vụ mới và theo cách thức hoạt động của ngân hàng hiện đại. Mặt khác, có một số cán bộ tuy được đào tạo cơ bản, có năng lực chun mơn cao nhưng lại chưa được bố trí, sử dụng hợp lý, gây lãng phí và hạn chế hiệu quả sử dụng cán bộ. Ngồi ra, sản phẩm kinh doanh ngoại hối và các cơng cụ quản trị rủi ro tỷ giá đều có nội hàm phức tạp, địi hỏi người sử dụng phải có trình độ hiểu biết rất cao. Bối cảnh đó địi hỏi VietinBank phải tăng cường về đào tạo và sử dụng hợp lý nguồn nhân lực cho quản
Thứ nhất, tập trung giải quyết tốt mâu thuẫn giữa việc phải dành nguồn cán bộ để đáp ứng các yêu cầu trước mắt, nhưng đồng thời phải dành sự đầu tư thỏa đáng cho việc đào tạo và đào tạo lại cán bộ nhằm đảm bảo tốt cho các bước phát triển tiếp theo. Bên cạnh việc dứt khoát chọn một số cán bộ trẻ được đánh giá là có năng lực và đạo đức tốt cử đi đào tạo dài hạn và chuyên sâu ở trong và ngoài nước về quản trị rủi ro tỷ giá, để có khả năng triển khai áp dụng các kiến thức, kinh nghiệm học được; đồng thời kết hợp việc đào tạo thông qua công việc thực tế hằng ngày.
Thứ hai, ưu tiên đề bạt sử dụng số cán bộ trẻ có năng lực và đạo đức tốt thay thế một bộ phận cán bộ lãnh đạo không theo kịp yêu cầu về quản trị rủi ro tỷ giá do sự đổi mới nhanh chóng trong cơng nghệ, khoa học tổ chức và quản trị hiện đại.
Thứ ba, BLĐ VietinBank cần không ngừng trau dồi, tiếp thu kiến thức để ln có cái nhìn đúng đắn, hợp thời đại về quản trị rủi ro nói chung cũng như quản trị rủi ro tỷ giá. Ðây là một trong những yếu tố quyết định năng lực và hiệu quả quản trị rủi ro tỷ giá của ngân hàng. Năng lực này phụ thuộc vào khả năng dự báo và chủ động xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, sử dụng có hiệu quả các cơ hội và vượt qua các thách thức.
Thứ tư, cần tập trung ưu tiên đào tạo và bồi dưỡng cho các cán bộ trực tiếp kinh doanh trên thị trường hối đoái quốc tế, tức là các giao dịch viên thực hiện nghiệp vụ đầu cơ, nghiệp vụ bảo hiểm rủi ro khi sử dụng các nghiệp vụ phái sinh: quyền chọn tiền tệ và hợp đồng tiền tệ tương lai vì đây là một lĩnh vực rất mới, địi hỏi một sự đầu tư thích đáng.
Việc tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng khi các đối tác trên thị trường là những người có chun mơn rất cao là điều khơng hề đơn giản. Chính vì vậy, ngồi việc chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ, cần phải có chính sách khen thưởng động viên kịp thời đối với những cán bộ giỏi, có những đóng góp lớn cho thành công của ngân hàng. Mức khen thưởng được dựa trên mức lợi nhuận đạt được nhằm khuyến khích họ ngày càng phát huy hơn khả năng của mình, có tinh thần trách nhiệm và tâm huyết với cơng việc hơn. Chính cơ chế được hưởng một phần từ lợi nhuận do mình làm ra cũng sẽ góp phần hạn chế được rủi ro phát sinh và đem lại hiệu quả ngày càng cao cho ngân hàng.
