Diễn biến:
Tháng 09/2007 cả nước Anh và toàn thế giới choáng váng với sự kiện Ngân hàng Northern Rock đứng bên bờ vực phá sản. Cuộc khủng hoảng cho vay cầm cố dưới tiêu chuẩn trên thị trường Mỹ mùa hè năm 2007 có ảnh hưởng đến cung thanh
khoản của Northern Rock do Ngân hàng này có 150 triệu USD trong các khoản cho
Ngày 12/09/2007, Northern Rock đã đề nghị NHTW Anh cho vay 3 tỷ bảng
Anh vốn ngắn hạn để chi trả các nghĩa vụ tài chính đến hạn của mình. Những thông
tin bí mật về các cuộc trao đổi này đã bị giới truyền thông biết được, báo chí dồn
dập đưa ra những dự đoán về nguy cơ vỡ nợ với những tin giật gân như “Northern Rock đang gánh hậu quả do cho vay cầm cố tràn lan”; “Northern Rock đang thiếu
tiền mặt trầm trọng”…
Sáng ngày 15/09/2007 hàng ngàn người đã xếp hàng trước cửa 72 chi nhánh
của Northern Rock để chờ rút tiền. Trong ngày hôm đó, 1 tỷ bảng Anh đã bị rút ra,
chiếm 5% tổng số dư tiền gửi tại ngân hàng này. Theo con số thống kê, đã có hơn 2
tỷ bảng Anh bị rút ra kể từ khi Northern Rock xin vay tiền của NHTW Anh.
Ngày 17/09/2007 giá cổ phiếu của Northern Rock giảm 45,5% từ 483 pence
xuống còn 263 pence. Cuối ngày hôm đó NHTW Anh đã tuyên bố ngân hàng này và chính Phủ Anh sẽ đảm bảo tất cả các khoản tiền gửi tại Northern Rock, giá cổ
phiếu tăng 15% sau lời tuyên bố này.
Việc NHTW Anh đứng ra bảo lãnh cho các khoản tiền gửi và hỗ trợ tiền cho
Northern Rock khiến ngân hàng này không bị thiếu tiền mặt và cũng làm cho công chúng yên tâm phần nào nhưng không thể chấm dứt luồng tiền tiếp tục bị rút ra. Tính đến tháng 01/2008, khoản nợ của Northern Rock với NHTW đã tăng lên đến
26 tỷ bảng Anh. Các ngân hàng lớn tại Anh và châu Âu đều từ chối trợ giúp Northern Rock vượt qua khủng hoảng. Chính phủ Anh buộc phải ra tay và tiến hành
thương lượng đàm phán với các thể chế tài chính lớn trên thế giới về các phương án
giải cứu Northern Rock, tuy nhiên những nỗ lực đàm phán này đều thất bại. Cuối
cùng ngày 21/02/2008 Northern Rock chính thức bị quốc hữu hóa sau 3 ngày tranh cãi tại Thượng và Hạ viện Anh.
Nguyên nhân:
Rủi ro thanh khoản xảy ra tại Northern Rock là do các nguyên nhân sau: - Nguyên nhân đầu tiên và trực tiếp dẫn đến rủi ro thanh khoản của Northern
Rock chính là rủi ro tín dụng mà ngân hàng này phải đối mặt. Sai lầm lớn nhất của
Khi cho vay thế chấp bằng nhà đất, ngân hàng đã cho vay nhiều gấp 125% giá trị nhà đất của người vay đưa đi cầm cố bất chấp những lời cảnh báo về sự không ổn định của nền kinh tế cũng như những dự báo về giá bất động sản tụt dốc.
- Northern Rock chưa thực hiện công tác quản trị rủi ro thanh khoản một cách đầy đủ, chưa có kế hoạch dự phòng, chưa thực hiện dự báo và đo lường rủi ro
cũng như các biện pháp xử lý khi xảy ra rủi ro.
- Công tác quan hệ công chúng (PR) của Northern Rock còn yếu kém.
- Việc “thổi phồng” thông tin của giới truyền thông cũng tác động khiến cho người dân hoang mang, mất lòng tin vào ngân hàng đã làm cho cuộc khủng hoảng
thêm trầm trọng và gây hậu quả nặng nề. Đây là ví dụ điển hình về sự thất bại trong
vấn đề quản trị rủi ro thanh khoản của các NHTM.