Bài giảng Kinh tế lượng: Bài 4 - Lê Minh Tiến

Bài giảng Kinh tế lượng - Bài 4: Hồi quy với biến giả cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm biến giả, hồi quy với các biến độc lập đều là biến giả, hồi quy với các biến độc lập định lượng và định tính, so sánh cấu trúc của 2 hồi quy, hồi quy tuyến tính từng khúc,... Mời các bạn cùng tham khảo.

22/8/2015 Khái niệm biến giả  Trong mơ hình hồi quy, biến độc lập biến định lượng biến định tính Hồi quy với biến giả  Những trường hợp biến độc lập biến định tính, thể số tính chất đó, thí dụ giới tính, tơn giáo, chủng tộc, hình thức sở hữu doanh nghiệp (tư nhân hay nhà nước,…), ngành nghề kinh doanh…, để đưa thuộc tính biến định tính vào mơ hình hồi quy ta cần phải lượng hố thuộc tính, cách sử dụng kĩ thuật biến giả (Dummy Variables) Lê Minh Tiến Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le Mục tiêu chương Hồi quy với biến độc lập biến giả Sau hoàn thành chương này, bạn có thể: Thí dụ 1: Giả sử ta muốn khảo sát lương giáo viên theo trình độ (cử nhân hay thạc sĩ), ta sử dụng mơ hình hồi quy sau:  Đặt Y biến phụ thuộc biểu thị lương giáo viên biến định lượng  Biến độc lập biểu thị cho trình độ giáo viên biến định tính, ta lượng hố biến giả D sau:  Nắm nguyên tắc sử dụng biến giả  Thực hồi quy với biến giả  Giải thích ý nghĩa hệ số hồi quy mơ hình có biến giả  Kiểm định thay đổi cấu trúc mơ hình hồi quy 0 : Cư û nâân D 1: Tâauc só  Thực hồi quy với biến giả phân tích mùa Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le Nội dung Hồi quy với biến độc lập biến giả  Khái niệm biến giả  PRM có dạng: Y = β + δD + u  Hồi quy với biến độc lập biến giả  PRF: E(Y/D) = β + δD  Hồi quy với biến độc lập định lượng định tính  Tính mức kì vọng có điều kiện, ta được:  E(Y/D=0) = β: lương trung bình giáo viên có trình độ cử nhân  So sánh cấu trúc hồi quy  Hồi quy tuyến tính khúc  E(Y/D=1) = β + δ: lương trung bình giáo viên có trình độ thạc sĩ  Ảnh hưởng tương tác biến giả  Sử dụng biến giả phân tích mùa Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le 22/8/2015 Hồi quy với biến độc lập biến giả Hồi quy với biến độc lập biến giả  Ý nghĩa δ: biểu thị mức chênh lệch lương trung bình thạc sĩ so với cử nhân Nguyên tắc sử dụng biến giả !  Mã hóa biến giả thành hai giá trị liền kề cách “đúng” đơn vị Thông thường, nên mã hóa thành Đối tượng mã hóa “0” gọi thuộc tính tham chiếu  Tất biến định danh (Nominal), phải sử dụng biến giả δ=0⇒?  δ >0 ⇒ ?  δ 2), thuộc tính khơng xuất mơ hình, gọi thuộc tính tham chiếu, so sánh xét thuộc tính có mơ hình với thuộc tính tham chiếu Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le 12 22/8/2015 Hồi quy với biến độc lập biến giả Hồi quy với biến độc lập biến giả Thí dụ 2: Tiếp theo thí dụ ta mở rộng đối tượng điều tra gồm giáo viên có trình độ tiến sĩ ta có ba thuộc tính (tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân) nên ta dùng hai biến giả D1 D2 với quy ước sau:  Thuộc tính tham chiếu gì?  Nêu ý nghĩa δ1 δ2 ? 