3.2.5. Ðầu tư cơng nghệ, đảm bảo có hệ thống thơng tin đầy đủ và đồng bộ
Ngày nay, để đánh giá khả năng cạnh tranh của một ngân hàng và khả năng quản trị rủi ro tỷ giá, nguời ta không chỉ dựa vào quy mô vốn, số lượng các dịch vụ cung cấp mà cịn ở trình độ cơng nghệ và nguồn nhân lực của chính ngân hàng đó. Thực tế cho thấy, một ngân hàng lớn có nhiều vốn nhưng cơ sở hạ tầng lạc hậu, nhân viên không linh hoạt trong cập nhật và ứng dụng các kiến thức mới về kinh doanh ngoại tệ thì ngân hàng đó khó có khả năng quản trị cũng như phòng chống rủi ro tỷ giá và chính quy mơ lớn mà trình độ quản trị chưa tương xứng nhiều khi lại gây khó khăn cho việc quản trị và là lực cản của sự phát triển. Hơn nữa chính cơng nghệ và nguồn nhân lực lại là hai nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt về chất lượng sản phẩm dịch vụ cũng như khả năng quản trị rủi ro của ngân hàng. Vì vậy, yêu cầu đổi mới cơng nghệ, nâng cao trình độ tiếp cận cơng nghệ của cán bộ nhân viên VietinBank để phục vụ quản trị rủi ro tỷ giá là nhu cầu cấp bách.
Ngoài ra VietinBank cũng cần mua phần mềm quản trị và tính phí đối với các nghiệp vụ phái sinh. Việc tính phí đối với các cơng cụ này rất phức tạp, vì vậy các ngân hàng trên thế giới đều tự xây dựng cho mình một phần mềm tính phí riêng. Các cơng cụ phái sinh được hạch toán ngoại bảng nên việc địi hỏi có hệ thống phần mềm quản trị rủi ro càng trở nên cần thiết hơn.
Thông tin là một yếu tố cực kỳ quan trọng đối với bất kỳ một quyết định nào. Quyết định có đúng hay khơng phụ thuộc vào nguồn thơng tin có chính xác, kịp thời hay khơng. Chính vì thế việc xây dựng một hệ thống thơng tin đồng bộ, chính xác và cập nhật kịp thời để phục vụ hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng là điều rất cần thiết.
3.2.6. Nhóm giải pháp hỗ trợ3.2.6.1. Có lộ trình tăng vốn tự có 3.2.6.1. Có lộ trình tăng vốn tự có
Quy mơ về vốn tự có của NHTM là một trong những tiêu chí đánh giá về năng lực tài chính và khả năng đảm bảo tỷ lệ an toàn của ngân hàng. Khi VietinBank đặt vấn đề thiết lập quan hệ giao dịch ngoại hối với các ngân hàng nước
trọng mà đối tác sẽ xem xét để quyết định các hạn mức giao dịch, phí giao dịch, trạng thái qua đêm... Vì vậy, yêu cầu tất yếu đặt ra đối với VietinBank là phải đạt được lộ trình tăng vốn tự có đáp ứng được tốc độ tăng trưởng tổng nguồn vốn và tài sản. Giải pháp tăng vốn tự có là giải pháp quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường ngoại hối, tăng khả năng chống đỡ rủi ro tỷ giá. Ngồi ra, việc đầu tư các giải pháp cơng nghệ để quản trị rủi ro tỷ giá cũng cần nguồn vốn dài hạn và mức độ đầu tư thế nào cần được tính tốn dựa trên nhiều yếu tố, trong đó yếu tố quan trọng là quy mơ vốn tự có.
3.2.6.2. Đa dạng hóa các loại ngoại tệ trong hoạt động kinh doanh
Việc đa dạng hóa các loại ngoại tệ trong kinh doanh cũng góp phần làm giảm thiểu rủi ro tỷ giá. Nhìn chung, rủi ro tỷ giá của một danh mục ngoại tệ (bao gồm một số loại ngoại tệ) là nhỏ hơn tổng các rủi ro của từng loại ngoại tệ riêng lẻ. Bởi sự thay đổi tỷ giá giữa các đồng tiền này với nhau có mối tương quan nghịch, do đó lợi nhuận thu được từ việc duy trì trạng thái ngoại hối mở đối với đồng tiền này có thể bù đắp cho sự thua lỗ do việc duy trì trạng thái ngoại hối mở đối với một đồng tiền khác. Do đó VietinBank có thể thu được lợi nhuận, giảm được rủi ro tỷ giá từ việc đa dạng hóa danh mục ngoại tệ bằng cách duy trì các trạng thái ngoại hối ròng và trường đoản đối với các loại ngoại tệ khác nhau. Ví dụ: có thể duy trì trạng thái trường rịng đối với USD và đoản ròng đối với EUR…Ưu điểm của chiến lược đa dạng hóa trạng thái ngoại hối này dựa trên sự biến động ngược chiều nhau của chính các tỷ giá, hay là dựa trên các hệ số tương quan nghịch giữa các tỷ giá của các ngoại tệ.
