Citibank là một trong những ngân hàng lớn nhất nước Mỹ. Ngân hàng cung cấp một hệ thống dịch vụ vô cùng phong phú và đa dạng cho khách hàng bao gồm cả
khách hàng cá nhân và doanh nghiệp (DN). Với kế hoạch phát triển đa dạng, dịch vụ tốt và lượng khách hàng đông đảo, Citibank trở thành một trong những ngân hàng thành công nhất hiện nay trên thị trường tài chính ngân hàng thế giới. Hiện tại Citibank đã áp dụng mô hình quản lý rủi ro như sau để nâng cao chất lượng tín dụng:
Citibank sử dụng kết hợp cả mô hình định tính và định lượng trong đo lường
RRTD. Hệ thống chấm điểm tín dụng của ngân hàng cung cấp phương tiện tạo điều kiện để mô tả và so sánh dư nợ tín dụng của Citibank bất chấp loại hình, phương thức cấp tín dụng… Hệ thống tín điểm tín dụng từ 1 đến 10. Hạng tốt nhất là 1 tương ứng với mức AAA của S&P. Một khách hàng ở mức xếp hạng này được coi là không có rủi ro. Hạng 10 tương đương với mức D của S&P cho thấy khách hàng “bị nghi ngờ” hoặc lỗ. Hạng 1 đến 4 được coi là đáng để đầu tư, hạng 5 – 10 là không nên đầu tư. Hệ thống cho điểm tín dụng của Citibank có nhiều ưu điểm trong việc đánh giá khách hàng nhanh và chính xác.
Mô hình quản lý rủi ro của Citibank là tập trung. Hoạt động quản lý rủi ro được tập trung tại Hội sở chính và chia thành 3 bộ phận chức năng: Bộ phận tác nghiệp, bộ phận quản lý rủi ro, bộ phận quản lý nợ. Trong đó, Bộ phận tác nghiệp có chức năng
là đối thoại, trả lời các yêu cầu của khách hàng, đánh giá sơ bộ rủi ro và thực hiện cho vay khách hàng; Bộ phận quản lý rủi ro: đánh giá khách hàng, xét duyệt và thông qua khoản vay, xây dựng mức độ rủi ro chấp nhận; Bộ phận quản lý nợ: Kiểm tra hồ sơ và việc thanh toán gốc và lãi, quản lý thời gian hoàn trả, định giá lại các khoản thế chấp, xem xét lại trạng thái dư nợ.
Hệ thống kiểm soát của Citibank có sự tham gia của FED, bộ phận kiểm soát và kiểm soát nội bộ của Citibank, các cơ quan xếp hạng tín dụng như Moody’s, S&P và sự kiểm tra chặt chẽ theo thị trường.