1: Tiến só 1: Tâauc só D1   , D2   : Tììnâ đ ộ kâá c  0 : Tììnâ độkâác Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le 13 Hồi quy với biến độc lập định lượng định tính Hồi quy với biến độc lập biến giả  Như trình độ giáo viên xác định giá trị kết hợp hai biến giả:  Cử nhân: D1 = 0; D2 =  Thạc sĩ: D1 = 1; D2 =  Tiến sĩ: D1 = 0; D2 = Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le 14  Xét tình huống: khảo sát lương giáo viên theo số năm giảng dạy, biến phụ thuộc Y biểu thị cho lương giáo viên, biến độc lập X biểu thị cho số năm giảng dạy (và biến định lượng), ta sử dụng mơ hình hồi quy Y = β1 + β2X + u  Bây giả sử ta quan tâm đến chênh lệch tiền lương giáo viên nam nữ, nghĩa xét thêm yếu tố giới tính có tác động đến mức lương giáo viên nào, việc đòi hỏi phải đưa thêm biến giả D vào mơ hình 17 Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le Hồi quy với biến độc lập định lượng định tính Hồi quy với biến độc lập biến giả  Lúc PRF có dạng: E(Y/D1, D2) = β + δ1D1 + δ2D2 Ta tính mức kì vọng có điều kiện, cụ thể sau:  E(Y/D1=0, D2=0) = β : phản ánh mức lương trung bình giáo viên có trình độ cử nhân  E(Y/D1=1, D2=0) = β + δ1: phản ánh mức lương trung bình giáo viên có trình độ thạc sĩ  E(Y/D1=0, D2=1) = β + δ2: phản ánh mức lương trung bình giáo viên có trình độ tiến sĩ Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le 16 Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le 15  Đặt 0 : nö õ D 1: nam  Các trường hợp xảy là:  Lương khởi điểm tốc độ tăng lương khác  Lương khởi điểm giáo viên nam nữ khác tốc độ tăng lương theo số năm giảng dạy nam nữ Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le 18 22/8/2015 Hồi quy với biến độc lập định lượng định tính Hồi quy với biến độc lập định lượng định tính  Lương khởi điểm khác tốc độ tăng lương khác  Ta sử dụng biến giả tương ứng với trường hợp sau: 19 Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le  Lương khởi điểm giáo viên nam giáo viên nữ nhau, biểu thị số hạng tung độ gốc β1^  Độ dốc hai đường thẳng hồi quy (biểu thị cho tốc độ tăng lương theo số năm giảng dạy) khác nhau, nữ β2^, nam β2^ + δ^ Như tốc độ tăng lương theo số năm giảng dạy nam nữ khác thể qua thành phần δ^ Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le 22 Hồi quy với biến độc lập định lượng định tính Hồi quy với biến độc lập định lượng định tính Trường hợp 1: Lương khởi điểm giáo viên nam nữ tốc độ tăng lương theo số năm giảng dạy nam nữ khác  Để xét xem yếu tố giới tính có thực ảnh hưởng đến lương giáo viên hay khơng, ứng với tình ta phải kiểm định giả thuyết H0: δ = (dùng kiểm định t kiểm định Wald)  SRF ứng với nữ: Y^= β1^ + β2^X  SRF ứng với nam: Y^= β1^ + (β2^ + δ^)X  PRM: Y = β1 + β2X + δ D.X + u (1) (D.X gọi biến tương tác) 20 Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le Hồi quy với biến độc lập định lượng định tính  Y Trường hợp 2: Lương khởi điểm giáo viên nam nữ khác tốc độ tăng lương theo số năm giảng dạy nam nữ   SRF ứng với nữ: Y^= β1^ + β2^X βˆ , βˆ , δˆ > ˆ = βˆ +βˆ X Y  SRF ứng với nam: Y^= (β1^ + δ^) + β2^X  PRM: Y = β1 + β2X + δD + u (2) βˆ Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le 23 Hồi quy với biến độc lập định lượng định tính ˆ = βˆ  βˆ + δˆ X Y Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le X 21 Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le 24 22/8/2015 Hồi quy với biến độc lập định lượng định tính Hồi quy