Nếu so sánh với các NHTM khác thì HDBank vẫn còn là một ngân hàng với
qui mô nhỏ và chưa thực sự mạnh nên cũng gặp không ít khó khăn trong việc huy động nguồn vốn. Đẩy mạnh, tăng cường công tác huy động vốn và tăng tính ổn định
của nguồn vốn huy động là một trong những điều kiện góp phần làm giảm khả năng
rủi ro thanh khoản có thể xảy ra. Các giải pháp cụ thể cho vấn đề này là:
- HDBank nên tập trung vào thị trường bán lẻ ngân hàng. Đây là một kênh
cũng như khách hàng. Tích cực nghiên cứu và triển khai các gói sản phẩm tiển gửi cho khách hàng dân cư với lãi suất cạnh tranh kết hợp với các hình thức khuyến mại
và tặng quà để giữ chân, thu hút khách hàng, trong đó ưu tiên cho các nguồn vốn có
tính ổn định lâu dài và các nguồn vốn giá rẻ.
- Đối với các khoản tiền gửi với số tiền lớn, cần rà soát lại để nắm bắt được
nhu cầu rút tiền, gửi tiền mới, quay vòng vốn của khách hàng để có phương án dự
phòng đảm bảo an toàn thanh khoản, đặc biệt cần chú trọng đến các khoản tiền gửi
của khách hàng khi tham gia các chương trình huy động kỳ hạn dài rút vốn trước
hạn khi có nhu cầu sử dụng vốn.
- Để tăng khả năng cạnh tranh với các NHTM khác, đặc biệt là các ngân hàng TMCP, bộ phận chăm sóc khách hàng cá nhân và doanh nghiệp cần tiếp tục đẩy mạnh các chương trình tiếp thị và chăm sóc khách hàng. Bên cạnh việc giữ
vững mối quan hệ với các khách hàng thân thiết, các khách hàng là các doanh nghiệp lớn cần đẩy mạnh tìm kiếm và phát triển thêm nhóm khách hàng mới là các doanh nghiệp vừa và nhỏ vì đây cũng là nhóm khách hàng đầy tiềm năng, đặc biệt
là khách hàng có nhu cầu thanh toán, tần suất thanh toán cao tạo nền vốn chi phí
thấp, ổn định.
Việc đẩy mạnh công tác huy động và đa dạng hóa nguồn vốn sẽ mang lại sự
chủ động tương đối cho ngân hàng trong việc sử dụng nguồn vốn, tránh sự phụ
thuộc quá lớn vào một nguồn vốn nào đó, góp phần làm tăng khả năng thanh khoản cho ngân hàng. Để làm được tất cả những điều này thì trước hết ngân hàng phải
nâng cao chất lượng dịch vụ, tung ra nhiều sản phẩm mới theo đúng nhu cầu của
phần lớn khách hàng, đảm bảo thủ tục thanh toán nhanh và tiện lợi cho khách hàng
theo đúng phương châm mà ngân hàng đã đề ra “Cam kết lợi ích cao nhất.”
3.2.4.3. Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ
Tài chính ngân hàng là một ngành kinh doanh khá nhạy cảm và thường
xuyên phải đối mặt với nhiều rủi ro, đặc biệt là rủi ro thanh khoản. Để giảm thiểu
những rủi ro có thể xảy ra ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng thì công tác kiểm tra
tốt công tác này sẽ giúp ngân hàng sớm phát hiện những rủi ro tiềm ẩn để có biện pháp điều chỉnh, ngăn chặn kịp thời, tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc không
mong muốn. Do đó các biện pháp mà HDBank cần thực hiện trong thời gian sắp tới
là:
- Chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ tại ngân hàng, thường xuyên thực hiện giám sát định kỳ trong toàn hệ thống.
- Coi trọng việc kiểm tra giám sát từ xa nhằm thu thập các thông tin cảnh báo để ngăn chặn các sai sót có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động của ngân hàng nhằm
mục đích giám sát, phòng ngừa ngăn chặn mọi sai sót, mọi hành vi vi phạm pháp
luật, tránh xảy ra mất mát, thất thoát tài sản của ngân hàng, đảm bảo an toàn họat động kinh doanh từng đơn vị và cả hệ thống.
