CHƢƠNG 1 : GIỚI THIỆU LUẬN VĂN CAO HỌC KINH TẾ
2.2.2 Tại Việt Nam
Tại Việt Nam, cụm từ kiểm tra sức chịu đựng là một chủ đề đƣợc nhắc tới nhiều lần trong các cuộc hội thảo, diễn đàn về quản lý rủi ro ngân hàng. Tuy nhiên, Stress Test đƣợc giới thiệu lần đầu tiên vào năm 20101 nhƣng chỉ dừng lại ở mức độ giới thiệu chung, các nghiên cứu ứng dụng ST vào hệ thống ngân hàng còn hạn chế. Nhƣ vậy, “kiểm tra sức chịu đựng trong lĩnh vực ngân hàng, đặc biệt là thanh khoản” đƣợc nhiều ngƣời quan tâm nhƣng mức độ hiểu biết và áp dụng ở các ngân hàng còn nhiều hạn chế.
Phạm Đỗ Nhật Vinh (2012), giới thiệu những vấn đề cơ bản nhất về Stress Test: tầm quan trọng, thời gian áp dụng, những thách thức khi áp dụng, những kỹ thuật, phƣơng pháp áp dụng, các loại rủi ro có thể áp dụng đồng thời đƣa ra một số khuyến nghị và các giải pháp để nâng cao sức chịu đựng của hệ thống ngân hàng Việt Nam.
Dƣơng Quốc Anh và các cộng sự (2012), giới thiệu những khái niệm cơ bản, hiểu biết chung về kiểm tra sức chịu đựng và ứng dụng của nó trong quản lý và
kiểm soát rủi ro, những kỹ thuật, cách tiếp cận phổ biến, quy trình thực hiện, sự tham gia của các cơ quan quản lý cũng nhƣ các tổ chức tài chính khi triển khai để thử nghiệm ST các loại: rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá, rủi ro thanh khoản và rủi ro lan truyền.
Phan Anh Tuấn và các cộng sự (2012), nghiên cứu đo lƣờng khả năng hấp thụ các giá trị rủi ro mà ngân hàng phải đối mặt trong mối tƣơng quan với kế hoạch thực hiện của chính phủ, dựa vào kinh nghiệm để xây dựng lộ trình áp dụng ST cho tình hình cụ thể tại Việt Nam.
Bùi Đình Phƣơng Dung (2012), ứng dụng mơ hình của Van Den End (2008) để kiểm tra mức độ đáp ứng các chỉ tiêu thanh khoản theo tiêu chí của Basel III của các NHTM Việt Nam dựa trên hai biến LCR và NSFR, khảo sát thực tế hai ngân hàng VCB và ACB dƣa trên các khoản mục trên bảng cân đối của hai ngân hàng này năm 2011 thông qua thừa số cắt. Kết quả cho rằng, khi chƣa có cú sốc, hai ngân hàng trên đáp ứng yêu cầu của Basel III. Tuy nhiên, khi có cú sốc mạnh, cả hai ngân hàng phải đối mặt với rủi ro thanh khoản cao và cần sự hỗ trợ từ NHNN. Mơ hình của luận văn đóng góp vào lý thuyết ở hai khía cạnh. Thứ nhất, giới thiệu một vài nghiên cứu thực nghiệm kết hợp với sự tƣơng tác các loại rủi ro vào mơ hình kiểm tra sức chịu đựng rủi ro thanh khoản. Thứ hai, mơ hình là một cơng cụ để bổ sung cho hai tiêu chuẩn thanh khoản (i) tỷ lệ đảm bảo khả năng thanh khoản (LCR- Liquidity Coverage Ratio) và tỷ lệ nguồn vốn ổn định trung, dài hạn (NSFR- Net Stable Funding Ratio), (BIS 2010). Mơ hình đề xuất cũng dễ dàng áp dụng cho cả hệ thống tài chính (các ngân hàng trong nƣớc, các ngân hàng nƣớc ngồi và các cơng ty tài chính) vì tính đơn giản có thể đƣợc áp dụng.