với biến độc lập định lượng định tính Trường hợp 3: Lương khởi điểm khác tốc độ tăng lương khác  Y  ˆ = βˆ + δˆ + βˆ X Y βˆ + δˆ βˆ  SRF ứng với nữ: Y^= β1^ + β2^X  SRF ứng với nam: Y^= (β1^ + δ1^) + (β2^ + δ2^)X ˆ = βˆ +βˆ X Y  PRM: Y = β1 + β2X + δ1D + δ2DX + u (3) βˆ , βˆ , δˆ > X Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le 25 Hồi quy với biến độc lập định lượng định tính 28 Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le Hồi quy với biến độc lập định lượng định tính  Hình mơ tả đồ thị hai hàm hồi quy mẫu ứng với nam nữ, với giả thiết lương khởi điểm nam cao nữ  Lương khởi điểm giáo viên biểu thị số hạng tung độ gốc (ứng với nữ β1^, ứng với nam β1^ + δ^)    βˆ + δˆ  X ˆ = βˆ + δˆ + Y 1 Y 2 βˆ , βˆ , δˆ , δˆ > βˆ + δˆ ˆ = βˆ +βˆ X Y βˆ Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le 26 X Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le 29 Hồi quy với biến độc lập định lượng định tính Hồi quy với biến độc lập định lượng định tính  Độ dốc hai đường thẳng hồi quy biểu thị cho tốc độ tăng lương theo số năm giảng dạy nam nữ  Đồ thị biểu diễn cho hai đường hồi quy trường hợp khác tung độ gốc độ dốc  Để xét xem yếu tố giới tính có thực ảnh hưởng đến lương giáo viên hay khơng, ứng với tình ta phải kiểm định giả thuyết H0: δ = (dùng kiểm định t kiểm định Wald)  Lương khởi điểm giáo viên nam nữ khác nhau, thể qua hai giá trị tung độ gốc khác Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le 27 Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le 30 22/8/2015 Hồi quy với biến độc lập định lượng định tính Hồi quy với biến độc lập định lượng định tính  Tốc độ tăng lương theo số năm giảng dạy khác nhau, thể qua độ dốc hai đường thẳng hồi quy khác  Nếu bác bỏ H0, ta cần tiến hành kiểm định riêng hệ số để xem xét khác tiền lương nằm lương hay tốc độ tăng lương  Để xét xem yếu tố giới tính có thực ảnh hưởng đến lương giáo viên hay không, ứng với tình ta phải kiểm định giả thuyết H0: δ1= δ2 = (dùng kiểm định Wald)  Nếu δ1 = & δ2 ≠ (không có khác lương bản) dùng mơ hình (1)  Nếu δ1 ≠ & δ2 = (khơng có khác tốc độ tăng lương) dùng mơ hình (2)  Nếu δ1≠0 & δ2≠0 (có khác lương & tốc độ tăng lương) dùng mơ hình (3) 31 Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le Hồi quy với biến độc lập định lượng định tính Trong thực tế ta khơng xác định trước tốn ta rơi vào tình Ta tiến hành theo hai cách sau: Cách 1: Xét ba mơ hình hồi quy ứng với ba tình chọn mơ hình hồi quy phù hợp 32 Hồi quy với biến độc lập định lượng định tính Tất mơ hình hồi quy xét đến giải thích biến lượng ảnh hưởng đến hệ số chặn khơng ảnh hưởng đến hệ số góc hồi quy nhóm khác Nhưng hệ số góc khác việc kiểm định tính khác hệ số chặn có ý nghĩa Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le 35 So sánh cấu trúc hồi quy Cách 2: Xuất phát từ tình thứ ba tiến hành kiểm định giả thuyết H0: δ1 = δ2 =  Nếu chấp nhận H0, nghĩa yếu tố giới tính khơng ảnh hưởng đến lương giáo viên → sử dụng mơ hình: Y = β1 + β2X + u Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le 34 So sánh cấu trúc hồi quy ! Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le 33 Một khía cạnh khác tập số liệu mà sử dụng tập số liệu đơn liệu mơ hình cho áp dụng cho hai tập số liệu hay không? Chẳng hạn nghiên cứu mối quan hệ tiết kiệm thu nhập trước sau chuyển đổi kinh tế nước ta Vì cần phát triển phương pháp chung để tìm hiểu xem liệu hồi quy có khác hay khơng? Sự khác có hệ số chặn, hệ số góc hay hai Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le 36 22/8/2015 So sánh cấu trúc hồi quy So sánh cấu trúc hồi quy Thí dụ: Xét hồi quy mối quan hệ thu nhập X tiết kiệm Y hai thời kì: trước sau cải cách kinh tế nước ta Để kiểm định hệ số hồi quy sử dụng hai kĩ thuật: Một kiểm định Chow hai sử dụng biến giả Sau xét hai kĩ thuật  Thời kì trước cải cách: Yi = λ1 + λ2Xi + u1i , i = 1,…, n1 (1)  Thời kì sau cải cách: Yj = γ1 + γ2Xj + u2j , j = 1,…, n2 (2) 37 Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le 40 So sánh cấu trúc hồi quy So sánh cấu trúc: kiểm định Chow  Có khả xảy hồi quy này:  λ1 = γ1 λ2 = γ2, nghĩa hồi quy đồng nhất, đồ thị chúng chồng khít lên (Hình a)  λ1 ≠ γ1 λ2 = γ2, nghĩa hồi quy có hệ số góc (Hình b)  λ1 = γ1 λ2 ≠ γ2, nghĩa hồi quy có hệ số chặn khác hệ số góc (Hình c)  λ1 ≠ γ1 λ2 ≠ γ2, nghĩa hồi quy hoàn toàn 38 khác Bài giảng Kinh tế lượngnhau © Tien M Le(Hình d) Một phương pháp phổ biến để kiểm định khác hai hồi quy kiểm định Chow Kiểm định dựa giả thiết sau:  Các nhiễu u1i u2j có phân phối chuẩn với kì vọng phương sai không đổi σ2: u1i ~ N(0, σ2), u2j ~ N(0, σ2) So sánh cấu trúc hồi quy So sánh cấu trúc: kiểm định Chow Y Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le 41 Với giả thiết cho thủ tục kiểm định Chow sau: Giả thuyết H0: λ1 = γ1 λ2 = γ2 (hai hồi quy nhau) Y X X a) b) Y Y X c) Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le  Các u1i u2j có phân phối độc lập X d) 39 Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le 42 22/8/2015 So sánh cấu trúc: kiểm định Chow So sánh cấu trúc: kiểm định Chow !  Bước 1: Hồi quy riêng thời kì (1), (2):  Hồi quy (1) thu RSS1 với n1 - k bậc tự Kiểm định Chow minh hoạ dùng để kiểm định cho hai thời kì, nhiên ta mở rộng kiểm định Chow cho nhiều thời kì  Hồi quy (2) thu RSS2 với n2 - k bậc tự  Đặt RSSU = RSS1+RSS2 với bậc tự n1 + n2 2k (trong k số tham số mơ hình hồi quy riêng, (1), (2) k = 2) Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le 43 46 Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le So sánh cấu trúc: kiểm định Chow So sánh cấu trúc: sử dụng biến giả  Bước 2: Kết hợp tất quan sát thời kì lại ta n1+n2 quan sát ước lượng hồi quy gộp có dạng: Yi = β1+ β2Xi + ui (3) Từ (3) ta thu RSSR với số bậc tự n1 + n2 - k (trong k số tham số ước lượng, mơ hình (3) k = 2) Gộp tất n1 n2 quan sát thời kì lại với ước lượng hồi quy sau: Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le 44 Yi = β1+ β2Xi + δ1Di + δ2DiXi + ui (4) Yi Xi tiết kiệm thu nhập trước sau cải cách kinh tế, o tâờ i kì tìư ớc cải cácâ  quan sát ìơi D i kì sau cải cácâ 1 quan sát ìơi vào tâờ 47 Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le So sánh cấu trúc: kiểm định Chow So sánh cấu trúc: sử dụng biến giả  Bước 3: Sử dụng tiêu chuẩn F sau: Lấy kì vọng có điều kiện hai vế (4) với giả thiết E(u) = 0, thu được:  RSSR - RSSU  /k Fqs = ~ F  k, n1 +n -2k  RSSU /  n1 + n - 2k  E(Y/Di = 0, Xi) = β1+ β2Xi (5) E(Y/Di = 1, Xi) = (β1+ δ1)+ (β2 + δ2)Xi  Bước 4: Ra định (6) Nếu giá trị Fqs > Fα;k;n1+n2-2k bác bỏ H0 Điều có nghĩa hai tập số liệu không gộp Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le 45 Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le 48 22/8/2015 So sánh cấu trúc: sử dụng biến giả Hồi quy tuyến tính khúc Ta giải thích sau:  (5) hàm tiết kiệm trung bình cho thời kì trước cải cách kinh tế (6) hàm tiết kiệm trung bình từ cải cách kinh tế sau  Trong (6) δ1 hệ số chặn biểu thị khác tiết kiệm thời kì δ2 hệ số độ dốc khác nhau, hệ số góc hàm tiết kiệm trước cải cách khác với hệ số góc thời kì từ cải cách kinh tế Điều cải biến sử dụng thủ tục biến giả để giải thích cho khác hệ số chặn hay độ dốc hệ số chặn độ dốc Bây mở rộng phân tích cho phép thay đổi độ dốc, hạn chế đoạn thẳng ước lượng liên tục 49 Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le 52 Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le So sánh cấu trúc: sử dụng biến giả Hồi quy tuyến tính khúc  Để kiểm định giả thuyết khơng có khác mặt cấu trúc hồi quy hai thời kì, ta tiến hành kiểm định giả thuyết Xét tiêu dùng nước ta trước sau chuyển đổi hình thái kinh tế thấy mơ hình có dạng hình sau: Y H0: δ1 = δ2 = X Xt0 Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le 50 Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le 53 Hồi quy tuyến tính khúc Hồi quy tuyến tính khúc Hầu hết mơ hình kinh tế lượng mà nghiên cứu hầu hết mơ hình liên tục theo nghĩa biến độc lập biến phụ thuộc lấy số lớn giá trị thay đổi nhỏ biến có ảnh hưởng đo đến biến khác Ở cần nhấn mạnh mơ hình xem xét khác với mơ hình biến giả trình bày mục trước giả thiết khơng có liên tục dịch chuyển mức tiêu dùng từ năm qua năm khác Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le 51 Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le 54 22/8/2015 Hồi quy tuyến tính khúc Hồi quy tuyến tính khúc Mơ gọi mơ hình tuyến tính khúc Ở hình mơ hình gồm đoạn Chúng ta thấy mơ hình ước lượng phương pháp bình phương nhỏ với việc sử dụng biến giả thích hợp Với giả thiết E(ut) = có:  Trung bình tiêu dùng năm trước chuyển đổi kinh tế là: E(Y/Dt = 0, Xt, Xt0) = β1+ β2Xt  Trung bình tiêu dùng năm từ chuyển đổi kinh tế là: E(Y/Dt = 1, Xt, Xt0) = β1– δXt0 + (β2 + δ)Xt Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le 55 Vậy β2 cho biết độ dốc đường hồi quy trước chuyển đổi, β2 + δ cho biết độ dốc đường 58 Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le hồi quy sau chuyển đổi Hồi quy tuyến tính khúc Hồi quy tuyến tính khúc Để ước lượng mơ hình cho hình vẽ trên, giả thiết tiêu dùng nước ta thời kỳ trước sau chuyển đổi khác Gọi năm chuyển đổi kinh tế (từ chế kế hoạch sang chế thị trường) t0 Ta xét mơ hình sau: Dễ thấy δ = phương trình (7) trở thành phương trình đường thẳng, để kiểm định xem thay đổi cấu trúc có xảy hay khơng, ta tiến hành kiểm định H0 : δ = Yt =  1+  2Xt + δ(Xt-Xt0)Dt + ut (7) đó: Yt: tiêu dùng; Xt: thu nhập; Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le 56 Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le 59 Hồi quy tuyến tính khúc Ảnh hưởng tương tác biến giả Xt0: thu nhập năm bắt đầu chuyển giai đoạn từ chế kế hoạch sang chế