Thứ nhất là phụ thuộc vào các yếu tố vĩ mô như mục tiêu của của nền kinh, chính sách tiền tệ của NHNN từng thời kỳ.
Hệ thống Ngân hàng thương mại được ví như mạch máu của nền kinh tế, các hoạt động Ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro do đó mọi hoạt động của Ngân hàng luôn phải chịu sự kiểm soát của NHNN và chịu sự tác động mạnh của các chính sách tiền tệ, quy định NHNN trong từng thời kỳ. Trong mỗi giai đoạn, NHNN xác định cho mình những mục tiêu vĩ mô cần theo đuổi, sau đó sử dụng các công cụ Chính sách
25
tiền tệ để tác động nhằm đạt được mục đích. Với chức năng tạo tiền, NHTM đóng vai trò là một trong những chủ thể sẽ tham gia vào trong quá trình cung ứng tiền thông qua ba công cụ chính bao gồm nghiệp vụ trên thị trường mở, các quy định về DTBB và thay đổi cặp lãi suất chiết khấu và tái chiết khấu giấy tờ có giá . Chính sách tiền tệ của NHNN chỉ đạt được hiệu quả nếu có sự tham gia của NHTM. Bất kể động thái thay đổi chính sách tiền tệ và các quy định trong quản lý hoạt động Ngân hàng của NHNN cũng sẽ gây ra những tác động một cách trực tiếp hoặc gián tiếp vào khả năng thanh khoản của các ngân hàng. Chẳng hạn khi NHNN đang ưu tiên việc theo đuổi mục tiêu kiềm chế lạm phát, NHNN thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt bằng cách tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc khi đó lượng tiền gửi dự trữ tối thiểu tại NHNN tăng làm tăng cung tiền của NHTM, hoặc khi NHNN thực hiện hút tiền từ nền kinh tế thông qua nghiệp vụ thị trường mở thông qua việc bán Trái phiếu chính phủ, Trái khiếu kho bạc sẽ làm cho cung thanh khoản của các NHTM tăng hoặc NHNN có thể sử dụng công cụ cặp lãi suất chiết khấu - tái chiết giấy tờ có giá khấu để điều chỉnh. Ngoài ra, sự thay đổi của NHNN liên quan đến hoạt động của Ngân hàng cũng sẽ ảnh hưởng nhất định tới hoạt động kiểm soát rủi ro của ngân hàng. Đặc biệt là việc thay đổi các quy định có liên quan trực tiếp đến hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản như thay đổi cách tính hệ số an toàn vốn tối thiều, tỷ lệ duy trì CAR tối thiểu, tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn tối đa được phép dùng để tài trợ trung dài hạn....
Thứ hai là việc xảy ra các loại rủi ro khác như rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro thị trường.
Trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng, các loại rủi ro đều sẽ có có những mỗi quan hệ mật thiết với nhau. Việc xảy ra rủi ro này cũng có thể sẽ là nguyên nhân dẫn đến những rủi ro khác và ngược lại. Ví dụ khi việc quản trị rủi ro tín dụng không tốt dẫn đến việc việc khách hàng không thanh toán hoặc thanh toán không đủ gốc/lãi khi đến hạn điều này tác động trực tiếp đến cung thanh khoản của ngân hàng, điều này có thể dẫn đến rủi ro thanh khoản. Mặt khác, khi RRTK xảy ra ngân hàng thực hiện đi vay nhiều hơn trên thị trường liên ngân hàng, điều này có thể dẫn
đến khả năng Ngân hàng gặp rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất cao hơn.. .Do đó để hoạt động kiểm soát rủi ro thanh khoản của Ngân hàng được hiệu quả cần phải quản trị các rủi ro khác và ngược lại.
Thứ ba là sự ảnh hưởng từ chu kỳ của nền kinh tế, yếu tố mùa vụ, xu hướng phát triển của hệ thống Ngân hàng.
Khi các yếu tố này thay đổi cũng sẽ tác động tới việc quản trị RRTK của Ngân hàng. Khi nền kinh tế phát triển sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng cụ thể: nhu cầu vay vốn của các chủ thể của nền kinh tế tăng, đồng thời do các cá nhân doanh nghiệp hoạt động hiệu quả góp phần làm cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng an toàn hơn. Đồng thời,khi nền kinh tế đang trong giai đoạn phát triển khiến thu nhập của các cá nhân, tổ chức trong nền kinh tế được cải thiện từ đó khiến họ có xu hướng tiết kiệm nhiều hơn từ đó giúp việc huy động vốn của Ngân hàng cũng sẽ dễ dàng hơn. Trong khi nếu nền kinh tế gặp khó khăn, các cá nhân, doanh nghiệp trong nền kinh tế có xu hướng thu hẹp sản xuất, khi đó tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng tăng do các cá nhân, doanh nghiêp thường gặp khó khăn, khả năng xảy ra rủi ro tín dụng tăng khiến nguy cơ xảy ra rủi ro thanh khoản tăng theo. Chu kỳ của nên kinh tế sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới các hoạt động, chính sách điều hành, mục tiêu của NHNN, của Chính phủ. Do đó chu kỳ của nền kinh tế cũng sẽ ảnh hưởng tới hoạt động quản trị rủi ro của Ngân hàng. Ngoài ra, yếu tố mùa vụ cũng ảnh hưởng tới hoạt động QTRR của Ngân hàng, tùy vào đối tượng khách hàng và lĩnh vực chính mà Ngân hàng lựa chọn, mỗi Ngân hàng cần có những dự phòng về cung thanh khoản trong những giai đoạn chính vụ hoặc giai đoạn gần tết nguyên đán. Khi nhu cầu vay vốn của khách hàng tăng đột xuất hoặc ngược lại vào những đợt tháng Giêng hoặc tháng bảy âm lịch hay còn gọi là tháng cô hồn, nhu cầu vay vốn của khách hàng thường ít hơn, Ngân hàng thường thặng dư thanh khoản trong giai đoạn này. Khi đó, Ngân hàng cần dự phòng cho mình các biện pháp sử dụng nguồn vốn này cho hiệu quả. Tùy vào từng giai đoạn của nền kinh tế, của mùa vụ và cơ sở kinh nghiệm của quá khứ mà Ngân hàng cần chủ động lên kế hoạch dự phòng,
27
xây dựng cho mình những phương án, biện pháp, cách thức quản trị RRTK cho phù hợp với tình hình thực tế.