1.3.1. Kinh nghiệm của các Ngân hàng trong quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ.
1.3.1.1. Kinh nghiệm của ngân hàng tại Thái Lan.
Sau khi hệ thống ngân hàng Thái Lan chao đảo bởi cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ khu vực Châu Á năm 1997-1998, ngân hàng ở Thái Lan đã điều chỉnh lại các chính sách của mình.
Về tổ chức thực hiện, Ngân hàng Bangkok đã tách bạch bộ phận cho vay thành hai bộ phận độc lập: Bộ phận tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và bộ phận thẩm định. Phân loại khách hàng theo các nhóm khác nhau để áp dụng các quy trình thẩm định và cho vay riêng phù hợp với từng đối tượng khách hàng như khách hàng doanh nghiệp lớn, khách hàng DNVVN, khách hàng bán lẻ….
Về giám sát, Ngân hàng chuyển từ chỉ quan tâm đến tài sản bảo đảm sang thẩm định chặt chẽ tư cách khách hàng, thực trạng tài chính của khách hàng, hiệu quả kinh doanh của khách hàng, năng lực quản trị điều hành của khách hàng, mục đích của khoản vay, nguồn trả nợ, kiểm soát việc sử dụng tiền vay của khách hàng. Ngoài ra, ngân hàng còn ban hành hệ thống chấm điểm khách hàng để xếp loại khách hàng trong đó có khách hàng bán lẻ, từ đó có chính sách tín dụng phù hợp. Ngân hàng quản lý rủi ro tín dụng theo nguyên tắc tín dụng thận trọng.
(Nguyễn Đăng Dờn và ctg 2012)
1.3.1.2. Kinh nghiệm của ngân hàng tại Hồng Kông.
Về hoạch định chính sách, Ngân hàng HSBC xây dựng và duy trì một chính sách tín dụng đối với khách hàng (trong đó có khách hàng bán lẻ) năng động với những tiêu chuẩn tín dụng cao nhất có thể áp dụng trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, đảm bảo chính sách đề cập đầy đủ đến các khía cạnh rủi ro và lợi nhuận. Các chính sách tín dụng phải hợp lý, phù hợp với thực tế của khu vực và bảo vệ được quyền lợi lâu dài của ngân hàng mà không kìm hãm tăng trưởng kinh doanh.
Trong khâu giám sát, Ngân hàng HSBC đảm bảo tập trung cao nhất tất cả các thông tin tín dụng liên quan đến khách hàng bán lẻ và giao dịch tín dụng. Ngoài việc áp dụng cho công tác đánh giá rủi ro, hệ thống này còn hỗ trợ cho công tác cấp tín dụng tự động.
Đối với điều chỉnh sau giám sát, Ngân hàng đã xây dựng và áp dụng phương pháp quản lý khả năng chi trả nội bộ, hệ thống đánh giá xếp hạng tín dụng và quy định về trích lập dự phòng rủi ro đối với khách hàng bán lẻ. Trích lập 100% dự phòng cho các khoản nợ xấu, 75% cho các khoản nợ có vấn đề, 15% cho các khoản nợ cần chú ý.
1.3.1.3 Kinh nghiệm của Ngân hàng VietcomBank Gia Lai.
Vietcombank đã đưa vào hoạt động các mô hình quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ để lượng hóa Tổn thất khi vỡ nợ (LGD) và Dư nợ tại thời điểm vỡ nợ (EAD) đối
với danh mục khách hàng Bán lẻ.Vietcombank đã đưa mô hình lượng hóa xác suất vỡ nợ đối với rủi ro tín dụng (hay còn gọi là mô hình PD) theo tiêu chuẩn Basel II với mức độ bao phủ hầu hết danh mục tín dụng bao gồm 09 mô hình PD, gồm các mô hình: Doanh nghiệp lớn, Doanh nghiệp trung bình, Doanh nghiệp FDI, Doanh nghiệp mới thành lập, SME bán lẻ, Cá nhân sản xuất kinh doanh, Cho vay bất động sản cá nhân, Ngân hàng nội địa và Cấp tín dụng tài trợ dự án thuộc Cấp tín dụng chuyên biệt. Các các mô hình đều ở mức đạt chuẩn và tốt theo thông lệ quốc tế. Chỉ số phản ánh độ chính sách của mô hình (AR) trung bình đều đạt từ 70-89%, so với thông lệ quốc tế tốt nhất là 55-65%. Nó sẽ góp phần rất lớn trong việc quản trị rủi ro bán lẻ tại Vietcombank và để các Ngân hàng thương mại khác học tập.