thị trường Xét mơ hình hồi quy sau: Yi = β1+ β2Xi + δ1D1i + δ2D2i + ui đó: Yi chi tiêu hàng năm quần áo; Xi thu nhp; nữ D1 =  nÕu lµ nam    nÕu Xt  Xt0  Dt =     1 nÕu Xt  Xt0  1 nÕu lµ sinh viên D2 = công nhân viên Bi ging Kinh t lng â Tien M Le 57 Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le 60 10 22/8/2015 Ảnh hưởng tương tác biến giả Ảnh hưởng tương tác biến giả Mơ hình cho biết:  Từ mơ hình ta thu chi tiêu trung bình quần áo nữ sinh viên là:  Ảnh hưởng chênh lệch biến giả giới tính D1 số qua tầng lớp sinh viên công nhân viên Điều có ý nghĩa chi tiêu trung bình quần áo nữ cao nam điều với hai tầng lớp Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le 61 E(Y/D1 = 1, D2 = 1, Xi) = β1+ δ1 + δ2 + δ3 + β2Xi  Trong δ1 ảnh hưởng chênh lệch nữ, δ2 ảnh hưởng chênh lệch sinh viên, δ3 ảnh hưởng chênh lệch nữ sinh viên Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le 64 Ảnh hưởng tương tác biến giả Ảnh hưởng tương tác biến giả Mơ hình cho biết (tt):  δ3 cho ta biết chi tiêu trung bình quần áo nữ sinh viên khác với chi tiêu trung bình nam nữ cơng nhân viên  Ảnh hưởng chênh lệch biến giả nghề nghiệp D2 số qua giới Điều có ý nghĩa chi tiêu trung bình quần áo sinh viên nhiều công nhân điều dù nam hay nữ Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le 62  Điều cho biết tương tác biến giả làm thay đổi ảnh hưởng thuộc tính xem xét cách riêng rẽ Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le 65 Ảnh hưởng tương tác biến giả Ảnh hưởng tương tác biến giả Trong nhiều áp dụng giả thiết khơng trì Nữ sinh tiêu dùng nhiều quần áo nam cơng nhân viên Nói cách khác ảnh hưởng tương tác hai biến giả D1 D2 ảnh hưởng chúng lên trung bình Y khơng phải phép cộng đơn giản mà phép nhân mô hình sau:  Để kiểm định xem tương tác biến giả có ý nghĩa mặt thống kê hay khơng, ta kiểm định H0: δ3 = 0, sử dụng kiểm định t Yi = β1+ β2Xi + δ1D1i + δ2D2i + δ3D1i D2i + ui Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le 63 Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le 66 11 22/8/2015 Sử dụng biến giả phân tích mùa Sử dụng biến giả phân tích mùa  Nhiều chuỗi thời gian kinh tế có tính chất thời vụ rõ, chẳng hạn doanh số bán cửa hàng quần áo vào ngày tết, doanh số bán cửa hàng văn phòng phẩm vào đầu năm học Thí dụ: Xét mối liên hệ thu nhập chi tiêu cho quần áo, dụng cụ gia đình, người ta thu thập mẫu ngẫu nhiên kích thước n cho quý biểu thị mẫu theo mùa có mơ hình sau: Yi = β1+ β2Xi + δ1D1i + δ2D2i + δ3D3i + ui (*) đó: Yi biểu thị chi tiêu người tiêu dùng loại hàng nói trên; Xi thu nhập người tiêu dùng i; Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le 67 Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le Sử dụng biến giả phân tích mùa Sử dụng biến giả phân tích mùa  Thơng thường người ta muốn loại nhân tố mùa khỏi chuỗi thời gian để tập trung vào thành phần khác chuỗi thời gian khuynh hướng tăng giảm hoàn toàn đặn theo thời gian dài Quá trình loại thành phần khỏi chuỗi thời gian thu gọi chuỗi thời gian điều chỉnh theo mùa  Các biến giả: 70 1 nÕu quan s¸t n»m ë quý I D1 =   nÕu quan s¸t n»m ë quý kh¸c 1 nÕu quan s¸t n»m ë quý II D2 =   nÕu quan s¸t n»m ë quý kh¸c 1 nÕu quan s¸t n»m ë quý III D3 =   nÕu quan s¸t n»m ë quý kh¸c Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le 68 Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le 71 Sử dụng biến giả phân tích mùa Sử dụng biến giả phân tích mùa  Có số phương pháp điều chỉnh theo mùa chuỗi thời gian, mục ta xét phương pháp biến giả  Như trình bày việc đưa biến giả vào để loại yếu tố thời vụ khỏi chuỗi thời gian thực dựa giả thiết:  Yếu tố mùa ảnh hưởng đến hệ số chặn hồi quy;  Yếu tố mùa ảnh hưởng đến hệ số góc  Trong mơ hình giả thiết biến mùa có phạm trù, nên ta dùng biến giả, phạm trù quý IV Ứng với giả thiết, mơ hình xem xét 69 Bài giảng Kinh tế lượng ©nhau Tien M Le khác  Nếu có ảnh hưởng theo mùa quý khác hệ số chặn δ1, δ2 δ3 khác có ý nghĩa mặt thống kê  Mỗi hệ số chặn cho ta biết chi tiêu trung bình quý khác với quý IV Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le 72 12 22/8/2015 Sử dụng biến giả phân tích mùa  Eviews Với giả thiết E(ui) = ta có:  Chi tiêu trung bình q I là:  Tạo biến giả: E(Y/D1 = 1, D2 = 0, D3 = 0, Xi) = β1+ δ1 + β2Xi  Chi tiêu trung bình quý II là:  Câu lệnh tạo xu hướng: E(Y/D1 = 0, D2 = 1, D3 = 0, Xi) = β1+ δ2 + β2Xi  Chi tiêu trung bình quý III là:  Câu lệnh tạo biến mùa vụ, theo quý, theo tháng: genr [biến mới]=[biến ban đầu]=[giá trị cần tạo] genr t=@trend() genr s=@sea() E(Y/D1 = 0, D2 = 0, D3 = 1, Xi) = β1+ δ3 + β2Xi  Chi tiêu trung bình quý IV là: E(Y/D = 0, D2 = 0, D3 = 0, Xi) = β1 + β2Xi © Tien M Le Bài giảng Kinh tế lượng genr q=@quarter(); 73 Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le Sử dụng biến giả phân tích mùa  Eviews  Bây ta giả sử có ảnh hưởng tương tác mùa thu nhập lên chi tiêu, nói cách khác có ảnh hưởng lên hệ số góc hồi quy Sử dụng phương pháp tương tự trình bày ta đến mơ hình: Tạo biến q1, q2, q3 74 Sử dụng biến giả phân tích mùa  Tạo quý:  genr q1=q=1  genr q2=q=2  genr q3=q=3 Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le 77 Review  Việc phân tích mùa vụ sử dụng mơ hình: (*) (**)  Mơ hình (**) tổng qt mơ hình (*), để tránh khơng thích hợp ta nên sử dụng mơ hình (**) Qua việc ước lượng hồi quy (**) biết hệ số góc có ý nghĩa, hệ số góc khơng có ý nghĩa Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le 76  Tạo biến quý: genr q=@quarter() Yi=β1+ β2Xi + δ1D1i + δ2D2i + δ3D3i + δ4D1iXi + δ5D2iXi +δ6D3iXi+ui (**) Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le genr m=@month() 75      Học gì? Hiểu gì? Hỏi gì? Hành gì? Nhớ gì? Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le 78 13 ... βˆ Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le 23 Hồi quy với biến độc lập định lượng định tính ˆ = βˆ  βˆ + δˆ X Y Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le X 21 Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le 24 22/8/2015... viên → sử dụng mơ hình: Y = β1 + β2X + u Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le 34 So sánh cấu trúc hồi quy ! Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le 33 Một khía cạnh... (6) Nếu giá trị Fqs > Fα;k;n1+n 2-2 k bác bỏ H0 Điều có nghĩa hai tập số liệu không gộp Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le 45 Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M Le 48 22/8/2015 So sánh cấu trúc: