5. Kết cấu đề tài
2.5. Đánh giá công tác quản trị rủi rolãi suất tại Vietinbank – Chi nhánh Hội An
- Chi nhánh đã có nhận thức và quan tâm về ảnh hưởng của sự biến động lãi suất đối với lợi nhuận của mìnhtuy công tác này chưa nhiều nhưng đãđạt được một số kết
quả nhất định:
+ Ngân hàng Trung ương điều hành lãi suất kinh doanh trong toàn hệ thống, từ
Hộisở chính đến các chi nhánh. Hội sở chính thực hiện quản lý lãi suất tập trung, ban
hành các mức lãi suất huy động vốn và cho vay cơ sở. Chi nhánh sẽ dựa trên các mức
lãi suất đó để đưa ra khung lãi suất phù hợp áp dụng trên địa bàn, điều chỉnh theo diễn
biến lãi suất thị trường để đảm bảo tính cạnh tranh và đem lại lợi nhuận cho Ngân hàng.
+ Chú trọng hơn tớiTS Có–Nợnhạy cảm với lãi suất để duy trì một cơ cấu hợp
lý nhằm hạn chế ảnh hươngcủa biến động lãi suất đến lợi nhuận.
+ Chi nhánh sử dụng các hệ thống CRLOS3, TPSS4, CLIMS5, CIC6 và đặc biệt
ngày 2/2/2017, Vietinbank – Chi nhánh Hội An chính thức đưa vào vận hành và sử
dụng hệ thống CoreBanking mới - Core SunShine theo ban hành của Trụ sở chính.
Đây là hệ thống công nghệ tiên tiến Ngân hàng Vietinbank nhằm hỗ trợ nắm bắt thông
tin chính xác và nhanh chóng trong việctheo dõi số dư, thời gian đến hạn của từng tài khoản, giao dịch trực tuyến giữa các ngân hàng tạo điều kiện cần thiết thực hiện công
tác quản trịrủi ro lãi suấtcủa Chi nhánh.
+ Thực hiện đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ cho vay và huy động vốn nhằm
xây dựng cơ cấu TS và NV phù hợp với chiến lược đề ra. Đồng thời thúc đẩy các
nguồn thu phát triển các nguồn thu ít chịu sự tác động của lãi suất như thu từ dịch
vụ,…
3Hệ thống CRLOS:Corporate & Retail Loan Origination System – hệ thống Khởi tạo và phê duyệt tín dụng.
4Hệ thống TPSS: Touch Point Sales & Service
5Hệ thống CLIMS Hệ thống Collateral & Limits Management System - hệ thống quản lý hạn mức và TSBĐ.
+ Áp dụng chính sách lãi suất thả nổi ở hầu hết các hợp đồng chovay điều chỉnh định kỳ 1-3 tháng/1 lần (trừ các trường hợp áp dụng các chính sách ưu đãi lãi suất) nhằm điều chỉnh lãi suất theo sự biến động của thị trường…. hạn chế rủi ro lãi suất tác động.
+ Các hợp đồng tín dụng đều quy định nếu khách hàng trả nợ trước hạn thì sẽ bị
phạt một tỷ lệ nhất định tính trên dư nợ trả trước. Điều này giúp Chi nhánh hạn chế được rủi ro khi lãi suất thị trường có xu hướng giảm xuống.
+ Khi đưa ra các quyết định, kế hoạch Ban Giám đốc luôn đặt trong mối quan hệ
với rủi ro khi lãi suất thay đổi.
2.5.2. Những tồn tại và hạn chế trong hoạt động quản trị rủi ro lãi suất
- Chi nhánh vẫn chưa thực hiện phương pháp cụ thể nào: từ việc dự báo, phân
tích, giám sát rủi ro cũng như chưa áp dụng mô hình nào để đo lường, xác định, chưa đưa ra được hạn mức làm cơ sở để so sánh, đối chiếu rủi ro xảy ra khi lãi suất biến động, tất cả chỉ mới thực hiện tại Vietinbank Trung Ương.
- Hoạt động quản trị rủi ro lãi suất của Chi nhánh chỉ mới dừng lại ở mức: phân tích, cân đối định kỳ các TS – NV nhằm tối đa hóa thu nhập ròng từ lãi suất và sử
dụng cơ chế FTP7để quản lý vốn, xem đây là công cụhỗ trợ quản trị rủi ro lãi suất. - Sản phẩm của Chi nhánh chưa được đa dạng hóa, chủ yếu vẫn là huy động vốn,
cho vay. Vì thế, thu nhập và chi phí từ 2 hoạt động này luôn chiếm tỷ trọng lớn và quyết định đến hoạt động khiến cho Chi nhánh sẽ bị ảnh hưởng lớn nếu lãi suất biến động.
