6. HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI
3.1.4.1. Cung cấp phương pháp đo lường rủi ro hiện đại
Điểm yếu nhất trong hoạt động quản trị rủi ro danh mục cho vay của các ngân hàng thương mại Việt Nam chính là thiếu vắng các mô hình đo lường rủi ro (Bùi Diệu Anh, 2010). Lượng hóa rủi ro là một bước quan trọng và ngày càng trở nên quan trọng trong hoạt động quản trị rủi ro hiện đại. Các mô hình đo lường rủi ro hiện thời như đã chỉ ra tại chương 2 chỉ mới đáp ứng được việc đo lường riêng lẻ từng khoản vay mà chưa đo lường được cả danh mục cho vay khiến cho hoạt động quản trị rủi ro danh mục cho vay thiếu hiệu
___
quả.
Ứng dụng các mô hình tài chính để đo lường Value at Risk giúp ngân hàng nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro, đồng thời tiếp cận được với các chuẩn mực quốc tế trong hoạt động này. Value at Risk cũng được Basel II khuyến khích sử dụng để giám sát rủi ro qua đó thiết lập mức vốn kinh tế để đảm bảo an toàn cho hoạt động ngân hàng. Trong cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ vừa qua nhiều ngân hàng tại Mỹ ví dụ như Goldman Sachs, nhờ tính toán VaR một cách thận trọng đã có những giải pháp giúp ngân hàng mình tránh khỏi nguy cơ phá sản như những ngân hàng khác (Joe Nocera, 2009). Do đó, trong tình hình hội nhập vào thị quốc tế, sự phát triển sâu rộng của thị trường tài chính trong nước khiến cho nó càng phức tạp, cách thức quản trị rủi ro lạc hậu hiện tại đôi khi không phù hợp với yêu cầu mới. Ứng dụng VaR để quản trị rủi ro nên là hướng đi trong tương lai đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam.