Điều tiên quyết để quản trị rủi ro là phải nhận diện được rủi ro. Nhận dạng rủi ro là quá trình liên tục và có hệ thống các hoạt động kinh doanh của ngân hàng bao gồm: việc theo dõi, xem xét, nghiên cứu môi trường hoạt động
Không một ngân hàng nào có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng dự trữ thanh khoản của họ là hợp lý và đủ để không bị rơi vào tình trạng RRTK nếu chưa vượt qua những thử thách của thị trường. Ngân hàng có thể nhận dạng được rủi ro thanh khoản thông qua việc tính toán các tỷ lệ đảm bảo an toàn của mình, các chỉ số
phản ánh tính thanh khoản so sánh với thông lệ quốc tế, quy định của Ngân hàng trung ương và các NHTM khác có cùng quy mô, địa bàn hoạt động.
Ngân hàng cũng có thể nhận dạng RRTK qua các tín hiệu của thị trường sau:
Thứ nhất là uy tín trong dân cư. Một khi uy tín sụt giảm, khả năng khách hàng rút tiền với số lượng lớn là rất cao, dễ đẩy NH vào tình trạng RRTK cao do đó NH cần nắm được các thông tin về mức độ tin cậy của các cá nhân và tổ chức, đặc biệt là khách gửi tiền, đánh giá mức độ này có giảm sút do họ mất lòng tin vào khả năng thanh toán các khoản tiền gửi đến hạn của NH hoặc nghi ngờ NH đang thiếu tiền mặt hay không.
Thứ hai là giá trị cổ phiếu của NH trên thị trường. Vì tâm lý nhà đầu tư trước mỗi biến động của thị trường đều được phản ánh qua thị giá cổ phiếu nên khi thị giá cổ phiếu của ngân hàng giảm thường ám chỉ niềm tin của các nhà đầu tư giảm sút. Từ đó cần phải tìm hiểu xem liệu có phải họ lo ngại về tình hình hoạt động không khả quan của NH và nguy cơ khủng hoảng thanh khoản trong tương lai hay không.
Thứ ba là các mức lãi suất ngân hàng đang sử dụng. Nếu mức lãi suất huy động ngân hàng áp dụng hoặc mức lãi suất đi vay ngân hàng chấp nhận cao hơn mức lãi suất chung của thị trường một cách bất thường thì đó rất có thể là dấu hiệu cho thấy ngân hàng đang thiếu vốn và phải huy động với chi phí cao. Tình trạng này báo hiệu việc thiếu cung thanh khoản dẫn đến nguy cơ khủng hoảng thanh khoản trước mắt.
Thứ tư là giá tài sản ngân hàng bán ra. Việc ngân hàng phải chấp nhận bán tài sản vội vàng và với giá thấp mặc dù phải chịu lỗ lớn để có thể bù đắp vào cung thanh khoản là dấu hiệu cho thấy ngân hàng đang gặp rủi ro thanh khoản. Dựa vào tần suất bán tài sản theo phương thức này suy đoán tính trầm trọng của tình hình thanh khoản.
Thứ năm là khả năng đáp ứng nhu cầu vốn từ phía khách hàng. NH cần nắm rõ tình hình cấp tín dụng để kịp thời phát hiện những trường hợp không thể giải quyết cấp tín dụng hoặc giải ngân cho khách hàng mặc dù đáp ứng đủ các điều kiện
và có hệ số tín nhiệm cao. Điều này xảy ra có thể là do NH đang phải chịu áp lực về thanh khoản.
Thứ sáu là tần suất và khối lượng vay từ NHNN. NH phải thường xuyên vay NHNN với khối lượng lớn để đáp ứng hoạt động kinh doanh sẽ tạo sự nghi ngờ từ phía NHNN cũng như từ chính ban quản trị của NH về khả năng thanh khoản của NH đó.