NHPT Nhật Bản (Development Bank of Japan –DBJ) được thành lập theo Luật NHPT Nhật Bản ngày 01/10/1999 với nhiệm vụ chính tài trợ cho các dự án đủ điều kiện theo chính sách của Nhà nước (chủ yếu trong các lĩnh vực: phát triển cộng đồng, bảo vệ môi trường, công nghệ mới) thông qua việc cho vay và cung cấp dịch vụ hỗ trợ khác với thời hạn dài, lãi suất thấp và cố định đối với các dự án đáp ứng được yêu cầu của chính sách Nhà nước; hỗ trợ tư vấn lập dự án; thực hiện các cuộc nghiên cứu, khảo sát về tình hình KT-XH…Ngoài ra DBJ còn cung cấp các dịch vụ khác giống như các tổ chức tài chính thông thường.
Là một tổ chức tài chính thực thi chính sách của Chính phủ theo quy định của Luật NHPT Nhật Bản và không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Ngân hàng hay Luật về cứu vãn sự tồn tại của hệ thống tài chính, nhưng DBJ rất chú trọng đến công tác QLRR.
Để có sự phù hợp với từng loại rủi ro riêng biệt, DBJ đã phát triển hệ thống quản lý tài sản Nợ - Có và QLRR, trong đó phân định ró trách nhiệm của mỗi vụ đối với từng loại rủi ro. Vụ Kế hoạch Tài chính - Tổng hợp theo dõi toàn diện các hoạt động quản lý tài sản Nợ - Có và QLRR. Uỷ ban quản lý tài sản Nợ -Có, bao gồm các quan chức điều hành và Thống đốc DBJ quy định các chính sách cơ bản liên quan đến sự quản lý toàn diện đối với tài sản Nợ - Có và rủi ro, đồng thời chỉ đạo việc theo dõi thường xuyên đối với mỗi loại rủi ro.
Trong quản lý RRTD, DBJ thực hiện quản lý đối với từng khoản vay riêng lẻ cũng như toàn bộ danh mục cho vay.
Đối với từng khoản vay riêng lẻ, khi thực hiện cho vay, ngoài việc xem xét sự phù hợp với chính sách của dự án và các phúc lợi do dự án mang lại, DBJ còn xem xem xét tính khả thi và khả năng sinh lời của dự án dựa trên những quan điểm công bằng và trung lập. DBJ cũng áp dụng hệ thống xếp hạng nội bộ trong đó khách hàng được phân chia thành 8 hạng. Kết quả xếp hạng nội bộ là căn cứ để xác định mức cho vay. Dựa trên việc xếp hạng nội bộ, DBJ tiến hành phân loại nợ vay (gồm 4 loại), từ đó xác định khoản trích dự phòng để có thể XLRR khi khoản vay gặp rủi ro.
Trong quản lý danh mục cho vay, DBJ thực hiện việc phân tích toàn diện đối với dữ liệu được sử dụng trong xếp hạng nội bộ và tính toán khả năng xẩy ra RRTD đối với toàn thể danh mục cho vay. RRTD có thể được phân chia thành 2 loại là tổn thất lường trước (tổn thất trung bình dự kiến trong một thời hạn cho vay nhất định) và tổn thất không lường trước (tổn thất lớn nhất có thể xẩy ra ở một mức sinh lời nhất định). Kết quả tính toán các tổn thất được báo cáo lên Uỷ ban Quản lý tài sản Nợ - Có. Việc theo dõi và quan tâm đến các biện pháp đối phó cho phép DBJ kiểm soát được rủi ro và đề ra biện pháp hiệu quả để hạn chế tổn thất do rủi ro gây ra.
Đối với rủi ro thị trường (bao gồm rủi ro lãi suất và rủi ro hối đoái): DBJ sử dụng phân tích khe hở kỳ hạn, phân tích giá trị hiện tại, phân tích độ nhậy của lãi suất và các biện pháp khác để phòng ngừa rủi ro hối đoái.
Để phòng ngừa rủi ro thanh khoản, DBJ cũng áp dụng nhiều biện pháp khác nhau: huy động vốn chủ yếu dựa vào các nguồn vốn dài hạn (vốn từ chương trình
đầu tư và cho vay của ngân sách, vốn trái phiếu do Chính phủ bảo lãnh….); thực hiện đầu tư ngắn hạn đối với vốn tạm thời nhàn rỗi; sử dụng hệ thống thanh toán của Ngân hàng trung ương Nhật Bản để đảm bảo thanh toán ngay cho các giao dịch.