CHƢƠNG 1 : GIỚI THIỆU LUẬN VĂN CAO HỌC KINH TẾ
5.1 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc
Khi bắt đầu xây dựng và thực hiện Stress Test cho tồn bộ hệ thống cần có những bƣớc chuẩn bị cụ thể, tạo đà cho việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả.
Thứ nhất, hiện nay, NHNN chƣa ban hành khung pháp lý chung về kiểm tra sức chịu đựng nên việc thực hiện Stress Test vẫn cịn hạn chế. Vì vậy, NHNN cần nhanh chóng ban hành khung pháp lý để các NHTM có cơ sở và làm nền tảng để thực hiện Stress Test. Việc ban hành khung pháp lý cần nêu rõ những nội dung sau: mục đích thực hiện, đối tƣợng thực hiện, phƣơng pháp thực hiện và cách thức tiến hành.
Thứ hai, để thực hiện Stress Test cho các ngân hàng Việt Nam đạt hiệu quả cao, cần thành lập một tiểu ban đặc biệt có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, chịu trách nhiệm xây dựng chƣơng trình và theo dõi quy trình thực hiện Stress Test tại các NHTM. Các giám sát viên này địi hỏi cần có chun mơn trong định lƣợng mơ hình, có khả năng xem xét đầy đủ ý nghĩa của chƣơng trình Stress Test nội bộ ngân hàng. Giám sát viên cần có đầy đủ kỹ năng và khả năng để đánh giá phạm vi và mức độ nghiêm trọng của những kịch bản Stress Test để có thể hình thành các hành vi phản ứng, tƣơng tác hệ thống và hiệu ứng phản hồi.
Thứ ba, xây dựng, kiện toàn cơ cấu tổ chức của bộ phận phụ trách rủi ro thị trƣờng. Trong đó có bộ phận chuyên trách về kiểm tra sức chịu đựng (Stress Test), gồm các tiểu ban: Stress Test rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro tỉ giá, rủi ro thanh khoản, rủi ro lan truyền,… tiểu ban về thực hiện Stress Test thanh khoản chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng văn bản, quy trình thực hiện và hƣớng dẫn đến các NHTMCP.
Thứ tƣ, xác định rõ khái niệm Stress Test, mục đích thực hiện Stress Test để phản ánh tầm quan trọng của chƣơng trình, giúp các ngân hàng thực hiện hiểu rõ cơng việc của mình có tác dụng gì, đƣợc thực hiện để phục vụ cho mục đích nào.
Thứ năm, đề ra các mục tiêu cụ thể: ngắn hạn (1 năm), trung hạn (1-5 năm) và dài hạn (trên 5 năm). Các mục tiêu này phải đo lƣờng đƣợc (lƣợng hóa), nhất quán (thống nhất) và thời gian chi tiết để hoàn thành các mục tiêu. Trong các mục tiêu cụ thể, cần xác định thứ tự ƣu tiên để phân bố nguồn lực hợp lý. Các đối tƣợng (ngân hàng) đƣợc yêu cầu bắt buộc phải thực hiện và báo cáo về NHNN.
Thứ sáu, xây dựng phƣơng pháp thực hiện, cách thức tiến hành Stress Test sau khi đã trình bày nội dung cũng nhƣ mục đích của chƣơng trình. Có thể áp dụng nhiều phƣơng pháp khác nhau (phƣơng pháp tiếp cận từ trên xuống, phƣơng pháp tiếp cận từ dƣới lên hay phƣơng pháp tiếp cận theo thời điểm, phƣơng pháp tiếp cận theo thời kỳ), các mơ hình khác nhau (mơ hình của IMF, mơ hình của Van Den End năm 2010, hay mơ hình đề xuất trong luận văn của tác giả,…) đánh giá một cách chính xác, tồn diện trên cơ sở so sánh nhiều phƣơng pháp để mang lại hiệu quả cao nhất.
Thứ bảy, xây dựng nhiều kịch bản khác nhau bao gồm: kịch bản cơ sở, kịch bản nhẹ, kịch bản nghiêm trọng, kịch bản rất nghiêm trọng,…
Cuối cùng công bố kết quả thực hiện Stress Test ra cơng chúng theo lộ trình phù hợp đã xây dựng.