Bước đầu tiên để có một chương trình quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân hiệu quả là phải nhận dạng và xác định được các loại rủi ro tín dụng mà tổ chức tín dụng có thể gặp phải thông qua việc phân tích khách hàng, môi trường kinh doanh, đặc thù các sản phẩm, dịch vụ và quy trình nghiệp vụ tín dụng. Một trong những cách phân tích rủi ro cơ bản là phân tích từ nguyên nhân đến tổn thất theo chuỗi rủi ro với 5 mắt xích như sau: Mối nguy cơ -> Môi trường rủi ro -> Sự tương tác giữa mối nguy cơ và yếu tố môi trường -> Kết quả trực tiếp -> Hậu quả
lâu dài. Việc phân tích theo chuỗi rủi ro sẽ tạo điều kiện cho các nhà quản trị phát
triển các phương pháp kiểm soát rủi ro và hiểu kết quả xảy ra như thế nào để có phương pháp kiểm soát phù hợp.
Nhận biết rủi ro theo từng khoản vay, theo dạng hợp đồng tín dụng, theo dạng tài sản bảo đảm, từng khách hàng, nhóm khách hàng, theo mặt hàng và lĩnh vực đầu tư… Trong quá trình xác định mức độ rủi ro cần chú ý các rủi ro mới trước đó chưa được phát hiện.
Tiếp theo, Hội đồng quản trị và các nhà quản trị cấp cao của ngân hàng cần xác định những rủi ro mà ngân hàng phải chịu dựa trên sự đánh giá những thiệt hại mà ngân hàng có thể chấp nhận để chống đỡ trong những trường hợp cụ thể.
Cuối cùng,quản trị rủi ro có thể so sánh sự chịu đựng những rủi ro trong tín dụng khách hàng cá nhân của ngân hàng với độ nghiêm trọng của những rủi ro đó để biết chắc rằng nếu những rủi ro xảy ra có thể nằm trong giới hạn chịu đựng rủi ro của ngân hàng.