6. HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI
3.2.2.2.Định hướng quản trị rủi ro tín dụng dưới góc độ danh mục cho các ngân
ngân hàng thương mai
Ngân hàng nhà nước có vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng. Do đó để có thể góp phần thúc đẩy việc ứng dụng VaR vào hoạt động đo lường rủi ro danh mục cho vay cần thiết có những hoạt động, văn bản khuyến khích, định hướng cho các ngân hàng thương mại áp dụng..
Như đã chỉ rõ ở ở chương 1 và chương 2, rủi ro tín dụng không đơn thuần là rủi ro giao dịch mà còn bao gồm rủi ro danh mục. Tuy nhiên các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay vẫn tập trung quá nhiều vào đo lường rủi ro tín dụng dưới góc độ từng giao dịch
___
riêng lẻ mà chưa chú ý đo lường rủi ro rủi ro tín dụng dưới góc độ danh mục cho vay. Do đó để chuyển biến nhận thức của các nhà quản trị ngân hàng sang nhìn nhận đầy đủ rủi ro tín dụng dưới nhiều khía cạnh, ngân hàng nhà nước nên tổ chức các hội thảo, các buổi giới thiệu các kỷ thuật đo lường rủi ro danh mục cho vay như VaR với thành phần tham dự là các ngân hàng thương mại. Nếu cần thiết có thể cụ thể hóa thành các văn bản luật yêu cầu các ngân hàng xây dựng cho mình các mô hình đo lường rủi ro danh mục cho vay.
Tại các quốc gia phát triển ngân hàng trung ương các nước đều yêu cầu các ngân hàng cấp 2 tính toán VaR và báo báo định kỳ cho họ ví dụ như tại Đức, ngân hàng trung ương Đức yêu cầu các ngân hàng thương mại phải tính VaR ở mức tin cậy 99% và cho 10 ngày làm việc tiếp theo. Ngân hàng trung ương Đức sẽ kiểm tra độ chính xác của mô hình tính VaR của các ngân hàng bằng phép thử Back-Test và từ đó đưa ra các khuyến khị cho các ngân hàng thương mại (Trần Mạnh Hà, 2010). Hơn nữa, hiệp định Basel II cũng khuyến khích các ngân hàng sử dụng các mô hình nội bộ bên cạnh phương pháp chuẩn hóa tính toán vốn kinh tế để chống đỡ các rủi ro. Với tư cách là cơ quan quản lý hoạt động ngân hàng, trong những năm gần đây ngân hàng nhà nước Việt Nam cũng đã quản lý các ngân hàng hướng theo tinh thần của Basel do đó việc ngân hàng nhà nước khuyến khích các ngân hàng thương mại ứng dụng mô hình đo lường VaR để tính toán vốn kinh tế cho riêng mình là điều cần thiết.
Tuy nhiên để có thể làm cho các ngân hàng chuyển sang quan điểm của nhà đầu tư chứng khoán khi nhìn nhận danh mục cho vay của mình thì bên cạnh việc thiết lập các mô hình đo lường rủi ro của danh mục thì ngân hàng nhà nước nên chú trọng các biện pháp đi kèm nhắm giúp các ngân hàng điều chỉnh danh mục cho vay của mình sau khi đo lường như mua bán nợ, chứng khoán hóa các khoản vay…Vai trò của ngân hàng nhà nước là quan trọng trong tiến trình đưa phương pháp VaR, ứng dụng vào hoạt động quản trị rủi ro của ngân hàng.