1.3.2. Bài học cho VietinBank- Chi nhánh Gia Lai.
Thứ nhất: Xây dựng chính sách tín dụng đối với khách hàng bán lẻ hợp lý, phù hợp với tình hình thực tiễn từng địa bàn nhằm đảm bảo hoạt động tín dụng bán lẻ thực hiện trên cơ sở khách quan, thống nhất và minh bạch. Hoàn thiện quy trình cấp tín dụng đố với khách hàng bán lẻ theo hướng tinh giảm, gọn nhẹ nhưng vẫn đảm bảo tính an toàn, hiệu quả và tuân thủ theo quy định của VietinBank và tuân thủ quy định của pháp luật.
Thứ hai: Tách bạch, phân công rõ chức năng các bộ phận, các khâu trong quy trình giải quyết các khoản vay. Để đảm bảo hiệu quả trong hoạt động quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ, chú trọng tách biệt ba chức năng cơ bản: chức năng kinh doanh (kiến tạo rủi ro), chức năng thẩm định (phê duyệt rủi ro) và chức năng giám sát (quản lý rủi ro).
Thứ ba: Thông tin về khách hàng bán lẻ là rất quan trọng đối với ngân hàng trong việc xem xét, thẩm định và cho vay khách hàng bán lẻ nên ngân hàng cần chú trọng xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ dữ liệu khách hàng để tiện cho việc tra cứu, sử dụng.
Thứ tư: Xây dựng và áp dụng hệ thống chấm điểm xếp loại khách hàng bán lẻ hữu hiệu. Từ kết quả xếp loại khách hàng, ngân hàng sẽ áp dụng chính sách tín dụng phù hợp với từng khách hàng bán lẻ.
Thứ năm: Tuân thủ đúng các quy định về phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro và các quy định về an toàn kinh doanh ngân hàng.
Kết luận chương 1
Với mục đích hình thành khung lý thuyết cho luận văn, trong chương 1, tác giả đã tập hợp được những lý luận cơ bản nhất về quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ. Những nội dung chương 1 đã đạt được:
Thứ nhất, chương 1 đã làm rõ những đặc thù của tín dụng bán lẻ, giúp phân biệt với các đối tượng cho vay khác từ đó đưa đến những đặc điểm riêng trong quản trị rủi ro tín dụng. Bên cạnh đó, khái niệm rủi ro tín dụng bán lẻ và khái niệm quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ cũng đã được đề cập trong chương 1.
Thứ hai, các nội dung của quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ được đưa ra làm cơ sở để rút ra được các bước chính trong quá trình đánh giá nội dung quản trị tại VietinBank chi nhánh Gia Lai gồm: Hoạch định, tổ chức thực hiện, giám sát và điều chỉnh sau giám sát. Điểm mấu chốt của chương 1 chính là việc định hướng đánh giá mức độ tuân thủ các bước của nội dung quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ dựa trên các nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng của ủy ban Basel.
Thứ ba, chương 1 cũng đề cập đến xu hướng quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ đang được áp dụng tại các ngân hàng trên thế giới và Vietcombank: Về hoạch định chính sách: xây dựng và duy trì chính sách tín dụng năng động; tổ chức thực hiện: Tách bạch các bộ phân, các khâu trong quy trình giải quyết khoản vay; khâu giám sát đòi hỏi phải thu thập đầy đủ thông tin, xây dựng hệ thống đánh giá xếp hạng tín dụng tiên tiến; và khâu điều chỉnh sau giám sát yêu cầu trích lập dự phòng đầy đủ và đúng quy định. Đây là những bài học có ý nghĩa quan trọng cho việc hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tại VietinBank chi nhánh Gia Lai.
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH
GIA LAI.