... chọn là Môhình 1.
2.4. Dựbáo bằng môhìnhARIMA
Mô hìnhARIMA (0,1,1)(0,1,1)
12
tt
uLLYLL )1)(1()1)(1(
12
11
12
Θ−−=−−
θ
(2.8)
Tuy nhiên, để sử dụng một môhình được nhận dạng cho dự báo, cần ... và dựbáolạm phát. Mục đích của bài
viết này nhằm ứng dụng môhìnhARIMA với phương pháp Box-Jenkins để dựbáolạmphát ở
Việt Nam.
George Box và Gwilym Jenkins (1976) đã nghiên cứu môhình ... Box-Jenkins với bốn bước lặp: nhận dạng môhình thử
nghiệm; ước lượng; kiểm định bằng chẩn đoán; và dự báo.
2. Dựbáolạmphát của Việt Nam
2.1. Nhận dạng mô hình
Trong thực tế, chúng ta phải đối...
... ĐỘNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ CHÍNH 51
TỚI LẠMPHÁT VÀ DỰBÁO 51
TỚI LẠMPHÁT VÀ DỰBÁO 51
3.1 Môhình hồi quy 52
3.1 Môhình hồi quy 52
3.2 MôhìnhARIMA 59
3.2 MôhìnhARIMA 59
Trong phần này chúng ta ... 51
TỚI LẠMPHÁT VÀ DỰBÁO 51
3.1 Môhình hồi quy 52
3.2 MôhìnhARIMA 59
Trong phần này chúng ta sẽ dùng một phương pháp thông dụng dùng
trong dựbáo chuỗi thời gian: Môhình ARIMA. Môhình này ... các khả năng bùng nổ những nhân tố tiềm ẩn của lạm phát.
1.5 Tác động của lạm phát
1.5. 1Lạm phátdự kiến
Trong trường hợp lạmphát có thể được dự kiến trước thì các thực thể
tham gia vào nền...
... 09205301
Kinh tế lượng và dựbáo GVHD: Đinh Kiệm
B3: Ta lần lượt đặt tên biến dựbáo cho biến phụ thuộc (SALEPRIC) là Salepricf, cho
biến sai số dựbáo (sai số dựbáo SE(Y
o
)) là Se_1dubao, ... California).
Đây là một môhình tương đối bền vững và hợp lý. Ta có thể dựa vào kết quả khảo sát
và dựbáo để đưa vào dự án thực tế.
Nguyễn Thị Kim Yến 30 Mssv: 09205301
Kinh tế lượng và dựbáo GVHD: Đinh ... hưởng không tốt cho mô hình.
c) Kiểm định White
Nguyễn Thị Kim Yến 22 Mssv: 09205301
Kinh tế lượng và dựbáo GVHD: Đinh Kiệm
Dự báo giá trị trung bình
Đồ thị biểu diễn khoảng dựbáo giá trị trung...
... một môhình tương đối bền vững và hợp lý. Ta có thể dựa vào kết quả khảo sát
và dựbáo để đưa vào dự án thực tế.
Nguyễn Thị Kim Yến 30 Mssv: 09205301
Kinh tế lượng và dựbáo GVHD: Đinh Kiệm
Dựa ... thiết liên quan, thiết lập mô hình, ước lượng tham
số của mô hình, phân tích kết quả môhình xem có phù hợp hay không và đi tới quyết
định có sử dụng nó vào trong dự báo.
Nguyễn Thị Kim Yến 5 ... biến độc lập nêu trên
c/ Từ môhinh câu a phần II hãy kiểm định White và BG cho môhình này
d/ Hãy dựbáo giá trị trung bình và giá trị cá biệt của giá bán nhà theo môhình sau:
SALEPRIC = C1...
...
trường trên giá trị sổ sách (Book Value) hình thành nên một môhình đa biến để dự
báo tỷ suất sinh lọi chính xác hơn.
Mô hình nào dựbáo tỷ suất sinh lợi và rủi ro trên
thị trường ... lãi suất không rủi ro.
Liệu môhình này có áp dụng được trên TTCK Việt Nam hay không? CAPM là
mô hình được xem là hiệu quả cho tất cả TTCK ngay cả Việt Nam, môhình này
đã thành công và tồn ... (phần bù rủi ro thị trường).
Mô hình này có thật sự đúng không?
Mô hình CAPM đúng khi ta tuân theo một số giả định sau:
Các nhà đầu tư khi đưa ra quyết định của đều dựa trên việc phân tích 2...
... nay có nhiều môhình tính thủy lực nổi tiếng mô phỏng dòng chảy trên
sông như:
Môhình WMS của Đại học Young
Môhình HEC-RAS của quân đội Mỹ
Môhình Mike của Đan Mạch
Môhình Telemac ... so sánh các môhình toán, chúng tôi chọn môhình WMS để tính toán vì: WMS có
khả năng mô phỏng lũ mạnh, tích hợp nhiều môhình miễn phí như HEC-RAS, HEC-HMS,
TR-20… trong đó môhình HEC-RAS ... miễn phí.
Hình 1. Giao diện của môhình WMS 8.3 khi mô phỏng một trận lũ
3.2. Cơ sở lý thuyết
WMS và HEC- RAS là môhình 1D, mô phỏng sự vận chuyển nước và diễn biến dòng
chảy dựa trên hệ...
