Trên thực tế do dòng tiền vào và dòng tiền ra tại một thời điểm không bao
giờ cần bằng với nhau dẫn đến tình trạng thặng dư hay thâm hụt thanh khoản. Chính
vì thế để đảm bảo cân đối trạng thái thanh khoản và tối ưu hóa lợi nhuận cũng như
xử lý các tình huống khủng hoảng thanh khoản, HDBank đã đưa ra quy định về việc
xử lý thanh khoản trong các trường hợp thặng dư thanh khoản, thâm hụt thanh
khoản hay trường hợp khủng hoảng thanh khoản để các phòng ban, đơn vị có liên quan nắm bắt và triển khai thực hiện khi có tình huống xảy ra.
- Xử lý dư thừa thanh khoản:
Đối với trường hợp dư thừa thanh khoản ngắn hạn (từ 6 tháng trở xuống)
+ Đầu tư tiền gửi liên ngân hàng + Cho các TCTD khác vay ngắn hạn + Đầu tư giấy tờ có giá ngắn hạn + Đầu tư kinh doanh ngoại tệ
Đối với trường hợp dư thừa thanh khoản dài hạn (từ 6 tháng trở lên) + Đầu tư giấy tờ có giá dài hạn
+ Tăng cho vay đối với các tổ chức, cá nhân, TCTD
+ Điều chỉnh lại kế hoạch vềhuy động vốn / dư nợ tín dụng cho các đơn
+ Sử dụng công cụ FTP để điều chỉnh linh hoạt quy mô, cơ cấu nguồn vốn, sử dụng vốn theo loại tiền và kỳ hạn của nguồn vốn, tài sản bị dư
thừa.
- Xử lý thiếu hụt thanh khoản:
Phòng kinh doanh vốn liên hệ với các TCTD khác trên thị trường tiền tệ để
vay vốn đáp ứng nhu cầu thanh khoản. Tùy theo mức độ thiếu hụt thanh khoản mà thực hiện các chính sách thích hợp:
Nếu thiếu hụt thanh khoản ở mức thấp:
+ Hạn chếđầu tư tiền gửi liên ngân hàng, đầu tư các loại giấy tờ có giá, mua ngoại tệ kỳ hạn.
+ Nhận tiền gửi của các TCTD khác trên thịtrường liên ngân hàng. + Sử dụng các biện pháp nhằm tăng cường huy động vốn ngắn hạn của khách hàng.
Nếu thiếu hụt thanh khoản ở mức cao:
+ Vay ngắn hạn NHNN và các TCTD khác, bán hoặc repo các giấy tờ có giá qua thịtrường mở.
+ Có thể chấp nhận vay với lãi suất cao hoặc bán các tài sản thanh khoản (giấy tờ có giá hoặc ngoại tệ) với giá thấp hơn giá thịtrường.
+ Hạn chế cam kết các khoản vay mới, tạm thời ngừng giải ngân tín dụng cho khách hàng.
+ Tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn, phát hành giấy tờ có giá, chấp nhận lãi suất huy động vốn cao.
- Xử lý khủng hoảng thanh khoản:
Khủng hoảng thanh khoản xảy ra khi ngân hàng không có khả năng đáp ứng
khả năng chi trả cho khách hàng. Tùy theo từng cấp độ khủng hoảng thanh khoản,
ngân hàng thực hiện các biện pháp thích hợp.
+ Khủng hoảng thanh khoản cục bộ tại ngân hàng ở mức trung bình: Khủng hoảng thanh khoản cục bộ tại HDBank ở mức trung bình xảy ra khi
thanh khoản cục bộ ở mức trung bình, ngân hàng cần có giải pháp thoát khỏi dạng
kiểm soát đặc biệt của NHNN trong vòng 2 ngày làm việc. Theo đó các biện pháp
cần thực hiện là:
Ủy ban ALCO họp hàng ngày để giải quyết các vấn đề thanh khoản.
Phòng ALM, phòng kinh doanh vốn: dự báo hàng ngày cung – cầu thanh khoản; xác định tất cả các tài sản có thể đáp ứng cầu thanh khoản ngắn hạn; đàm phán gia hạn các nguồn vốn vay, huy động; giữ
quan hệ chặt chẽ với tất cả các nguồn cung vốn trên thịtrường.
Bộ phận tín dụng: hạn chế thấp nhất cho vay mới; có chính sách tín dụng đảm bảo các khoản cho vay mới có khảnăng thanh khoản nhất; rà soát các khoản cho vay để xem xét các món có thểbán được.
+ Khủng hoảng thanh khoản cục bộ tại ngân hàng ở mức nghiêm trọng:
Khủng hoảng thanh khoản cục bộ tại HDBank ở mức nghiêm trọng xảy ra khi người gửi tiền rút tiền ồ ạt, các TCTD khác từ chối cho vay. Các biện pháp cần được thực hiện ngay để thoát khỏi khủng hoảng thanh khoản bao gồm:
Ủy ban ALCO họp hàng ngày để đánh giá và quyết định giải quyết khủng hoảng thanh khoản.
Phòng ALM: cung cấp đánh giá hàng ngày về trạng thái thanh khoản của ngân hàng, chuẩn bị các phương án theo các mức độ lượng tiền gửi bị rút ra .
Bộ phận huy động vốn: báo cáo chi tiết các nguồn vốn lớn của tổ chức và cá nhân, giữ liên lạc mật thiết với các tổ chức này để duy trì đồng thời nỗ lực huy động thêm.
Phòng PR & Marketing: phối hợp với NHNN và các phương tiện
thông tin đại chúng trấn an người gửi tiền, đặc biệt là những tổ chức, cá nhân có sốdư gửi tiền lớn.
Bộ phận tín dụng, đầu tư, quản lý tài sản: xem xét bán các tài sản và các khoản nợ có thểbán ngay được.
Tại các đơn vịkinh doanh, giám đốc chi nhánh và các cán bộ có giao dịch trực tiếp với khách hàng: trao đổi để thuyết phục người gửi tiền không rút tiền trước hạn, đàm phán với khách hàng vay vốn về khả năng trả nợ trước hạn, đàm phán với khách hàng về tạm ngừng giải ngân tín dụng.
Hiện nay việc xử lý các trạng thái thanh khoản chủ yếu tập trung ở Phòng NV & KDTT. Khi xảy ra thiếu hụt thanh khoản, P. NV&KDTT sẽ là đầu mối tiến
hành các giao dịch vay mượn tiền từ các TCTD khác thông qua thị trường liên ngân
hàng để đáp ứng nhu cầu thanh khoản tức thời tại thời điểm đó. Khi thặng dư thanh
khoản, P. NV&KDTT cũng là đầu mối thực hiện giao dịch gửi tiền tại các TCTD
hoặc đầu tư vào các khoản mục chứng khoán nhằm tìm kiếm lợi nhuận cho ngân hàng. Tuy HDBank đã có quy định trong việc xử lý các trạng thái dư thừa hay thâm
hụt thanh khoản cũng như trong tình huống khủng hoảng thanh khoản, nhưng việc
xử lý các trạng thái này chỉ chủ yếu tập trung vào các giao dịch trên thị trường tiền
tệ liên ngân hàng, các biện pháp khác chưa thực sự được áp dụng.