- Đội ngũ cán bộ có tố chất tốt nhưng còn trẻ, nên vẫn chưa có nhiều kinh
nghiệm và chưa tiếp cận với các công cụ quản trị rủi ro hiện đại. Điều này dẫn đến
việc theo dõi những biến độnglãi suất không kịp thờilàm giảm hiệu quả công tác quản
trịrủi ro.
- Kỳ hạn hoạt động cho vay và huy động vốn có sự chênh lệch khá lớn (kỳ hạn huy động chủ yếu là ngắn hạn trong khi cho vay trung –dài hạn chiếm tỷ lệ khá lớn)
khiến Chi nhánh đối mặt với rủi ro lãi suất.
2.5.3. Nguyên nhân
2.5.3.1 Nguyên nhân khách quan
-Các văn bản pháp luật chưa quy định về việc quản lý, đo lường rủi ro lãi suất tại
hoạt động các NHTM, kể cả trong Quy chế giám sát thanh tra NHNN. Vì thế sự cần
thiết và cách thức thực hiện việc quản lý rủi ro lãi suất chưa được các NHTM nhận
thức đầy đủ.
- Sự phát triển của thị trường tài chính tiền tệ của Việt Nam so với các quốc gia
khác còn lạc hậu và hạn chế. Làm cho các công cụ phái sinh gặp khó khăn trong việc
sử dụng dẫn đến ít phát huy hiệu quả trongphòng ngừa rủi ro lãi suất.
- Hiểu biết của nhiều doanh nghiệp Việt Nam còn khá thấp trong việc sử dụng
các công cụ phái sinh khiếnhọ còn khá dè dặt, lúng túng khi tham gia công tác phòng ngừa rủi ro lãi suất bằng công cụ phái sinh dẫn đến nghiệp vụ này cũng khó phát triển
mạnh.
- Dân trí của khách hàng ngày càng được nâng cao nên họ nhạy cảm với những
biến động thị trường hơn. Khi thấy lãi suất Ngân hàng thay đổi bất lợi cho mình, họ có
thểrút tiền để chuyển sang đầu tư cho danh mục khác.
+ Ngày nay, các NHTM phát triển ngày càng nhiều, khách hàng có nhiều lựa
chọn khác nhau trong việc vay vốn, thêm vào đó là sự phát triển của các phương tiện thông tin đại chúng, khách hàng có thểdễ dàng theo dõi biến động của lãi suất giúphọ
có nhiều phương án dự phòng. Đồng nghĩa với việc quyền lực đàm phán của khách hàng tăng lên, yêu cầu Ngân hàng giảm lãi suất cho vay, làm giảm lợi nhuận của Ngân hàng đem đến rủi ro lãi suất.
2.5.3.2 Nguyên nhân chủ quan
- Tại Chi nhánh, rủi ro lãi suất vẫn còn mới với đội ngũ cán bộ và cả ban lãnh
đạo Chi nhánh do đó nó chưa đượcquan tâmvà đầu tư còn hạn chế.
- Bộ máy quản trị rủi ro lãi suất chưa được xây dựng: bộ phận giám sát rủi ro chưacó bộ phận chuyên tráchvà chưa được phân chia trách nhiệm rõ ràng với các bộ
- Chưa có sự gắn kết chặt chẽ giữa giám sát từ xa và thanh tra tại chỗ. Hoạt động
thanh traở Chi nhánh chỉ mới kiểm tra, xử lý những sai phạm quy chế, chưa thanh tra
giám sát từng nội dung, nghiệp vụ cụ thể.
- Phần mềm công nghệ ứng dụng chưa phục vụ được đầy đủ các công đoạn: dự
báo, tổng hợp, phân tích,… của việc quản trị rủi ro lãi suất trong bối cảnh hiện nay.
Có thể phân các yếu tố tác động tới hoạt động quản trị rủi ro lãi suất thành 2 nhóm:
- Các yếu tốbên ngoài:
+ Hành lang pháp lý và cơ chế điều hành lãi suất của NHNN. + Mức độ ổn định và phát triển của nền kinh tế.
+ Địa bàn hoạt động của Chi nhánh
+ Các yếu tố khác như: từphía các doanh nghiệp, môi trường chính trị - xã hội, môi
trường tựnhiên, khoa học công nghệ, môi trường cạnh tranh,…
- Các yếu tốbên trong:
+ Quy trình và công tác thanh tra, giám sát thực hiện quy trình quản trị rủi ro lãi suất.