- Kiểm soát tình hình báo cáo giữa các đơn vị kinh doanh và Hội sở. Các chi
nhánh phải đảm bảo công tác báo cáo, cập nhật thông tin thường xuyên tình hình hoạt động của đơn vị về Hội sở cho các phòng ban có liên quan, nhất là trong công tác quản trị rủi ro thanh khoản, đảm bảo mọi thông tin đều được cập nhật kịp thời và chính xác để Hội sở có thể nắm bắt được tình hình chung và có những quyết định đúng đắn trong công tác quản trị, kịp thời hỗ trợ cho chi nhánh trong những trường
hợp xảy ra rủi ro.
3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
3.3.1. Củng cố và phát triển thị trường tiền tệ
Thị trường tiền tệ giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế, tạo sự gắn kết,
liên thông giữa các thị trường. Ngân hàng Nhà nước đã và đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm phát triển thị trường tiền tệ, như hoàn thiện môi trường pháp lý, tăng
khả năng giám sát thị trường, tạo sân chơi bình đẳng …Vấn đề cốt lõi để phát triển
thị trường là củng cố các thành viên thị trường bằng cách nâng cao năng lực tài
chính, quản trị rủi ro của các trung gian tài chính, nâng cao nhận thức và khả năng phân tích thông tin thị trường của các thành viên. Ngoài ra vai trò của NHNN trong
việc chỉ đạo thịtrường, chủ động tạo tính thanh khoản tốt cho thị trường là rất quan trọng.
NHNN cũng cần hoàn thiện cơ chế điều hành lãi suất cơ bản – làm định hướng chuẩn mực cho lãi suất thị trường liên ngân hàng, khuyến khích các NHTM vay mượn lẫn nhau trên thị trường trước khi tiếp cận nguồn vốn NHNN. Trên cơ sở mức lãi suất cơ bản đó ban hành đồng bộ các mứclãi suất tái cấp vốn, lãi suất chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm và lãi suất nghiệp vụ thị trường mở nhằm chủ động điều tiết lãi suất thị trường và các hành vi cho vay, đi vay của các thành viên trên thị trường và các hành vi cho vay, đi vay của các thành viên trên thị trường tiền tệ. HDBank cũng là một thành viên trong thị trường tiền tệ, do đó sẽ chịu sự chi phối
và ảnh hưởng từ những chính sách trên thị trường này. NHNN quản lý tốt thị trường
tiền tệ sẽ giúp cho các NHTM nói chung và HDBank nói riêng nâng cao năng lực
hoạt động và quản trị tốt các rủi ro trong ngân hàng.
3.3.2. Hoàn thiện cơ chế quản lý
NHNN cần tăng cường công tác thanh tra, giám sát hoạt động của hệ thống ngân hàng để kịp thời phát hiện ra những biểu hiện cạnh tranh không lành mạnh,
nhất là trong lĩnh vực huy động vốn để tránh tình trạng xảy ra các cuộc chạy đua lãi suất huy động gây bất ổn thị trường dẫn đến rủi ro khủng hoảng thanh khoản.Thanh tra NHNN cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát từ xa, cần có sự liên kết chặt
chẽ với các NHTM để đảm bảo khai thác thông tin tại bất kỳ thời điểm nào chứ
không đợi đến lúc NHTM gửi báo cáo lên mới nắm được số liệu, có như thế mới đưa ra được các cảnh báo sớm về những rủi ro tiềm ẩn trong thanh khoản tại các
NHTM.