3.2.6.3.Thiết lập trạng thái ngoại hối phù hợp
VietinBank cần thiết lập trạng thái ngoại hối hợp lý theo từng thời kỳ của nền kinh tế và có tính chiến lược, thể hiện ở chỗ: khơng chỉ nên chạy theo và đối phó với thực trạng cung cầu ngoại tệ trên thị trường ở từng thời điểm kinh doanh mà còn cần phù hợp với mức rủi ro mà ngân hàng chấp nhận được. Việc duy trì trạng thái ngoại tệ hợp lý cịn thể hiện ở chỗ VietinBank cần dựa vào điều kiện của nền kinh tế từng thời kỳ cũng như dự báo được các thay đổi chính sách của thời kỳ đó.
3.3 Kiến nghị
Các giải pháp nhằm tăng cường quản trị rủi ro tỷ giá tại VietinBank có được sớm triển khai thành cơng hay khơng cịn phụ thuộc rất nhiều vào sự chỉ đạo, hướng dẫn cũng như tạo điều kiện hỗ trợ từ phía các cơ quan chức năng, các Bộ, ngành liên quan, mà đặc biệt là NHNN Việt Nam và Hiệp hội Ngân hàng.
3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ, Bộ, Ngành liên quan
Chính phủ cần thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát ở mức thấp. Nâng cao năng lực dự báo, chủ động điều hành và có phản ứng chính sách phù hợp kịp thời để ứng phó có hiệu quả với những tác động tiêu cực đến nền kinh tế. Ðiều hành chính sách tiền tệ, tài khóa chặt chẽ, linh hoạt; gắn kết chính sách tài khóa với chính sách tiền tệ theo mục tiêu tăng cường ổn định vĩ mô và bảo đảm tăng trưởng hợp lý. Tiếp tục hạ lãi suất tín dụng phù hợp với mức giảm lạm phát; điều hành tỷ giá theo tín hiệu thị trường, bảo đảm giá trị đồng tiền Việt Nam; cải thiện cán cân thanh toán quốc tế và tăng dự trữ ngoại hối. Thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi theo kế hoạch, chống thất thu, triệt để tiết kiệm chi, nâng cao hiệu quả đầu tư công, giữ mức bội chi ngân sách ở mức hợp lý. Quản trị chặt chẽ nợ công và nợ quốc gia trong giới hạn an tồn, bảo đảm an ninh tài chính quốc gia. Cơ bản hồn thành việc cơ cấu lại các tổ chức tài chính, tín dụng yếu kém. Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động tài chính, ngân hàng; Hỗ trợ phát triển lành mạnh thị trường chứng khoán; Ðẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng nhập khẩu khơng khuyến khích; Tăng cường các biện pháp thu hút và thúc đẩy giải ngân các nguồn vốn nước ngồi ODA, FDI.
Kiểm sốt có hiệu quả đầu tư gián tiếp của nước ngoài (FDI); tạo thuận lợi thu hút khách du lịch quốc tế và kiều hối. Tăng cường quản trị thị trường, giá cả, chống đầu cơ buôn lậu. Chủ động cung cấp thơng tin chính xác, kịp thời về tình hình kinh tế vĩ mơ để hạn chế việc tăng giá do tâm lý.
