6. HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI
3.2.1.2. Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin
Hệ thống công nghệ thông tin của các ngân hàng cần được nâng cấp, hiện đại hóa để có thể hỗ trợ cho công tác quản lý rủi ro tín dụng, tiến tới theo dõi rủi ro tín dụng của toàn hệ thống một cách tức thời.
Các mô hình tính VaR, ví dụ như quy trình của mô hình Creditmetrics đã trình bày ở trên, dễ dàng nhận thấy rằng chúng không thể được tính toán bằng các chương trình thông thường như Excel hoặc bằng thủ công. Chỉ với một danh mục cho vay gồm 2 khoản vay như trên ví dụ, mô hình đã phải xử lý 64 trường hợp khác nhau với các phép tính phức tạp để đưa ra kết quả. Như vậy với một danh mục cho vay với hàng ngàn khoản vay khác nhau, số lượng dữ liệu xử lý sẽ là khổng lồ do đó một phần mềm chuyên dụng để tính toán là điều tất yếu. Hơn nữa, các mô hình tính VaR điều đòi hỏi một lượng dữ liệu đầu vào lớn, không chỉ là dữ liệu hiện hành mà còn các dữ liệu của nhiều năm trở về trước. Do đó các ngân hàng cần xây dựng một hệ thống công nghệ thông tin mạnh, kết nối và xử lý tập trung dữ liệu phân tán từ các chi nhánh, phòng giao dịch rộng khắp của mình.
Thiết kế của hệ thống công nghệ thông tin còn phụ thuộc vào mô hình đo lường rủi ro mà ngân hàng lựa chọn. Mỗi mô hình mặc dù đều hướng tới mục tiêu tính VaR nhưng cách thức tiếp cận tính toán khác nhau. Do đó việc xây dựng hệ thống tính toán cẩn có sự phối hợp chặt chẽ từ đội ngũ nhân viên nghiệp vụ và nhân viên công nghệ thông tin trong quá trình xây dựng.
Các ngân hàng thương mại Việt Nam nên ý thức được rằng ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong quản trị ngân hàng là yếu tố sống còn đối với ngân hàng mình trong cuộc canh tranh về công nghệ giữa các ngân hàng đang diễn ra tại Việt Nam. Đối với việc xây dựng để ứng dụng quản trị rủi ro tín dụng nói riêng, như lý thuyết vể các mô hình tính VaR đã trình bày tại chương 1, các ngân hàng Việt Nam nếu muốn áp dụng phải sẵng sàng đầu tư công nghệ, đào tạo nhân viên để đáp ứng được các kỹ thuật ước lượng khá phức tạp của các mô hình.
3.2.1.3. Tổ chức quản lí rủi ro tín dụng và phân tích thông tin kinh tế
Hiện nay, tại một số ngân hàng thương mại Việt Nam chức năng quản lý rủi ro và chức năng kinh doanh vẫn chưa được tách biệt. Chính vì thế hoạt động quản trị rủi ro vẫn chưa
___
phát huy được hiệu quả tốt nhất và có thể dẫn đến xung đột lợi ích cụ thể là trong những năm 2006, 2007 danh mục cho vay của các ngân hàng thương mại bị mất cân đối nghiêm trọng khi tập trung quá nhiều vào lĩnh vực chứng khoán, bất động sản, đã khiến cho ngân hàng nhà nước đã phải can thiệp.
Hiệp ước Basel II của Ủy ban giám sát ngân hàng Basel với nền tảng ba trụ cột đã nhấn mạnh đến việc giám sát rủi ro bên cạnh việc thiết lập yêu cầu vốn tối thiểu và kỷ luật thị trường. Do đó hướng tới những chuẩn mực quốc tế trong quản trị rủi ro, các ngân hàng thương mại Việt Nam nên xây dựng một Ủy ban quản trị rủi ro độc lập làm nhiệm vụ giám sát. Khi được tách biệt với chức năng kinh doanh, hoạt động giám sát rủi ro sẽ được thực hiện một cách độc lập hơn, tránh được tình trạng xung đột lợi ích, từ đó nâng cao được chất lượng hoạt động này.
Mỗi ngân hàng có đặc điểm vể thị trường mục tiêu, mức vốn chủ sỡ hữu khác nhau…do đó mức chịu đựng rủi ro sẽ khác nhau nên ủy ban này bên cạnh việc giám sát rủi ro tín dụng nên xây dựng cho ngân hàng một “khẩu vị rủi ro” căn cứ vào các đặc điểm riêng biệt của ngân hàng mình. Các mô hình đo lường rủi ro như VaR sẽ là công cụ để ủy ban trên giám sát mức độ rủi ro trong danh mục cho vay của mình từ đó giúp hỗ trợ ra quyết định, tác động đến danh mục cho vay của ngân hàng. Bên cạnh đó VaR cũng dễ dàng dùng để so sánh giữa danh mục cho vay giữa các ngân hàng khác nhau từ đó cho thấy mức chịu đựng rủi ro khác nhau của từng ngân hàng.
Các mô hình tính VaR như Creditmetrics, CreditPortfolio View đầu tính đến tác động của tình hình kinh tế vĩ mô, ngành kinh tế đến hoạt động của doanh nghiệp và tương quan giữa các ngành kinh tế với nhau. Trong mô hình CreditPortfolio View, xác suất chuyển hang tín nhiệm của khách hàng được giải thích bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô, mô hình Creditmetrics lại giả thiết rằng sự thay đổi giá trị tài sản của doanh nghiệp một phần do rủi ro của ngành kinh tế mà doanh nghiệp tham gia kinh doanh và ma trận chuyển hạng tín nhiệm lại xem xét đến tương quan giữa các ngành kinh tế. Nhưng hiện nay công tác đánh giá, theo dõi diễn biến kinh tế vĩ mô, theo dõi tình hình ngành chưa được tổ chức chuyên nghiệp tại các ngân hàng thương mại. Một phần là do nguyên nhân khách quan từ sự thiếu hụt số liệu thống kê cần từ các cơ quan quản lý nhà nước, mặt khác các ngân hàng vẫn chưa chú ý thực hiện bài bản hoạt động này. Đây là rào cản không nhỏ cho các
___
ngân hàng thương mại nước ta tiếp cận các mô hình đo lường rủi ro danh mục của thế giới.
Chính vì thế muốn áp dụng tốt các mô hình đo lường VaR bắt buộc các ngân hàng phải thành lập bộ phận theo dõi tình hình ngành kinh tế một cách bài bản trong đó nên sử dụng các mô hình định lượng để đánh giá hoặc kết hợp với các tổ chức, hiệp hội ngành, các chuyên gia ngành để có thể đưa ra những nhận định chính xác hơn.
Tổ chức quản lý rủi ro tín dụng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc ứng dụng phương pháp VaR một cách có hiệu quả. Một bộ phận quản lý rủi ro tín dụng độc lập với tác nghiệp và nâng cao hoạt động theo dõi, phân tích tình hình ngành kinh tế là yêu cầu cần thiết để có thể sớm ứng dụng phương pháp VaR trong quản trị rủi ro tín dụng danh mục cho vay tại các ngân hàng thương mại Việt Nam.