+ Hệthống công nghệthông tin của Chi nhánh
+Năng lực và đặc thù hoạt động kinh doanh của Chi nhánh + Trìnhđộ, nhận thức của ban lãnhđạo và đội ngũ nhân viên
- Những điều trên đã tạo ra những khó khăn nhất định trong công tác dự báo và
đánh giá rủi ro lãi suất của Chi nhánh khiến rủi ro lãi suất vẫn luôn xuất hiện và tác
động đến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Dựa trên những hiệu quả bước đầu đạt được, Chi nhánh cần tiếp tục phát huy và hoàn thiện công tác quản trị rủi ro lãi suất đặc biệt là thực hiện đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ và sử dụng các công cụ phái
sinh vào hoạt động của mình góp phần hạn chế ảnh hưởng của biến đổi lãi suất và nâng caonăng lực cạnh tranhcho Chi nhánh.
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG
VIETINBANK – CHI NHÁNH HỘI AN.
3.1. Định hướng phát triển hoạt động và yêu cầu đặt ra đối với quản trị rủi ro lãisuất của Ngân hàng TMCP Công Thương – Chi nhánh Hội An suất của Ngân hàng TMCP Công Thương – Chi nhánh Hội An
3.1.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của Vietinbank
- Thời gian qua nhờ tận dụng tốt những cơ hội phát triển, Vietinbank đạt được
nhiều thành công, góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước. Thành quả đó là nền tảng vững chắc để toàn hệ thống VietinBank nỗ lực hơn nữa thực hiện những mục tiêu lớn hơn trong giai đoạn 2018 - 2020 hướng tới “trở thành một tập đoàn Tài chính dẫn đầu Việt Nam, ngang tầm khu vực, hiện đại, đa năng, theo chuẩn
quốc tế”.
- Theo đó, VietinBank định hướng tăng trưởng quy mô bền vững gắn chặt với
hiệu quả kinh doanh; chuyển dịch cơ cấu thu nhập, tăng tỷ trọng thu ngoài lãiđặc biệt
là thu dịch vụ thông qua đẩy mạnh toàn diện chất lượng sản phẩm, dịch vụ; phát triển
hoạt động thanh toán, đón đầu xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt và cách mạng
công nghiệp 4.0; nâng cao năng lực tài chính để phát triển ổn định, an toàn và tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường. Đặc biệt, VietinBank không ngừng chuẩn hóa mọi
mặt hoạt động, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, phát triển cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa
công nghệ thông tin theo tiêu chuẩn và thông lệquốc tế, tạo nền tảng vững chắc hướng
tới mục tiêu là ngân hàng đạt chuẩn khu vực vào năm 2018.
- Để đạt được mục tiêu đã đề ra, đòi hỏi hệ thống phải hoàn thiện không ngừng
về năng lực chuyên môn của từng cá nhân và tư duy kinh doanh đổi mới tích cực trong toàn hệ thống. Năm 2018 với sự chỉ đạo, định hướng nhất quán của Ban Lãnh đạo,
cùng với sự nỗ lực, đoàn kết của tất cả cán bộ, nhân viên, VietinBank quyết tâm sẽ
hoàn thành xuất sắc, toàn diện các mục tiêu chiến lược đề ra, trở thành Tập đoàn Tài chính có quy mô lớn với hiệu quả hoạt động tốt nhất hệ thống Ngân hàng Việt Nam vào năm 2020.
3.1.2. Định hướng hoạt động quản lý rủi ro lãi suất thời gian tới tại Vietinbank –chi nhánh Hội An chi nhánh Hội An
- Nâng cao nhận thức, năng lực, khả năng xử lý rủi rocủaban lãnhđạo và cán bộ
công nhân viên bằng cáchtổ chức huấn luyện nghiệp vụ về quản trị rủi ro, đặc biệt là quản trị rủi rolãi suất.
- Áp dụng chính sách lãi suất linh động theo chủ trương của Vietinbank Trung ương, huy động được nguồn vốn tương xứng nhất là đối với những khoản vay lớn, kì hạn dài. Tăng cường công tác quản trị vốn nội bộ, tạo sự hài hòa giữa tăng trưởng và lợi nhuận.
- Tăng cường hoạt động kiểm soát, kiểm toán nội bộ giúp cung cấp thông tin chính xác, kịp thờicho hoạt độngkinh doanh và cả công tác quản trị rủi ro lãi suất.
- Bổ sung và hoàn thiện các văn bản, quy chế nội bộ của Chi nhánh đã ban hành, từng bước áp dụng các chuẩn mực quốc tế, quy định mới của pháp luật, NHNN,
Vietinbank Trung ương sao cho phù hợp với thực trạng của Chi nhánh.
