12 953 20769 2848 13 3416 2742 83 4195 Tổng dư nợ cho vay
2.3. Thực trạng các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại Maritimebank
Maritimebank
Rủi ro tín dụng của ngân hàng thơng thường được đánh giá qua tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng. Nhiều nghiên cứu đã phát triển mơ hình các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng, và thực tế đã chỉ ra rằng rủi ro tín dụng của ngân hàng có quan hê khăng khít với chu kỳ kinh tế và chu kỳ kinh doanh. Das và Ghosh (2007) chỉ ra rằng có mối quan hệ âm giữa rủi ro tín dụng và tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP). Điều đó cho thấy hoạt động của nền kinh tế giai đoạn suy thối góp phần làm tăng tỷ lệ nợ xấu cho Ngân hàng. Trong thời kỳ nền kinh tế thịnh vượng, hoạt động kinh tế nói chung sẽ gia tăng lượng tiền mặt được giữ bởi doanh nghiệp và cá nhân, điều này góp phần làm tăng khả năng hoàn trả các khoản vay tại ngân hàng, giảm rủi ro tín dụng tại ngân hàng cho vay và ngược lại. Ngoài chu kỳ kinh tế, yếu tố lạm phát được do lường bằng chỉ số giá tiêu dùng CPI cũng có tác động chặt chẽ và cùng chiều tới rủi ro tín dụng của Ngân hàng. Như vậy, cú sốc kinh tế ngồi như suy thối kinh tế hay ảnh hưởng của các biến kinh tế vĩ mô khác góp phần làm giảm chất lượng các khoản cho vay, dẫn đến rủi ro tín dụng cao.
Das và Ghosh cịn phát hiện mối quan hệ mật thiết và dương giữa rủi ro tín dụng kỳ trước (tiêu biểu là tỷ lệ nợ xấu kỳ trước) đến rủi ro tín dụng kỳ này. Bên cạnh đó, Das và Ghosh cũng phát hiện ra mối quan hệ rất chặt chẽ và dương giữa tốc độ tăng trưởng kỳ trước và rủi ro tín dụng hiện tại, một sự tăng trưởng cho vay kỳ này sẽ có nguy cơ làm tăng rủi ro tín dụng của Ngân hàng kỳ tiếp theo.
Thực tế tại Maritime Bank, danh mục cho vay của Maritime Bank chủ yếu tập trung vào phân nhóm khách hàng là các tổ chức kinh tế (chiếm khoảng 90% tổng dư nợ cho vay của ngân hàng), đặc biệt là cho vay vận tải kho bãi là lĩnh vực cho vay chủ yếu và đặc thù của Maritime Bank. Do đó, đây cũng là những nhân tố rất quan trọng và có quan hệ mật thiết với rủi ro tín dụng của ngân hàng. Hơn nữa, thực tế cho thấy rui ro tín dụng của hệ thống Ngân hàng nói chung và Maritime Bank nói riêng (tiêu biểu là tỷ lệ nợ xấu) có ngun nhân chính là do hoạt động kém hiệu quả của khuc vực doanh nghiệp nhà nước, vì vậy, đây cũng là một nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của Maritime Bank