Với định huớng chú trọng việc quản trị RRTK nói riêng và quản trị rủi ro nói chung trong hoạt động của mình. Kết quả quản trị RRTK tại TPBank đã thu đuợc những kết quả đáng kể cụ thể:
Thứ nhất: Các hoạt động kiểm tra giám sát nhằm kịp thời phát hiện rủi ro, đo lường và kiểm soát rủi ro được TPBank thực hiện một sách thường xuyên liên
tục. Các hoạt động giám sát và theo dõi RRTK luôn được thực hiện một cách thường xuyên thông qua việc theo dõi các biến động của thị trường, thực hiện các hoạt động giám sát tại một số mảng hoạt động chính, tiềm ẩn nhiêu rủi ro như Kho quỹ, giải ngân tập trung, thanh toán quốc tế, tài chính,.. .trong từng giao dịch, sản phẩm, hoạt động, quy trình nghiệp vụ đê kịp thời phát hiện những hoạt động, bộ phận/ĐVKD có tiềm ẩn rủi ro về thanh khoản. Ngoài ra, TPBank luôn duy trì các kênh trao đổi thông tin hiệu quả giữa các bộ phận/phòng ban nhằm đảm bảo các định hướng, đường lối của ban lãnh đạo được truyền tải tới từng cán bộ công nhân viên. Đồng thời, giúp việc trao đổi và cập nhật thông tin và phối hợp giữa các bộ phận phòng ban có liên quan, giữa bộ phận tuân thủ và bộ phận báo cáo cũng như bộ phận kiêm soát được thực hiện liên tục đê từ đó kịp thời phát hiện rủi ro, thông báo và định hướng cách đê thống nhất cách thực hiện.
Thứ hai, giảm thiểu rủi ro thanh khoản thông qua việc duy trì các công cụ kiểm soát rủi ro thanh khoản để nhận diện rủi ro theo chuẩn mực quốc tế, đẩy mạnh triển khai hệ thống Basel II, với chuẩn mực tương đương 10 ngân hàng lớn trên thị trường
Hiện nay, nhiều ngân hàng đã triên khai xây dựng lộ trình triên khai Basel II theo Thông tư 41/2016 có hiệu lực từ 1/1/2020. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, các ngân hàng vẫn đang rất khó khăn trong việc tăng vốn tự có đê đảm bảo tỷ lệ CAR theo yêu cầu của Thông tư 41 sắp có hiệu lực. Trong những năm qua, TPBank luôn chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng thông tin và cơ sở dữ liệu, xem đây như là việc cấp bách cần quyết liệt thực hiện đê phát triên. Một số nội dung cơ bản đã được triên khai liên quan đến nâng cao năng lực QTRR như vận hành các công cụ quản lý rủi ro định hướng theo Basel II như Loss Data Collection, Key Risk Indicators qua đó giúp TPBank nhận diện các rủi ro trọng yếu phát sinh và đề xuất biện pháp xử lý các rủi ro này. Xây dựng phương án duy trì kinh doanh liên tục cho các ĐVKD trên toán hệ thống. TPBank cũng thường xuyên ghi nhận và phân tích các sự cố gián đoạn kinh doanh, kiên nghị và theo dõi việc hiện các biện pháp xử lý đê tránh sự cố lặp lại tại ngân hàng. Cũng như thường xuyên theo dõi việc thực hiện các biện pháp khắc phục, phòng ngừa rủi ro. Với mục tiêu hoàn thiện việc áp dụng cách tính CAR theo Basel II trong năm 2020 sẽ giúp TPBank có dịp rà soát lại rủi ro cũng như
66
công tác quản lý rủi ro theo từng phân khúc khách hàng, các yêu cầu về Tài sản bảo đảm ...trong khi thuc hiện tính toán vốn từ đó góp phần cải thiện hoạt động quản lý rủi ro và định huớng kế hoạch thực hiện .
Thứ ba, Nghiêm túc tuân thủ các Hạn mức RRTK theo quy định, luôn kịp thời thực hiện các nghĩa vụ thanh toán đúng hạn với chi phí hợp lý.
TPBank luôn tuân thủ chặt chẽ các quy định của NHNN và cam kết với các đối tác nuớc ngoài về quản trị RRTK. Cụ thể: Tỷ lệ CAR luôn đuợc duy trì ở mức trên 10% (quy định của NHNN là không thấp hơn 9%) để phù hợp với cam kết của TPBank với các đối tác bên ngoài nhu IFC, ADB.... Tỷ lệ giữa dự trữ thanh khoản luôn đuợc duy trì ở mức trên 11% (theo quy định của NHNN không duới 10%) có xu huớng tăng dần qua các năm. Năm 2018 tỷ lệ này là 17,23% . Tỷ lệ thanh toán trong vòng 30 ngày của từng loại tiền có xu huớng biến động không ổn định qua các năm, tuy nhiên tỷ lệ này vẫn luôn duy trì trên 50% đối với VNĐ, trên 10% đối với ngoại tệ quy đổi sang VNĐ theo đúng quy định của NHNN. Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn có xu huớng tăng dần tuy nhiên vẫn luôn đuợc TPBank duy trì ở mức thấp hơn so với quy định NHNN không vuợt quá 60%. Tỷ lệ LDR có xu huớng tăng dần qua các năm, cao nhất là năm 2018 đạt 62,58% tuy nhiên tỷ lệ này vẫn nằm trong nguỡng quy định của NHNN là <=80%. Điều này chứng tỏ TPBank rất chú trọng vào việc kiểm soát rủi ro với định huớng phát triển bền vững. Đó là một trong những lý do TPBank luôn là một trong những ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất hệ thống, luôn duy trì ở mức 1% - 2%.
