CHƢƠNG 1 : GIỚI THIỆU LUẬN VĂN CAO HỌC KINH TẾ
2.2 Tổng quan về kiểm tra sức chịu đựng (Stress Test)
2.2.7 Hạn chế của kiểm tra sức chịu đựng
Mặc dù ST đƣợc nhìn nhận là một cơng cụ hữu ích trong cơng tác thanh tra, giám sát quản trị rủi ro nhƣng nếu khơng hiểu đúng và nhìn nhận những hạn chế của nó thì khơng thể sử dụng cơng cụ này hiệu quả.
Trƣớc hết, Stress Test thƣờng nhìn nhận đối tƣợng Stress Test là đối tƣợng tĩnh và thụ động, tức là chúng bỏ qua những phản ứng hay cách ứng phó của đối tƣợng đó trong thực tế. Đồng thời kết quả kiểm tra thƣờng khơng tính đến chính sách can thiệp của các cơ quan quản lý. Điều này khơng đúng trong thực tế. vì vậy,
chúng ta nên nhìn nhận kết quả Stress Test nhƣ những chỉ số phản ánh mức độ tổn thƣơng hơn là những kết quả mang tính chất dự báo. Đây là một nhầm lẫn phổ biến khi diễn giải kết quả Stress Test.
Stress Test có thể đƣa ra ƣớc tính tổn thất từ một sự kiện cụ thể nhƣng không cho biết xác suất xảy ra tại mức tổn thất đó nhƣ thế nào, đây là một trong những hạn chế lớn nhất.
Mặc dù Stress Test là kỹ thuật định lƣợng và có tính logic cao nhƣng trên thực tế vận dụng công cụ này chƣa hẳn đã đem lại sự minh bạch rõ ràng. Nguyên nhân chính vì thực hiện kiểm tra sức chịu đựng phải dựa trên nhiều quyết định chủ quan nhƣ lựa chọn yếu tố rủi ro để kiểm tra, lựa chọn cách kết hợp các yếu tố rủi ro, chọn vùng dữ liệu để xác định các cú sốc, khung thời gian tác động,…
Cuối cùng, do kiểm tra sức chịu đựng đòi hỏi một khối lƣợng dữ liệu lớn, đủ mạnh và tính tốn, khơng có một mơ hình nào có thể khắc phục đƣợc các điểm yếu và toàn bộ mối quan hệ giữa các yếu tố. Vì vậy, khi diễn giải kết quả kiểm tra, chúng ta cần hiểu rõ những giả định của mơ hình và nhƣợc điểm của nó.