3.4. DỰ BÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA
HDBANK SAU SÁP NHẬP VỚI ĐẠI Á BANK
Trong những ngày cuối tháng 09 vừa qua, HDBank và Đại Á Bank đã tổ
chức Đại hội cổ đông bất thường thông qua đề án sáp nhập, đã được Đại hội đồng
cổ đông của hai ngân hàng chấp thuận và đang chờ NHNN ra quyết định chấp thuận
việc sáp nhập trên. Theo đó sau khi sáp nhập, HDBank sẽ nằm trong Top 10 ngân
Bảng 3.2: Các chỉ tiêu tài chính quan trọng của HDBank sau sáp nhập
Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm Tỷ lệ tăng
bình quân (%)
2013 2014 2015
Tổng tài sản 77.245 92.657 111.979 20.4 Lợi nhuận trước thuế 723 1.001 1.302 34.2 Tổng dư nợ 37.240 46.452 58.039 24.8 Tổng huy động 55.443 70.967 90.128 27.5
Vốn điều lệ 8.100 8.100 9.315 20.4
(Nguồn: Văn kiện Đại hội cổ đông bất thường HDBank năm 2013[19])
Sau khi có quyết định chấp thuận việc sáp nhập của NHNN thì 2 ngân hàng sẽ cần một khoảng thời gian để thống nhất lại tất cả các quy trình hoạt động, chuyển đổi số liệu và chương trình hạch toán, báo cáo quản trị để đảm bảo việc hoạt động
của ngân hàng sau sáp nhập được trôi chảy và tuân thủ đúng theo quy định của
NHNN. Về vấn đề quản trị rủi ro thanh khoản, hiện tại HDBank đã xây dựng và
đang dần hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy quản trị rủi ro thanh khoản theo hướng hiện đại, ngân hàng đã ban hành khung chính sách về quản trị thanh khoản,
chiến lược và phương pháp quản trị rủi ro thanh khoản của HDBank trong thời gian qua cũng đã thu được những kết quả khả quan và hiện đang chuẩn bị áp dụng mô
hình quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế. Do đó, sau khi sáp nhập HDBank nên duy trì và tiếp tục quản trị thanh khoản theo những chính sách, phương pháp hiện tại để đảm bảo cho thanh khoản ngân hàng sau sáp nhập không gặp rủi ro
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
Trên cơ sở lý luận của chương 1 và khoa học thực tiễn của chương 2, trong chương 3 này luận văn đã nêu lên những định hướng chiến lược, định hướng quản
trị rủi ro thanh khoản cũng như các biện pháp tăng cường năng lực quản trị rủi ro
thanh khoản của Ngân hàng TMCP Phát Triển TPHCM, đồng thời nêu lên một số
kiến nghị đối với Chính phủ và NHNN nhằm hỗ trợ cho hoạt động quản trị rủi ro ản tại các NHTM ng ốt hơn.
KẾT LUẬN
Trên cơ sở vận dụng những phương pháp nghiên cứu khoa học, kết hợp giữa
lý thuyết được học tại trường Đại học Ngân hàng TPHCM với những thông tin, số
liệu thực tế tại Ngân hàng TMCP Phát Triển TPHCM, luận văn đã thực hiện được
các nội dung chính sau đây:
Thứ nhất, trình bày tổng quan và khái quát các khái niệm về thanh khoản, rủi
ro thanh khoản và quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng thương mại.
Thứ hai, đánh giá thực trạng thanh khoản và quản trị rủi ro thanh khoản tại
Ngân hàng TMCP Phát Triển TPHCM trong 3 năm gần đây. Từ đó rút ra được
những thành tựu, tồn tại cũng như các nguyên nhân của những tồn tại đó trong vấn đề quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng.
Thứ ba, gợi ý một số giải pháp nhằm hoàn thiện, tăng cường, nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng và đưa ra một số kiến nghị đối với Chính phủ và Ngân hàng nhà nước.
Thanh khoản là vấn đề sống còn của một ngân hàng, do đó việc quản trị tốt
rủi ro thanh khoản sẽ giúp cho các ngân hàng hoạt động được hiệu quả hơn, tạo được vị thế của mình trên thị trường tài chính và cùng với các ngân hàng khác trong hệ thống ngân hàng góp phần đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế. Mỗi ngân
hàng có một chiến lược, phương pháp quản trị thanh khoản khác nhau, nhưng suy
cho cùng thì đều có mối quan hệ lẫn nhau. Nếu một ngân hàng gặp vấn đề về thanh
khoản thì có thể sẽ ảnh hưởng đến các ngân hàng khác, do đó vấn đề quản trị rủi ro
thanh khoản trong ngành ngân hàng đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ, sự giúp đỡ lẫn nhau giữa các ngân hàng và sự điều tiết của NHNN trong đó ý thức và sự chủ động của chính mỗi ngân hàng là điều quan trọng nhất để tạo ra lớp phòng vệ an
toàn và bền vững trước những biến động khó lường và nguy cơ rủi ro thanh khoản
xảy ra. Luận văn hy vọng sẽ đóng góp một phần nhỏ trong việc nâng cao chất lượng
hoạt động rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM trong giai đoạn sắp tới. Trong phạm vi luận văn còn nhiều hạn chế về cách tiếp cận thông tin
nhận được sự đóng góp thêm từ cô Lâm Thị Hồng Hoa và quý thầy cô trong Hội đồng để hoàn thiện nội dung luận văn được tốt hơn.
TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt:
1. TS. Hồ Diệu (2002), Quản trị ngân hàng, Nhà xuất bản Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh.
2. PGS. TS. Nguyễn Đăng Dờn chủ biên (2010), Quản trị ngân hàng thương mại hiện đại, Nhà xuất bản Phương Đông, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. PGS.TS Phan Thị Thu Hà (2010), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất
bản thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Võ Thị Minh Hiếu (2012), Quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Luận văn thạc sỹ kinh tế, Thanh phố Hồ Chí Minh.
