- Quá trình phát triển hoạt động quản lý danh mục cho vay của một số nước trên thế giới, từ đó rút ra bài học có ý nghĩa quan trọng cho hoạt động quản lý danh mục
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DANH MỤC CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘ
1.2.1.3. Cơ cấu danh mục cho vay theo lĩnh vực kinh tế (ngành kinh tế)
Bảng 2.5. Danh mục cho vay theo lĩnh vực kinh tế của MB
Đơn vị: %
2011 2012 2013
1.Thương mại 17,7 21,7 21,8
2.Nông lâm nghiệp 6,0 6,4 6,4
3.Sản xuất & gia công chế biến 34,5 38,9 39,4
4.Xây dựng 8,7 9,5 8,7
5.Dịch vụ cá nhân và cộng đồng 16,4 10,2 11,4
6.Kho bãi giao thông VT & TTTT 6,4 4,7 4,4
7.Giáo dục & đào tạo 0,2 0,1 0,1
8.Tư vấn, kinh doanh bất động sản 8,8 7,4 6,6
9.Nhà hàng & khách sạn 0,2 0,2 0,2
10.Dịch vụ tài chính 0,4 0,3 0,3
11.Ngành nghề khác 0,7 0,6 0,7
Tổng cộng 100,0 100,0 100,0
Nguồn: Báo cáo thường niên MB qua các năm
Khảo sát cơ cấu danh mục cho vay theo ngành kinh tế (bảng 2.5) có thể nhận thấy thị trường mục tiêu của ngân hàng là đa dạng hóa, không có sự chuyên môn hóa cho vay theo ngành. Mặc dù vậy, ngân hàng Quân đội chỉ cho vay 4 - 5 ngành tương tự như nhau, dẫn đến tính đa dạng của danh mục cho vay bị giới hạn. Những ngành mà MB tập trung cho vay bao gồm: thương mại; sản xuất gia công chế biến; dịch vụ cá nhân và cộng đồng; xây dựng; giao thông vận tải kho bãi. Xét trên bình diện chung thì cơ cấu tín dụng này là tương đối phù hợp với cơ cấu kinh tế vĩ mô: tập trung cho công nghiệp, thương mại và giảm dần tỷ trọng ngành nông lâm ngư nghiệp. Tuy nhiên nếu nhìn ở góc độ phân tán rủi ro trên danh mục của ngân hàng thì thấy mức độ đa dạng hóa như vậy là thấp, cũng có nghĩa là độ tập trung rủi ro cao. Biểu hiện cụ thể: Dư nợ tổng cộng của 3 ngành gồm thương mại, sản xuất gia công chế biến và dịch vụ cá nhân & cộng đồng ở MB chiếm 72,6% tổng dư nợ năm 2013.
Hiện nay, Luật Các tổ chức tín dụng Việt Nam không đưa ra tỷ lệ khống chế dư nợ cho vay một ngành so với tổng dư nợ, tuy nhiên, có thể nhận thấy dấu hiệu rủi ro tập trung khá rõ. Cụ thể qua số liệu trên bảng 2.5, nhận thấy tại MB tỷ trọng dư nợ của một ngành lớn nhất trên danh mục cho vay thường dao động ở mức trên 30 - 40% tổng dư nợ. Đây là biểu hiện tập trung dư nợ khá cao trên danh mục cho vay của NHTM cổ phần Quân đội.