Luận văn đưa ra một số dẫn chứng về một số cuộc khủng hoảng xảy ra trên thế giới từ đó cho thấy tầm quan trọng trong việc quản trị thanh khoản của hệ thống ngân hàng.
Rủi ro thanh khoản ở Argentina năm 2000
Năm 2000, Argentina thông báo kế hoạch cắt giảm chi tiêu và tìm kiếm sự giúp đỡ từ IMF. Chính phủ Argentina cho rằng đầu tư của khối Doanh nghiệp gia tăng nếu tăng thanh khoản của hệ thống Ngân hàng, giảm thuế đối với mặt hàng vốn và tăng thuế đối với mặt hàng tiêu dùng. Về mặt tài khóa, Chính phủ áp thuế lên các giao dịch tài chính để tăng thu nhập. Tuy nhiên, những hành động này đều có kết quả đi ngược lại với sự mong đợi. Việc nới lỏng dự trữ bắt buộc tại các Ngân hàng với mục đích ban đầu là làm tăng thanh khoản nhưng thực tế đã làm giảm chất lượng tín dụng và giảm khả năng thu hút vốn của các ngân hàng. Bên cạnh đó là sự mất niềm tin nghiêm trọng của công chúng, nhà đầu tư nước ngoài vào chính sách tiền tệ của Nhà nước.
Từ tháng 01 đến tháng tháng 11 năm 2001, 15 tỷ đô đã bị rút ra tại tài khoản của các Ngân hàng. Tháng 11/2001 người dân hoài nghi và đã rút 1,2 tỷ USD từ tài khoản Ngân hàng. Tháng 12/2001, Chính phủ ra quy định chủ tài khoản chỉ được phép rút 1000USD/tháng/tài khoản và đến tháng 02/2002 lượng tiền được phép rút chỉ còn 500USD/tháng/tài khoản. Các Ngân hàng thiếu tiền mặt nghiêm trọng vì người dân bắt đầu rút tiền hàng loạt 100 triệu USD mỗi ngày. Tháng 04/2002, các Ngân hàng được yêu cầu đóng cửa vô thời hạn.
Bài học rút ra: Ngân hàng cần thường xuyên cập nhật sự thay đổi của các chính sách cũng như tình hình nội tại của quốc gia, của thế giới. Từ đó lập ra những phương án quản trị rủi ro ứng với những giả định có thể xảy đến trong tương lai: phương án tạo nguồn dự trữ, phương án tạo nguồn thanh khoản..Mặt khác, sự thay đổi chính sách của các cấp quản lý cũng cần phù hợp và cân nhắc có sự tham vấn của Ngân hàng- chủ thể và trung gian tài chính trong hệ thống tài chính của một
quốc gia; đồng thời có tính đến việc ổn định và tạo niềm tin vào Chính phủ, vào Ngân hàng trong công chúng.
Rủi ro thanh khoản ở các NHTM Nga năm 2004:
Rủi ro thanh khoản ở Nga bắt đầu từ tháng 07/2004. Ngày 09/07/2004 Guta Bank- một Ngân hàng lớn của Nga thông báo tạm khóa các tài khoản tiền gửi, đóng cửa 76 chi nhánh và ngừng hoạt động hơn 400 máy ATM. Ngày 10/07/2004, người dân đổ xô đi rút tiền ở các Ngân hàng khác vì lo sợ tình trạng tương tự. Ngày 16/07/2004, các Ngân hàng từ chối cấp tín dụng cho nhau, lãi suất tiền gửi tăng đáng kể song khách hàng vẫn tiếp tục rút tiền ồ ạt. Bên cạnh đó, Chính phủ phải áp dụng chính sách phạt 10% nếu rút tiền trước hạn. Ngân hàng Trung ương Nga giảm tỷ lệ dự trữ tiền mặt từ 7% xuống 3,5% để đáp ứng đủ nhu cầu thanh khoản.
Theo các chuyên gia, khủng hoảng xảy ra do hệ thống Ngân hàng Nga có quá nhiều ngân hàng, trong đó phần lớn là các tổ chức tài chính nhỏ tồn tại bằng các hoạt động bất hợp pháp (90% Ngân hàng ở đây có số vốn dưới 10tr USD). Sự quản lý thiếu tính hệ thống này chưa tạo được niềm tin của người gửi tiền và rất dễ xảy ra tình trạng câu kết, thao túng trong hệ thống.
Bài học rút ra: Cần tạo niềm tin của người gửi tiền vào hệ thống Ngân hàng, cần có sự thống nhất phối hợp giữa các Ngân hàng trong hệ thống để phòng ngừa rủi ro thanh khoản có thể xảy ra, ảnh hưởng tới toàn hệ thống Ngân hàng.
Rủi ro thanh khoản ở Anh
Nothern Rock là Ngân hàng thương mại ở tốp trung bình của Anh, trong lĩnh vực hoạt động thế chấp nhà đất là Ngân hàng lớn thứ 5 và có lịch sử hoạt động hơn 100 năm. Một số thông tin đã công khai về việc Ngân hàng cho vay thế chấp tràn lan và đang gặp khó khăn, khan hiếm tiền mặt thanh khoản. Hệ quả của thông tin này là hàng ngàn người gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng đã xếp hàng từ sáng tới tối tại 76 Chi nhánh của Ngân hàng để rút tiền. Ngay lập tức giá cổ phiếu của Ngân hàng giảm 31,46% kéo theo sự sụt giảm của đồng bảng Anh nghiêm trọng. NHTW Anh hỗ trợ lượng cung tiền cho Ngân hàng, Bộ Tài chính khẳng định Nothern Rock là Ngân hàng an toàn, làm ăn có lãi. Tuy nhiên, lượng người đến rút tiền tại Ngân
hàng không suy giảm và Ngân hàng rơi vào trạng thái đối mặt với rủi ro thanh khoản thực sự
Bài học rút ra: Thanh khoản của các tài khoản thế chấp là một nhân tố quan trọng, các Ngân hàng cần cân nhắc đến các khoản đảm bảo tiền vay, có phương án cho vay hiệu quả và nguồn thu nợ ổn định. Tránh tạo hoang mang và mất niềm tin trong công chúng, người gửi tiền và đầu tư.