Thứ tư: Xây dựng Văn hóa Rủi ro đóng một vai trò quan trọng trong việc quản trị RRTK nói riêng và QTRR Ngân hàng nói chung. Bên cạnh việc cấu trúc hệ thống quản trị và vận hành Khung Quản Lý Rủi Ro, TPBank đã xác định Văn hóa Rủi ro đóng một hệ vai trò quan trọng vào sự thành công của TPBank trong hoạt động Quản lý rủi ro. Việc duy trì và phát triển Văn hóa Rủi ro giúp cho TPBank nhận thức đầy đủ, thống nhất từ lãnh đạo quản lý cấp cao (Ban Kiểm soát, HĐQT, Ban điều hành) đến các bộ phận, cá nhân trong toàn hệ thống TPBank về tầm quan trọng và ý thức trách, trách nhiệm trong hoạt động Quản lý rủi ro. Tại TPBank, Văn hóa Rủi ro đuợc phát triển và duy trì thông qua việc đảm bảo 4 cấu phần sau:
Sơ đồ 2.3. Các cấu phần của Văn hóa Rủi ro tại TPBank.
Nguồn: Tác giả tự tổng hợp
về tinh thần lãnh đạo: Văn hóa Rủi ro được quán triêt nghiêm túc, thường xuyên trong toàn hệ thống TPBank để thống nhất nhận thức từ HĐQT xuống tới Ban Điều Hành, từng cá nhân, đơn vị thông qua công tác truyền thông, đào tạo về QTRR, các cấp quản lý làm gương trong việc tuân thủ pháp luật và các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, có chế khuyến khích và tạo điều kiện để cán bộ có ý thức tự cảnh giác trong công tác giám sát, báo cáo các hành vi sai phạm có thể gây rủi ro cho hoạt động của TPBank. Đồng thời TPBank cũng xây dựng riêng cho mình một bộ quy tắc ứng xử mang các thông điệp của TPBank về cách thức ứng xử bên trong và bên ngoài chuẩn mực đạo đức của TPBank, thể hiện tầm nhìn, xứ mệnh, thương hiệu, các giá trị cốt lõi và quy tắc ứng xử trọng yếu... được sử dụng định hướng tất cả các hành xử của các thành viên của TPBank tuân theo một giá trị Văn hóa Rủi roc hung, từ đó nền Văn hóa Rủi ro sẽ được kết nối, duy trì và phát triển liên tục theo sự phát triển của Ngân hàng.
68
về cấu trúc tổ chức: Thông qua truyền thông tầm nhìn, sứ mệnh, các chiến
luợc, kế hoạch và các mục tiêu của TPBank và việc đặt ra các chỉ số đo luờng hiệu quả công việc của từng cá nhân căn cứ trên các mục tiêu khẩu vị và Hạn mức rủi ro nhằm giúp tất cả các thành viên trong TPBank hiểu rõ và thực hiện các nghiệp vụ của cá nhân, bộ phận trong hoạt động liên quan tới rủi ro và việc truyền thông, kiểm tra, giám sát thực hiện sẽ giúp nguời thực hiện hiểu rõ và tuân thủ tích cực. TPBank cũng xây dụng cấu trúc tổ chức QTRR rõ ràng, vững mạnh, nhất quán và kết nối chặt chẽ hỗ trợ tích cực cho việc xây dụng Văn hóa Rủi ro.
Cơ chế khuyến khích, tạo động lực trong tổ chức: TPBank có các cơ chế
ghi nhận nỗ lực cống hiến của các cá nhân, bộ phận, có cơ chế khen thuởng, kỉ luật công minh nhằm khuyến khích các cá nhân, bộ phận có ý thức chủ động nhận diện, kiểm soát rủi ro trong các công việc hằng ngày. Trên cơ sở đó phát triền và duy trì Văn hóa Rủi ro đảm bảo sự cân bằng giữa hiệu quả kinh tế và rủi ro.
Năng lực rủi ro: TPBank chú trọng tuyển dụng, bổ nhiệm các cán bộ có năng lực Quản Lý Rủi Ro, quan tâm đến việc bồi duỡng, đào tạo để tăng cuờng năng lực quản lý rủi ro cho tất cả các thành viên trong TPBank nhằm đảo bảo tất cả các nhân viên có kiến thức, kỹ năng về nhận diện và kiểm soát rủi ro, bao gồm cả các rủi ro mới phát sinh trong các công việc hàng ngày.