CHƢƠNG 1 : GIỚI THIỆU LUẬN VĂN CAO HỌC KINH TẾ
3.3 Đánh giá chung thực trạng thanh khoản của các Ngân hàng thƣơng mại cổ
phần Việt Nam
3.3.1 Những kết quả đạt đƣợc
Về phía NHNN:
Thành tựu đã đạt đƣợc của NHNN là đã ban hành một hệ thống chính sách quản lý, quy chế an toàn hoạt động tƣơng đối đầy đủ nhằm định hƣớng cho hoạt động của các ngân hàng. Cụ thể, các quy định về tỷ lệ an tồn theo Thơng tƣ 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010 và các thông tƣ sửa đổi, bổ sung; quy định về
phân loại tài sản, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro theo thông tƣ 02/2013/TT- NHNN ngày 21/01/2013; quy định về kiểm sốt đặc biệt theo thơng tƣ 07/2013/TT- NHNN ngày 14/03/2013. Điều này vừa tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý nhà nƣớc đối với hoạt động ngân hàng vừa thúc đẩy các ngân hàng quản trị ngân hàng lành mạnh, an toàn.
Một thành tựu nữa đạt đƣợc trong thời gian vừa qua là NHNN đã có những định hƣớng tích cực trong việc giám sát hệ thống ngân hàng đúng với vai trò là ngân hàng của các ngân hàng. Trong giai đoạn 2008-2014, hai cơ quan thanh tra giám sát thị trƣờng tài chính nói chung và ngân hàng nói riêng lần lƣợt ra đời: Ủy ban giám sát tài chính quốc gia và cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng. Trong đó, ủy ban giám sát tài chính quốc gia có chức năng, nhiệm vụ tham mƣu, tƣ vấn cho chính phủ trong điều phối hoạt động giám sát thị trƣờng tài chính quốc gia trong lĩnh vực: ngân hàng, chứng khoản, bảo hiểm; và cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng là cơ quan trực thuộc NHNN thực hiện chức năng thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và giám sát chuyên ngành về ngân hàng trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của NHNN.
Việc thành lập hai cơ quan trên đã góp phần quan trọng đảm bảo cho hệ thống ngân hàng phát triển liên tục và hoạt động an tồn, hiệu quả.
Về phía các NHTMCP:
Trong thời gian qua, các NHTMCP ngày càng nhận thức đƣợc sự nguy hiểm của rủi ro thanh khoản trong hoạt động nên đã tuân thủ khá tốt các quy định của NHNN. Các chỉ tiêu đánh giá mức độ an toàn bảo đảm thanh khoản đƣợc tuân thủ đầy đủ. Các NHTMCP xây dựng đƣợc hệ thống dữ liệu hiện đại, cập nhật kịp thời những thay đổi nhằm tính tốn, theo dõi, giám sát để nhận diện các rủi ro tiềm ẩn.
Ngoài ra, các NHTMCP đã chú trọng hơn trong việc tiếp cận với các phƣơng pháp đo lƣờng thanh khoản hiện đại để nâng cao khả năng chịu đựng thanh khoản của mình.
3.3.2 Những tồn tại, hạn chế
Về phía NHNN:
Đầu tiên là những thất bại của NHNN về mặt định hƣớng chính sách. Năm 2010, NHNN thực hiện thắt chặt một số chỉ tiêu an toàn hoạt động nhƣ: hệ số an toàn vốn (CAR); giới hạn cho vay trên huy động. Việc thắt chặt là hoàn toàn phù hợp với định hƣớng phát triển bền vững của hệ thống ngân hàng Việt Nam, tuy nhiên việc ban hành các quy định một cách đột ngột đã gây khó khăn cho các NHTMCP Việt Nam. Đây là nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc chạy đua lãi suất của các NHTMCP, từ đó gây ra tình trạng căng thẳng thanh khoản kéo dài.
Thất bại thứ hai là vấn đề giám sát ngân hàng. NHNN đã chƣa thực hiện triệt để và hiệu quả việc giám sát đối với hoạt động của hệ thống ngân hàng. Điều này thể hiện ở hai khía cạnh: giám sát tại chỗ và việc giám sát còn phân tán, chƣa đồng bộ.
Về phía các NHTMCP:
Thực trạng thanh khoản chƣa bền vững của các NHTMCP Việt Nam xuất phát từ tác động của các chính sách kinh tế vĩ mơ và những vấn đề nội tại của chính các ngân hàng. Chính những yếu tố này làm cho hệ thống NHTMCP Việt Nam luôn đối mặt với những bất ổn. Cụ thể:
- Tốc độ tăng trƣởng tín dụng ln ở mức cao và kéo dài.
- Tỷ lệ cho vay/nguồn vốn huy động ở mức cao trong một thời gian dài (từ trƣớc năm 2009) đã gây ra những bất ổn cho giai đoạn từ 2010 đến 2014 do các ngân hàng nắm giữ lƣợng tài sản kém thanh khoản. Khi rủi ro xảy ra, các NHTMCP khơng có đủ bộ đệm thanh khoản để giải quyết những thiếu hụt.
- Các hệ số về đảm bảo an tồn đáp ứng theo quy định của thơng tƣ 13 nhƣng vẫn còn cách rất xa so với các chuẩn mực quốc tế.
- Sự mở rộng quy mơ q lớn trong khi trình độ quản trị chƣa theo kịp cộng với rủi ro đạo đức gây ra những yếu kém cho hệ thống về thanh khoản.
KẾT LUẬN CHƢƠNG 3
Trên cơ sở lý thuyết của mơ hình trong chƣơng 2. Ở chƣơng 3, tác giả đã phân tích thực trạng việc triển khai thực hiện kiểm tra sức chịu đựng tại Việt Nam. Qua phân tích, kết quả cho thấy, NHNN cũng nhƣ các NHTMCP rất quan tâm đến Stress Test nhƣng việc triển khai gặp nhiều khó khăn do Stress Test là cơng cụ khá mới, cần có thời gian nghiên cứu và triển khai để mang lại hiệu quả cao nhất.
Thông qua việc giới thiệu thực trạng sử dụng công cụ Stress Test, tác giả đã phân tích tình hình kinh tế vĩ mơ ảnh hƣởng đến vấn đề thanh khoản của ngân hàng. Trong giai đoạn từ 2008-2014, các NHTM trải qua một khoảng thời gian khá dài đối mặt với tình trạng căng thẳng thanh khoản do ảnh hƣởng bởi điều hành của NHNN và sự bất ổn của kinh tế thế giới (khủng hoảng tài chính, nợ cơng Châu Âu, giá dầu, bất ổn chính trị tại Trung Đơng,…).
CHƢƠNG 4: ỨNG DỤNG MƠ HÌNH KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG RỦI RO THANH KHOẢN VÀO CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM