3.3 Kiến nghị
3.3.1.3 Xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ theo chuẩn mực Basel 2
Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ do các ngân hàng thương mại tự xây dựng và trình NHNN phê duyệt, do vậy VietinBank cần sớm hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng chung hướng theo chuẩn mực basel 2 và đưa ứng dụng vào thực tế tại các chi nhánh và có thể trực tiếp sử dụng hệ thống xếp hạng tín dụng đó để phân loại nợ để đảm bảo tính đồng bộ theo chuẩn mực quốc tế trong hệ thống xếp hạng của mình:
+Mục đích sau cùng của hiệp ước Basel 2 khi sử dụng phương pháp xếp hạng tín dụng để đánh giá rủi ro tín dụng là thông qua kết quả xếp hạng tín dụng nội bộ để định lượng mức rủi ro tương ứng với từng khách hàng bán lẻ trước, trong và sau cho vay qua các tiêu chí PD (Probability of Default)- xác suất không trả được nợ của khách hàng, LGD (Loss Given Default)- tỷ lệ mất vốn dự kiến, EAD (Exposure at Default)- dư nợ tại thời điểm khách hàng không trả được nợ, từ đó ước tính khoản lỗ dự kiến của khách hàng bán lẻ tại thời điểm vỡ nợ để thu hồi nợ EL (Expected Loss)- tổn thất có thể ước tính.
+ Bộ chỉ tiêu chấm điểm: Tăng cường thêm các chỉ tiêu tài chính của khách hàng
+ Cần tách bạch công tác cho vay và xếp hạng tín dụng khách hàng bán lẻ để tránh ý kiến chủ quan của cán bộ tín dụng và từng bước chuyên môn hóa công tác xếp hạng khách hàng bán lẻ.
+ Định kỳ hoặc đột xuất phải có những kỳ kiểm tra công tác xếp hạng tín dụng khách hàng bán lẻ để đánh giá chất lượng thông tin đầu vào nhằm tránh tình trạng sai lầm do vô ý hoặc cố ý làm sai lệch hạng khách hàng. Cần tạo cho cán bộ tín dụng ý thức được rằng việc xếp hạng tín dụng là vô cùng quan trọng, là cơ sở để ra các quyết định cấp tín dụng, đánh giá rủi ro và đưa ra hình thức bảo đảm tiền vay phù hợp.