Từ nghiên cứu về công tác quản lý danh mục cho vay tại ngân hàng các nước phát triển có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm cho hệ thống ngân hàng Việt Nam như sau:
- Thứ nhất, không xem nhẹ vấn đề quản lý danh mục cho vay.
Thực hiện quản lý danh mục cho vay là xu hướng phát triển tất yếu của hoạt động quản trị ngân hàng trong nền kinh tế hiện đại. Lịch sử thế giới đã từng chứng kiến những vụ đổ vỡ ngân hàng từ thập niên 80 trở lại đây do không tuân thủ những quy định trong hoạt động quản lý danh mục cho vay. Rõ ràng việc vi phạm các giới hạn phân tán rủi ro trên danh mục cho vay, sự tập trung quá mức dư nợ vào một số ngành có tính “nhạy cảm” với biến động của nền kinh tế đã khiến cho các NHTM chịu hậu quả xấu khó lường. Một điểm nữa cùng cần lưu ý là việc thực hiện đa dạng hóa các khoản cho vay đã được nhìn nhận là một phương thức giảm thiểu rủi ro tập trung trên danh mục, nhưng nhiều khi không được chú trọng. Đây cũng là một nguyên nhân làm nặng nề thêm tổn thất trên danh mục cho vay của các ngân hàng.
Như vậy, ngoài việc đa dạng hoá các khoản cho vay theo ngành/lĩnh vực kinh tế để phân tán, tránh tập trung rủi ro trên danh mục, các ngân hàng cần phải xây dựng và tuân thủ chặt chẽ các giới hạn an toàn trên danh mục cho vay, đặc biệt là giới hạn theo ngành/lĩnh vực kinh tế, không chạy theo xu hướng thị trường đơn thuần. Có như vậy mới tạo ra được những danh mục cho vay có chất lượng tốt, tính đa dạng cao, rủi ro tập trung phù hợp với khả năng chịu đựng của ngân hàng.
- Thứ hai, cần phải áp dụng các mô hình đo lường rủi ro trong quản lý danh mục cho vay.
Trước khi có các mô hình đo lường rủi ro, ngân hàng thường sử dụng phương pháp tính toán tổn thất rời rạc cho từng giao dịch, vì thế tổn thất toàn danh mục không được tính chính xác. Thông qua các mô hình đo lường rủi ro, tổn thất của toàn danh mục sẽ được tính toán một cách khoa học dựa trên các dữ liệu lịch sử của mỗi ngân hàng. Mô hình đo lường rủi ro đảm bảo tính sát đúng giá trị tổn thất kỳ vọng cũng như không kỳ vọng của danh mục cho vay. Ngân hàng sẽ so sánh để biết được mức tổn thất đó có phù hợp với khả năng chịu đựng của mình hay không, từ đó có hướng điều chỉnh thích hợp: hoặc là nâng mức vốn tự có để tăng khả năng chịu đựng rủi ro, hoặc là điều chỉnh cơ cấu danh mục để giảm tổn thất cho phù hợp. Khi sử dụng mô hình đo lường trong quản lý danh mục, các ngân hàng cần phải lựa chọn dạng mô hình thích hợp với điều kiện của mình. Chỉ khi có một cách thức và phương pháp đo lường rủi ro danh mục cho vay hiệu quả, thì mới tạo điều kiện để thực hiện tốt quản lý danh mục cho vay được.
- Thứ ba, cần phải có một cơ chế rõ ràng, chặt chẽ về pháp lý khi sử dụng các công cụ kỹ thuật điều chỉnh cơ cấu danh mục.
Các ngân hàng cần phải xác định rõ mục tiêu sử dụng các công cụ này là để tái cấu trúc danh mục, không sử dụng cho mục đích đầu cơ thu lợi nhuận. Bản thân các công cụ hoán đổi tín dụng, chứng khoán hóa… nếu được sử dụng đúng cách sẽ có ý
nghĩa tốt cho việc điều chỉnh rủi ro tập trung của danh mục cho vay, nhưng nếu thiếu một cơ chế kiểm soát, thì nó lại có tác dụng “khuếch đại” tổn thất trong phạm vi rất lớn. Qua tìm hiểu về quá trình sử dụng các công cụ điều chỉnh danh mục tại ngân hàng các nước cho thấy: từ mục đích ban đầu là phòng hộ rủi ro và tái cơ cấu danh mục cho vay, nhiều ngân hàng đã sa đà trong việc sử dụng các công cụ điều chỉnh danh mục vào mục đích đầu cơ, kiếm lời, dẫn đến hậu quả nguy hiểm cho toàn bộ nền kinh tế.
- Thứ tư, vai trò của cơ quan giám sát ngân hàng phải luôn luôn được nhấn mạnh. Đây được xem là một trong các tuyến phòng thủ hữu hiệu nhất ở tầm vĩ mô, đảm bảo phát hiện các dấu hiệu cảnh báo trên danh mục cho vay của các NHTM, cũng như dấu hiệu bất ổn trên thị trường tài chính, kịp thời có các biện pháp ngăn chặn diễn biến xấu có thể đưa đến khủng hoảng trên bình diện rộng. Mặc dù quản lý danh mục cho vay là công việc của từng ngân hàng, tuy nhiên hậu quả của một cơ chế quản trị yếu kém không phải chỉ giới hạn cho một ngân hàng, mà có tính lan truyền, vì vậy sự giám sát, cảnh báo của cơ quan giám sát ngân hàng là rất cần thiết. Bên cạnh đó, việc hình thành một khung pháp lý chặt chẽ cho hoạt động ngân hàng cũng như thị trường tài chính cũng cần được coi trọng. Theo các chuyên gia nghiên cứu, thì sở dĩ cuộc khủng hoảng năm 2008 bắt nguồn tại Mỹ nhưng bùng nổ trên bình diện toàn cầu cũng là vì các cơ quan giám sát đã buông lỏng thị trường các công cụ chứng khoán hóa và phái sinh tín dụng. Với hệ thống NHTM có điểm xuất phát thấp như Việt Nam thì vai trò của cơ quan giám sát càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.