5. PGS.TS Trần Huy Hoàng (2011), Giáo trình quản trị ngân hàng thương mại,
Nhà xuất bản laođộng xã hội, Hà Nội.
6. Học viện Ngân hàng (2001), Quản trị Ngân hàng, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội.
7. Peter S. Rose (2001), Quản trị Ngân hàng thương mại, Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội.
8. Nguyễn Duy Sinh (2009), Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản trong các ngân hàng thương mại Việt Nam – Luận văn thạc sỹ kinh tế,
Thành phố Hồ Chí Minh.
9. Ngân hàng Nhà nước (2010), Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010 quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, Hà Nội.
10.Ngân hàng Nhà nước (2009), Thông tư số 15/2009/TT-NHNN ngày 10/08/2009 quy định về tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn đối với tổ chức tín dụng, Hà Nội.
11.Ngân hàng Nhà nước (2010), Thông tư số 19/2010/TT-NHNN ngày 27/09/2010 về sửa đổi bổ sung Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010, Hà Nội.
12.Ngân hàng Nhà nước (2011), Thông tư số 22/2011/TT-NHNN ngày 30/08/2011về sửa đổi bổ sung Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010, Hà Nội.
13.Ngân hàng Nhà nước (2011), Thông tư số 33/2011/TT-NHNN ngày 08/10/2011về sửa đổi bổ sung Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010, Hà Nội.
14.Ngân hàng TMCP Phát Triển TP. HCM, Báo cáo Quản lý rủi ro HDBank năm 2010, 2011, 2012, Thành phố Hồ Chí Minh.
15.Ngân hàng TMCP Phát Triển TP. HCM, Báo cáo tài chính năm 2010, 2011, 2012, Thành phố Hồ Chí Minh
16.Ngân hàng TMCP Phát Triển TP. HCM, Báo cáo thường niên năm 2010, 2011, 2012, Thành phố Hồ Chí Minh.
17.Ngân hàng TMCP Phát Triển TP. HCM, Chính sách dự trữ HDBank, Thành phố Hồ Chí Minh.
18.Ngân hàng TMCP Phát Triển TP. HCM (2013), Quyết định ban hành Quy chế về quản lý tài sản nợ và tài sản có, Thành phố Hồ Chí Minh.
19.Ngân hàng TMCP Phát Triển TPHCM (2013), Văn kiện Đại hội cổđông bất thường năm 2013, Thành phố Hồ Chí Minh.
20.Website của các ngân hàng thương mại
Website:
21.www.cafef.vn
22.www.hdbank.com.vn 23.www.sbv.gov.vn 24.www.economy.vn
PHỤ LỤC 1: CÁC CHỈ SỐ THANH KHOẢN CƠ BẢN TẠI MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI GIAI ĐOẠN 2010 - 2012 STT NGÂN HÀNG CHỈ SỐ H1 CHỈ SỐ H2 CHỈ SỐ H3 CHỈ SỐ H4 CHỈ SỐ H5 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 1 VCB 8.75% 9.45% 15.81% 57.48% 57.11% 58.19% 86.35% 92.25% 84.79% 7.41% 7.32% 17.97% 13.14% 15.26% 23.04% 2 BIDV 6.64% 4.96% 5.21% 69.40% 72.44% 70.13% 103.88% 122.22% 111.98% 8.44% 7.86% 10.74% 9.94% 8.38% 8.32% 3 VIETINBANK 3.71% 4.47% 5.80% 63.69% 63.73% 66.20% 113.74% 114.12% 115.31% 15.20% 14.31% 14.17% 6.62% 8.00% 10.11% 4 SACOMBANK 24.53% 16.47% 11.36% 54.13% 56.93% 63.41% 105.30% 107.25% 89.41% 14.45% 17.44% 13.69% 47.72% 31.04% 16.01% 5 EXIMBANK 6.69% 5.82% 10.46% 47.55% 40.67% 44.03% 107.21% 139.16% 106.34% 0.03% 0.00% 0.59% 15.08% 19.92% 25.25% 6 ĐÔNG Á 15.66% 16.66% 10.65% 68.59% 67.97% 73.11% 121.98% 122.01% 99.72% 5.66% 4.37% 6.51% 27.85% 29.91% 14.52%