- Quá trình phát triển hoạt động quản lý danh mục cho vay của một số nước trên thế giới, từ đó rút ra bài học có ý nghĩa quan trọng cho hoạt động quản lý danh mục
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DANH MỤC CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘ
1.3.2. MB xác định mục tiêu quản lý danh mục cho vay giai đoạn 201 1-
Trong chiến lược hoạt động giai đoạn 2011 - 2013 của MB, xây dựng hạ tầng “Quản trị rủi ro vượt trội” là một nền tảng quan trọng để đạt được mục tiêu trở thành
“Ngân hàng thuận tiện” cho mọi đối tượng khách hàng. Theo đó, hoạt động quản lý danh mục cho vay của MB nhằm đạt 3 mục tiêu sau:
Đo lường và kiểm soát rủi ro tín dụng:
MB đo lường rủi ro qua các chỉ tiêu nợ quá hạn, nợ xấu trên cơ sở phân loại nợ. Đồng thời, thông qua việc giám sát tỷ trọng nợ xấu theo kỳ hạn, ngành nghề, đối tượng khách hàng, ngân hàng sẽ có biện pháp điều chỉnh danh mục nhằm giảm thiểu rủi ro. Và tùy thuộc vào độ lớn của nợ xấu, ngân hàng sẽ sử dụng dự phòng rủi ro hay vốn chủ sở hữu để bù đắp tổn thất có thể xảy ra.
Đảm bảo danh mục cho vay hợp lý, cân bằng giữa thu nhập và rủi ro dựa trên khẩu vị rủi ro:
Bảng 2.9. Danh mục cho vay dự kiến theo thời hạn và đối tượng khách hàng của MB
Đơn vị: %
2011 2012 2013
Theo thời hạn Dư nợ ngắn hạn 60% - 65% 66% - 71% 65% - 72% Dư nợ trung, dài hạn 35% - 40% 29% - 34% 28% - 35% Theo đối tượng
khách hàng
DN Nhà nước 13% 12% 9% DN ngoài quốc doanh 70% 73% 74% TCKT khác 0,3% 0,5% 0,4% Cá nhân 16,7% 14,5% 16,6%
Nguồn: Chính sách tín dụng MB
Qua bảng trên có thể thấy cơ cấu danh mục cho vay dự kiến theo thời hạn và đối tượng khách hàng của MB là khá hợp lý. Tỷ trọng dư nợ ngắn hạn kế hoạch khoảng 70%, tức là ngân hàng chú trọng cho vay ngắn hạn. Điều này hoàn toàn dễ hiểu vì xét trong bối cảnh thực tế cơ cấu tiền gửi của MB, chủ yếu tập trung vào các khoản tiền gửi có kỳ hạn ngắn hạn, độ ổn định không cao; cộng thêm tỷ trọng dùng nguồn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn bị giới hạn bởi quy định của NHNN thì danh mục cho vay như vậy là hợp lý. Mặt khác, do tình hình kinh tế khó khăn, khiến cho ngân hàng e ngại cho vay kỳ hạn dài, rủi ro cao.
Danh mục cho vay dự kiến theo đối tượng khách hàng cho thấy MB chú trọng cho vay khách hàng DN, trong đó giảm tỷ trọng dư nợ DN Nhà nước và tăng tỷ trọng dư nợ DN ngoài quốc doanh. Điều này hoàn toàn hợp lý, vì giai đoạn này nền kinh tế hứng chịu hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, thành phần kinh tế thuộc sở hữu Nhà nước tỏ ra hoạt động không hiệu quả, nên NHTM cổ phần Quân đội đã hạn chế cho vay đối tượng này. Trong khi đó, DN ngoài quốc doanh với tình hình tài chính lành mạnh, hoạt động hiệu quả trở thành mục tiêu của Ngân hàng.
Khi MB có danh mục kết cấu hợp lý, tăng trưởng thị phần cho vay phù hợp cùng với quản lý rủi ro tốt thì ngân hàng sẽ tiết kiệm được chi phí và gia tăng lợi nhuận từ hoạt động cho vay. Từ đó lợi nhuận sau thuế tăng dẫn đến cổ tức cho các cổ đông tăng (Năm 2011, MB xác định chi trả cổ tức 10%, giai đoạn 2012 - 2013, MB xác định chi trả cổ tức không dưới 15%). Đồng thời, lợi nhuận từ hoạt động cho vay cao hơn, giúp ngân hàng đạt tỷ suất lợi nhuận lớn hơn làm cho uy tín ngân hàng tăng và vì thế mà giá trị cổ phiếu trên thị trường của ngân hàng sẽ tăng. Như vậy, nếu hoạt động quản lý danh mục cho vay của ngân hàng có hiệu quả thì cổ đông sẽ vừa được thêm cổ tức vừa được hưởng chênh lệch giá từ cổ phiếu.