Khơng có cơ chế tỷ giá hối đối nào là tối ưu trong mọi trường hợp. Thực tế cho thấy, giữ được tỷ giá ổn định dựa trên việc tìm kiếm thường xuyên sự cân đối
cho tăng trưởng kinh tế trong từng thời kỳ nhất định. Chống suy giảm kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội là mục tiêu trọng tâm mà Chính phủ đã xác định rõ trong những năm qua. Trong số các công cụ thực hiện mục tiêu này, việc quản trị tỷ giá USD/VND có ý nghĩa quan trọng. Hơn nữa, khi các đồng ngoại tệ giảm giá do chính sách hạ lãi suất và nới lỏng tín dụng nhằm kích cầu đầu tư và tiêu dùng trong các gói chống suy giảm kinh tế ở các nước phát triển như Mỹ và các nước EU mà tỷ giá VND gắn kết chặt và dường như không đổi trong suốt thời gian dài, điều này cũng đồng nghĩa với xu hướng định giá đồng bản tệ quá cao, làm mất đi đáng kể lợi thế và sức cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu của hàng Việt Nam, với những hệ lụy kinh tế – xã hội khó lường kèm theo, nhất là tình trạng giảm sút quy mô và thu nhập ngoại tệ từ hàng xuất khẩu, thu hẹp sản xuất, gia tăng thất nghiệp và các áp lực an sinh xã hội khác…
3.3.2. Kiến nghị với NHNN
Quản trị rủi ro tỷ giá của các NHTM là mảng hoạt động khá phức tạp và khó khăn bởi phạm vi rộng, đồng thời các yếu tố nội hàm trong quản trị rủi ro lại có mối tương quan phức tạp, có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau dưới nhiều góc độ. Chính vì vậy, để quản trị rủi ro kinh doanh ngoại hối một cách hiệu quả, cần thực hiện đồng bộ, thống nhất phối hợp ở tất cả các cấp độ, mà cấp độ cao nhất và trực tiếp trong hệ thống ngân hàng Việt Nam chính là NHNN. Tác giả kiến nghị các chính sách sau với NHNN:
3.3.2.1 Kiến nghị về Chính sách tỷ giá USD/VND
Chính sách tỷ giá ln là một chính sách vĩ mơ rất quan trọng bởi phạm vi tác động lớn, khó lường trước và thường phải đánh đổi giữa nhiều mục tiêu vĩ mô. Trên thực tế thường có quá nhiều mục tiêu được đặt ra cho chính sách tỷ giá, trong khi đó các cơng cụ thực thi chính sách và dư địa thực hiện chính sách lại khá hạn hẹp. Việc giảm giá đồng nội tệ có thể thúc đẩy xuất khẩu và cải thiện cán cân thanh tốn, nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra trong những điều kiện nhất định. Lựa chọn một chế độ tỷ giá hối đoái phù hợp để ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng dài
hạn cũng như ổn định cho hoạt động trên thị trường ngoại hối được coi là một ưu tiên trong quản trị kinh tế hiện nay.
Phá giá đồng nội tệ có thể hỗ trợ xuất khẩu, nhưng mức độ đóng góp của xuất khẩu vào tăng trưởng kinh tế còn phụ thuộc vào tỷ trọng hàng nhập khẩu trong hàng hóa xuất khẩu, một đồng bản tệ quá yếu sẽ gây nên lạm phát và bong bóng tài sản, làm suy giảm năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước. Vấn đề quan trọng là phải tăng lợi nhuận xuất khẩu và tạo việc làm một cách liên tục, nhưng không nên lệ thuộc vào điều chỉnh tỷ giá, những yếu tố khác của tăng trưởng kinh tế có thể bù cho bất cứ sự sụt giảm nào của xuất khẩu.
Khơng có một cơ chế tỷ giá hối đoái nào là tối ưu trong mọi trường hợp. Nhưng thực tế cho thấy, giữ được tỷ giá ổn định dựa trên việc tìm kiếm thường xuyên sự cân đối tối ưu giữa tính chất tự thân thị trường với sự can thiệp nhà nước là điều kiện tốt cho tăng trưởng kinh tế trong từng thời kỳ nhất định. Vì vậy, chính sách tỷ giá ngày càng được nhiều nước lựa chọn là sự điều chỉnh tỷ giá có tính mềm dẻo, linh hoạt một cách thận trọng thích ứng với những biến động dựa trên quan hệ cung cầu thị trường có sự điều tiết tích cực của nhà nước.
3.3.2.2 Kiến nghị phát triển thị trường sản phẩm phái sinh
Hệ thống khung pháp lý là cơ sở quan trọng nhất quy định nguyên tắc tổ chức và hoạt động của thị trường phái sinh và tạo nên những rào chắn bảo vệ sự lành mạnh của thị trường tài chính, đồng thời các văn bản pháp luật cũng là cơ sở quan trọng cho những dịch vụ mới ra đời. Như vậy môi trường pháp lý đầy đủ, đồng bộ, hiệu lực pháp lý cao là điều kiện cần cho sự hình thành và phát triển của thị trường phái sinh. Hơn nữa do tính chất phức tạp của giao dịch sản phẩm phái sinh khiến cho hoạt động của các công cụ này nhạy cảm với hành vi gian lận, tiêu cực. Trên thị trường phái sinh có nhiều đối tượng tham gia như: các nhà kinh doanh, nhà đầu cơ, nhà môi giới… Mỗi người tham gia trên thị trường đều vì mục đích khác