Chiến lược này đòi hỏi các ngân hàng phải dự trữ thanh khoản đủ lớn bằng
cách nắm giữ trong tay các tài sản thanh khoản có tính thanh khoản cao chủ yếu là tiền mặt và các chứng khoán dễ bán. Khi có nhu cầu về thanh khoản, ngân hàng sẽ
này còn được gọi là chiến lược chuyển đổi tài sản vì ngân hàng gia tăng nguồn cung
thanh khoản bằng cách chuyển đổi các tài sản phi tiền mặt thành tiền mặt.
Tài sản thanh khoản là những tài sản thường phải có ba đặc điểm sau đây:
Thứ nhất là chúng phải phổ biến và có một thị trường sẵn sàng để có thể chuyển đổi
thành tiền mặt một cách nhanh chóng. Hai là tài sản phải có giá cả ổn định, không
phụ thuộc vào giá trị tài sản đó lớn như thế nào hay tài sản đó cần được bán nhanh
ra sao thì thị trường vẫn đủ sức để chấp nhận một mức giá thay đổi không đáng kể. Ba là người bán có thể mua lại tài sản đó dễ dàng với mức giá không cao hơn nhiều
so với giá đã bán ra ban đầu để khôi phục lại khoản mục đầu tư của mình. Đối với
ngân hàng những tài sản có tính thanh khoản cao nhất bao gồm trái phiếu kho bạc,
trái phiếu đô thị, tiền gửi ngắn hạn tại các TCTD khác, chứng khoán của các cơ
quan Chính phủ…
Chiến lược quản trị thanh khoản tài sản có ưu điểm là ngân hàng hoàn toàn chủ động trong việc tự đáp ứng nhu cầu thanh khoản cho mình mà không bị lệ thuộc
vào các chủ thể khác. Tuy nhiên chiến lược này cũng có một số nhược điểm sau:
- Khi bán tài sản tức là ngân hàng mất đi thu nhập mà các tài sản này tạo ra, như vậy ngân hàng đã chịu chi phí cơ hội khi bán các tài sản đã đầu tư.
- Phần lớn các trường hợp khi bán tài sản đều tốn kém chi phí giao dịch như
phí hoa hồng trả cho người môi giới chứng khoán.
- Ngân hàng sẽ gặp tổn thất càng lớn nếu các tài sản đem bán bị giảm giá
trên thị trường hoặc bị người mua ép giá do phải gấp rút bán để đáp ứng nhu cầu
thanh khoản.
- Ngân hàng phải đầu tư nhiều vào các tài sản có tính thanh khoản cao, lại là các tài sản có khả năng sinh lợi thấp nên tất yếu ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng
vốn của ngân hàng.
Chiến lược này thích hợp cho các ngân hàng có các đặc điểm sau:
- Ngân hàng nhỏ, yếu, mới thành lập vì đối với những ngân hàng này năng
lực vay mượn có phần bị hạn chế, thiếu sự tín nhiệm của công chúng trong huy động vốn.
- Ngân hàng có hệ thống mạng lưới còn hạn hẹp.
- Năng lực quản trị thanh khoản còn hạn chế.