- Thực hiện tốt vai trò của từng phòng ban, hỗ trợ nhau cùng phát triển; đề cao
trách nhiệm của người điều hành; tạo môi trường làm việc công bằng, đánh giá đúng năng lực làm việc của nhân viên.
3.1.3 Các dự báo lãi suất trong thời gian thời gian tới
3.1.3.1 Trong ngắ n hạ n
- Theo Công ty chứng khoán Vietcombank VCBS:
+NHNN đang thực hiện mục tiêuổn định mặt bằng lãi suất ở mức thấp hợp lý để
hỗ trợ tăng trưởng nên sẽ cân nhắc tiếp tục giảm nhẹ một số lãi suất điều hành, gồm cả
lãi suất thị trường mở.
+ Dự báo mặt bằng lãi suất năm 2018 sẽ chỉ biến động nhẹ quanh mức cuối năm 2017, trong biên độ 20 điểm cơ bản và trần lãi suất đối với các kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng trong các điều kiện thuận lợi có thể giảm nhẹ.
- Tuy nhiên, ông Bùi Quang Tín, CEO Trường Doanh nhân Bizlight và thành viên Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh nhận định: “Để giảm lãi suất trong năm tới là rất
khó” vì các ngân hàng còn cạnh tranh nhau về vốn, thị phần, khiến lãi suất huy động
không thể giảm, dẫn đến lãi suất cho vay cũng không giảm và thanh khoản hệ thống
ngân hàng không quá dồi dào.
3.1.3.2 Trong dài hạ n
- Theo Tuệ Anh, tapchitaichinh.vn thì thông tư 19/2017/TT-NHNN, tỷ lệ tối đa
nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung hạn và dài hạn đã giảm từ mức 50%
xuống 45% từ ngày 1/1/2018 và 40% kể từ 1/1/2019. Việc siết chặt này khiến các ngân
hàng phải sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung, dài hạn. Khi đó, nhu cầu về vốn
trung, dài hạn tăng, có khả năng sẽ phải tăng lãi suất trung, dài hạn trong thời gian tới.
Bên cạnh đó, chi phí phi lãi của các ngân hàng cũng sẽ tăng như quỹ lương, tăng cường nhân sự để phát triển kinh doanh.
- Hơn nữa, theo quyết định của FED8 ngày 21/3/2018 lãi suất cơ bản đồng USD đã được nâng lên mức 1,5-1,75%. FED dự báo đến cuối năm 2019, lãi suất cơ bản đồng USD sẽ đạt mức 2,9%, vào năm 2020lãi suất sẽ đạt mức 3,4% suất để cải thiện
nền kinh tế, vì thế lãi suất Việt Nam cũng theo đó mà sẽ có xu hướng tăng trở lại trong tương lai.
Dựa vào những dự báo trên đây, tại Hội Sở chính của Vietinbank cũng như tại Chi nhánh Hội An có thể đưa ra những mục tiêu, chiến lược phù hợp với định hướng phát triển của hệthống.
3.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro lãi suất tạiVietinbank – Chi nhánh Hội An Vietinbank – Chi nhánh Hội An
3.2.1. Nâng cao trình độ , nhậ n thứ c củ a nhà quả n trị, cán bộ cũng như hiệ n đạ i hóa trang thiế t bị, công nghệ củ a Chi nhánh
3.2.1.1. Nâng cao trình độ , nhậ n thứ c củ a nhà quả n trị, cán bộ
- Để thực hiện tốt công tác quản trị rủi ro lãi suất, trước tiên Ban lãnh đạo và cán bộ Ngân hàng cần nhận thức được tác động của rủi ro lãi suất đối với hoạt động kinh
doanh của Chi nhánh và sự cấp thiết của việc đề ra các biện pháp hạn chế ảnh hưởng
củanó.
+ Cần tuyển chọnhợp lý và đào tạomột cách khoa học đội ngũ cán bộcó chuyên môn cao về quản trị rủi ro lãi suất. Thực hiện đào tạo bài bản, thường xuyên để nhân viên được trang bị đầy đủ và liên tục cập nhật được những kiến thức mới trong khu vực và trên thế giới.Bên cạnh kiến thức,đội ngũ cán bộ phải trang bị kĩ năng sử dụng
thành thạo các phương pháp, mô hình đo lường rủiro lãi suất cũng như ứng dụng các công cụ phái sinh để hạn chế rủi ro này.
+ Hiện tại, các cán bộ có nhiệm vụ, trách nhiệm trong hoạt động quản trị rủi ro
lãi suất của Vietinbank – Chi nhánh Hội An chưa có đầy đủ kiến thức vì vậy có thể