...
sách sẽ làm cho sai số dựbáo tăng cao hơn. Do đó kết quả của môhình vẫn chỉ mang tính
chất tham khảo nhiều hơn. Tuy nhiên có thể nói môhìnhARIMA là một môhình tốt để dự
báo trong ngắn hạn. ... bảng 1 ta thấy môhình ARIMA( 0,1,1) là môhình phù hợp với R nhất.
Mô hình số quan sát
2
(4)
AIC
Arima( 0,1,1) 476 0.129571 -4.976207
Arima( 1,1,1) 476 0.104665 -4.966832
Arima( 1,1,0) 476 ... sử dụng môhìnhARIMA và phương
pháp Box-jenkins để dựbáo chỉ số VnIndex trong ngắn hạn căn cứ vào chuỗi dữ liệu quá
khứ. George Box và Gwilym Jenkins (1976) đã nghiên cứu môhìnhARIMA
(Autoregressive...
... môhình và nhận
thấy môhình ARIMA( 2,1,3) dường như là phù hợp nhất.
Bước 4: Dự báo
Một trong số các lý do về tính phổ biến của phương pháp lập môhìnhARIMA là
thành công của nó trong dự báo. ... thể nói phần dư của môhình là nhiễu trắng và môhình phù hợp.
Nếu môhình không phù hợp ta quay lại bước 1.
Tuy nhiên, một chuỗi dữ liệu có thể phù hợp với nhiều môhìnhARIMA khác
nhau, do ... tra cụ thể.
Để dựbáo trong Eviews trước tiên ta mở rộng dữ liệu: Procs/ Change Worfile
range.
Tại cửa số Forecast của hàm cần dự báo, ta chọn khoảng dự báo, trong ví dụ này
ta dựbáo từ giá trị...
... dụng
cùng môhìnhARIMA để dự báo
o Nếumẫudự liệu thay đổicầnphải ướclượng lại
mô hình hoặcxâydựng mộtmôhìnhmới
10
Phùng Thanh Bình
CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG MÔ
HÌNH ARIMA
z Bước1: Xácđịnh mô hình
Giả sử mô ... Box-Jenkins
3. Môhình tự hồi quy
4. Môhình bình quân di động
5. Môhình bình quân di động tự hồiquy
6. Chiếnlượcxâydựng môhình ARIMA
MÔHÌNH ARIMA
11
Phùng Thanh Bình
CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG MÔ
HÌNH ARIMA
z ... phảixácđịnh môhình mới
∑
=
−
+=
m
1k
2
k
m
kn
(e)r
2)n(n Q
Phùng Thanh Bình
CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG MÔ
HÌNH ARIMA
z Bước 4: Dự báo
o Sau khi có một môhình phù hợpcóthể thựchiện
dự báo cho mộthoặcmộtsố...
... U
t
Bước 4: Dựbáo
Những dựbáo ngắn hạn về lượng khách
du lịch quốc tế đến Việt Nam dựa trên mô
hình ARIMA (12, 1,12) được trình bày trong
Bảng 5.
Bảng
5 cho thấy số liệu dựbáo lượng
khách ...
hình tốt (Wang & Lim, 2005).
Bước 4: Dự báo: Dựa trên phương trình
của môhình ARIMA, tiến hành xác định giá
trị dựbáo điểm và khoảng tin cậy của dự báo.
Bảng 1. Lượng khách quốc tế đến ... Box-Jenkins để xây
dựng môhìnhARIMA cho dựbáo lượng khách quốc tế đến Việt Nam dựa trên số liệu công bố hàng
tháng của Tổng cục Du lịch Việt Nam. Kết quả cho thấy trong số các môhình ước lượng...
... m
Z
t
=Y
t
-Y
t-m
2. Nhận dạng môhình
Mô hìnhARIMA (hay còn gọi là phương pháp Box-Jenkin)
Nhận dạng môhình tức là xác định p, d, q trong ARIMA( p,d,q)
p: dựa vào SPAC
q: dựa vào SAC
d: dựa vào số lần lấy ... Ví dụdựbáo giá gạo
1. Dữ liệu
Hình 1
2. Xem chuỗi Rice có dừng không?
2
Hình 14
Hình 15
10
Hình 17
12
Hình 13
Như vậy, sai số của môhình ARIMA( 1,1,1) là một chuỗi dừng ... của chuỗi này.
Thử xem đồ thị Correlogram của chuỗi sai phân bậc 1
Hình 7
5
Hình 18
13
Hình 9
Hình 10
7
Dự báo bằng môhìnhARIMA
(AutoRegressive Integrated Moving Average)
1. Tính dừng và tính...
... trên ta có môhình ARIMA( p,1,q)
Với:
P=(1)
Q=(1,2,5,6,7)
-Ước lượng:
Sau khi ước lượng và kiểm tra nhiều môhình tôi thấy môhình
ARIMA( 0,1,7) là phù hợp nhất
Bảng kết quả ước lượng:
_Dự Báo :
Tại ... forecast
BÁO CÁO MÔN KINH TẾ LƯỢNG
ỨNG DỤNG MÔHÌNHARIMA
TRONG DỰBÁO GIÁ DẦU THÔ THẾ GIỚI
Sinh viên thực hiện: Đặng Thị Thu Hiền
Mã sinh viên: CQ500927
Giới thiệu về môhình Arima
Trong ... chúng tôi đề xuất sử dụng môhìnhARIMA và
phương pháp Box-jenkins để dựbáo giá dầu thô thế giới trong ngắn hạn căn
cứ vào chuỗi dữ liệu quá khứ.
II. Xây dựng môhìnhArima cho giá dầu thô thế...