CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.2. Quản trị thanh khoản của ngân hàng thương mại
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị thanh khoản của ngân hàng thương mại
a. Môi trường kinh tế
QTTK của NHTM phụ thuộc rất nhiều vào tình hình kinh tế trong nước, khu vực và toàn cầu: suy thoái, phát triển. Trong thời kỳ nền kinh tế suy thoái, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp - khách hàng của ngân hàng có thể gặp bất lợi. Điều đó có thể khiến nợ xấu của ngân hàng gia tăng và ngân hàng phải chấp nhận RRTK cao hơn. Do đó, trong thời kỳ này ngân hàng sẽ tăng cường nắm giữ nhiều tài sản thanh khoản thay vì cho vay nhiều. Trong thời kỳ tăng trưởng kinh tế, môi trường đầu tư được cải thiện, ngân hàng có xu hướng giảm dự trữ thanh khoản để có thể cho vay nhiều hơn. Cùng lúc này, lƣợng vốn huy động trong nền kinh tế sẽ giảm, do đó ngân hàng sẽ sử dụng cung thanh khoản chủ yếu từ việc đi vay trên thị trường liên ngân hàng và NHTW.
b. Môi trường pháp lý
Hoạt động QTTK của ngân hàng thường được điều chỉnh rất chặt chẽ bởi các quy định pháp luật. Do đó, nếu các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến vấn đề thanh khoản và QTTK của ngân hàng đƣợc ban hành đồng bộ, rõ ràng, đầy đủ và có tính hiệu lực thì các NHTM sẽ tuân thủ và thực hiện QTTK hiệu quả hơn.
c. Môi trường chính trị
Môi trường chính trị thể hiện ở thể chế chính trị, sự ổn định hay biến động về chính trị tại quốc gia. Môi trường chính trị ổn định tạo niềm tin cho người dân, từ đó giúp ngân hàng: (i) Tránh đƣợc những cú sốc do hiện tƣợng rút tiền hàng loạt, (ii) tăng cơ hội trong cho vay và huy động vốn, dẫn đến áp lực lên cung - cầu thanh khoản của ngân hàng giảm bớt tạo điều kiện thuận lợi cho QTTK của ngân hàng.
d. Môi trường văn hóa xã hội
Môi trường văn hóa xã hội thể hiện ở đạo đức, lối sống, phong tục, tập quán, truyền thống, trình độ nhận thức, học vấn chung…Những yếu tố giúp NHTM chủ động trong việc xây dựng các chính sách, quy trình QTTK và thiết kế mô hình QTTK phù hợp với đặc điểm văn hóa của từng địa phương, quốc gia.
e. Sự phát triển của thị trường tài chính
Thị trường tài chính là nơi diễn ra quá trình trao đổi mua bán các công cụ tài chính và công cụ thanh toán. Thị trường tài chính phát triển sẽ giúp các ngân hàng thực hiện các nghiệp vụ mua bán giấy tờ có giá, nghiệp vụ phái sinh… một cách linh hoạt và kịp thời hơn. Thông qua các nghiệp vụ này, ngân hàng có thể nhanh chóng điều chỉnh cơ cấu kỳ hạn TSC - TSN; thực hiện mua bán nợ dễ dàng từ đó giúp ngân hàng đảm bảo khả năng thanh khoản.
1.2.4.2. Các nhân tố chủ quan
a. Năng lực quản trị thanh khoản của ngân hàng
Năng lực QTTK của ngân hàng thể hiện ở khả năng xây dựng chiến lƣợc QTTK và lựa chọn phương pháp QTTK, mô hình tổ chức QTTK phù hợp với hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Thực tế đã chứng minh, nếu một ngân hàng có ban lãnh đạo điều hành sắc sảo, nhạy bén, đề ra đƣợc các mục tiêu cụ thể, phân công
công việc rõ ràng, đúng định hướng và lựa chọn được phương pháp quản trị thích hợp thì QTTK của ngân hàng sẽ thành công.
b. Mô hình tổ chức quản trị thanh khoản
Việc ngân hàng thực hiện thành công chiến lƣợc, chính sách QTTK phụ thuốc rất nhiều vào mô hình tổ chức QTTK của họ. Nếu mô hình tổ chức QTTK có sự phân công rõ ràng tránh nhiệm của từng phòng ban, bộ phận liên quan và tạo đƣợc mối quan hệ chặt chẽ giữa chúng thì QTTK sẽ thông suốt, ngân hàng có thể xử lý những tình huống khủng hoảng thanh khoản chủ động, linh hoạt và kịp thời, từ đó giúp cho ngân hàng giảm chi phí, tạo đƣợc niềm tin cho khách hàng và nâng cao vị thế của ngân hàng.
c. Hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ quản trị thanh khoản
Để thực hiện nhận diện, đo lường, kiểm soát và giám sát thanh khoản hiệu quả đòi hỏi ngân hàng phải có hệ thống cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác, cập nhật...
Nếu hệ thống cơ sở dữ liệu đảm bảo tập trung, thống nhất giữa các chi nhánh với Trụ sở chính sẽ tạo điều kiện giúp ngân hàng có thể cập nhật số liệu bất cứ thời điểm nào, từ đó xác định chính xác trạng thái thanh khoản của ngân hàng để có biện pháp phòng ngừa và xử lý khó khăn thanh khoản, RRTK kịp thời.
d. Chất lượng nguồn nhân lực thực hiện quản trị thanh khoản
Chất lƣợng nguồn nhân lực thể hiện ở đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, kỹ năng với vị trí công việc. Chất lƣợng nguồn nhân lực của ngân hàng có tác động quan trọng tới QTTK. Cụ thể:
Thứ nhất, vấn đề thanh khoản và QTTK quyết định đến sự sống còn của NHTM - các cán bộ liên quan đến QTTK phải nhận thức đúng đắn điều này, từ đó giúp họ có cái nhìn khoa học về QTTK.
Thứ hai, các kỹ thuật phân tích thanh khoản ngày càng hiện đại, do đó với cán bộ đƣợc đào tạo bài bản thì họ sẽ biết nắm bắt nhanh để thực hiện.
Thứ ba, khi các yếu tố khách quan (kinh tế vĩ mô, chính trị, xã hội) có diễn biến xấu, ảnh hưởng tới tâm lý khách hàng thì cán bộ QTTK có sự nhạy cảm với những biến động đó sẽ có thể đưa ra sự phán đoán, nhận dạng, tham mưu các quyết định quan trọng về tình hình thanh khoản của ngân hàng.
e. Quy mô, uy tín ngân hàng trong hệ thống
Quy mô, uy tín, tầm ảnh hưởng của ngân hàng trong hệ thống thể hiện ở khả năng tiếp cận thị trường để đáp ứng yêu cầu vốn thanh khoản. Các ngân hàng có quy mô lớn thường có ưu thế hơn các ngân hàng nhỏ: dễ dàng huy động vốn trên thị trường, vay tại các TCTD và NHTW khi cần thiết.
f. Khả năng cạnh tranh của ngân hàng trong hệ thống
Khả năng cạnh tranh của ngân hàng thể hiện ở chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng; thái độ phục vụ của nhân viên ngân hàng; cơ sở vật chất và công nghệ ngân hàng; lãi suất và phí dịch vụ. Khi ngân hàng có khả năng cạnh tranh tốt thì huy động vốn dễ dàng hơn, đồng thời tạo đƣợc mối quan hệ lâu dài với khách hàng hơn.
Từ đó giúp ngân hàng cải thiện thanh khoản khi cần thiết.
g. Sự minh bạch thông tin của các ngân hàng thương mại
Thực tế các vụ phá sản của các NHTM trên thế giới cho thấy một ngân hàng dù có lịch sử lâu đời và quy mô lớn vẫn có thể gặp RRTK dẫn đến đổ vỡ do tin đồn thất thiệt xuất hiện trong công chúng. Nguyên nhân sâu xa của sự đổ vỡ đó một phần xuất phát từ sự thiếu minh bạch thông tin về ngân hàng đã làm suy giảm nghiêm trọng niềm tin của khách hàng. Ở tầm vĩ mô, hệ thống ngân hàng cũng có thể gặp bất ổn lớn do điều này gây nên. Do đó, sự minh bạch thông tin là yếu tố quan trọng trong QTTK của NHTM và cần đƣợc quản lý bởi NHTW.