CHƢƠNG 1 : GIỚI THIỆU LUẬN VĂN CAO HỌC KINH TẾ
2.2 Tổng quan về kiểm tra sức chịu đựng (Stress Test)
2.2.4.3 Các dạng kịch bản thanh khoản
+ Kịch bản đặc thù: kịch bản phản ánh các khủng hoảng đặc thù riêng của từng ngân hàng riêng lẻ. Theo đó, các ngân hàng sẽ xác định vấn đề đặc thù riêng của ngân hàng mình để xác định các nhân tố cho phù hợp;
+ Kịch bản thị trƣờng: phản ánh các khủng hoảng chung của thị trƣờng. Đây là loại kịch bản sẽ đƣợc xem xét xây dựng khi tiến hành kiểm tra sức chịu đựng của các NHTMCP Việt Nam.
Là kịch bản mà một số lƣợng lớn các ngân hàng đang gặp khó khăn về mặt thanh khoản. Bao gồm các đặc điểm sau:
- Thanh khoản toàn hệ thống sụt giảm, tính thanh khoản của các tài sản đƣợc coi là thanh khoản cao sụt giảm;
- Các đối tác của ngân hàng vỡ nợ;
- Việc bán các tài sản phải chấp nhận ở mức tỉ lệ chiết khấu cao do có sự đánh giá tiêu cực về chất lƣợng tài sản nói chung;
- Có gián đoạn nghiệm trọng của hệ thống thanh toán trên thị trƣờng; - Các đặc điểm khác có liên quan,…
+ Kịch bản kết hợp: kết hợp cả hai loại kịch bản trên.
Mỗi loại hình kịch bản điều có những ƣu và nhƣợc điểm riêng.
Đối với kịch bản đặc thù, ƣu điểm là các ngân hàng có thể tự xây dựng cho mình mức độ tác động của một hoặc một vài vấn đề nào đó sẽ ảnh hƣởng tiêu cực đến niềm tin thị trƣờng, của ngƣời gửi tiền đối với ngân hàng hoặc hình ảnh của ngân hàng; Tuy nhiên nhƣợc điểm là bỏ qua những biến động chung của toàn bộ hệ thống, điều này là thiếu xót lớn nếu bỏ qua mối liên hệ mật thiết giữa ngân hàng và hệ thống.
Đối với kịch bản thị trƣờng, ƣu điểm là phản ánh bức tranh chung những nhân tố sẽ tác động đến toàn bộ thị trƣờng. Trong mỗi giai đoạn, mỗi ngân hàng sẽ đối mặt với một hoặc một vài vấn đề nào đó (nổi bật), việc xem xét chung tồn bộ các ngân hàng với một hoặc một vài vấn đề sẽ khơng phản ánh chính xác tình trạng thanh khoản của từng ngân hàng riêng lẻ.
Một sự kết hợp giữa kịch bản thị trƣờng và kịch bản đặc thù sẽ bổ sung những khuyết điểm còn tồn tại ở mỗi loại kịch bản.