Phương pháp này tập trung chủ yếu vào vấn đề Cầu thanh khoản. Phương pháp này đo lường rủi ro thanh khoản dựa vào việc phân chia cơ cấu nguồn vốn huy động theo khả năng nguồn vốn này bị rút ra khỏi ngân hàng để xác định yêu cầu thanh khoản của ngân hàng. Phương pháp này gồm năm bước
Bước 1: Phân chia nguồn vốn thành các nhóm
Thứ nhất, nguồn vốn nóng là vốn vay và tiền gửi nhạy cảm với lãi suất hoặc được dự tính sẽ bị rút khỏi ngân hàng trong kỳ kế hoạch.
Thứ hai, nguồn vốn kém ổn định là các khoản tiền gửi của khách hàng trong đó một phần đáng kể sẽ có thể bị rút khỏi ngân hàng tại một thời điểm nào đó trong kỳ kế hoạch.
Thứ ba, nguồn vốn ổn định là khoản mục vốn mà nhà quản trị ngân hàng tin tưởng chắc chắn rằng ít có khả năng bị rút khỏi ngân hàng (trừ một bộ phận rất nhỏ trong tổng số).
Bước 2: Xác định yêu cầu dự trữ thanh khoản cho nguồn vốn
Nguồn vốn nóng sẽ chiếm tỷ lệ dự trữ thanh khoản lớn nhất khoảng 95%. Nguồn vốn kém ổn định có tỷ lệ dự trữ thanh khoản vào khoảng 30%. Nguồn vốn ổn định có tỷ lệ dự trữ thanh khoản thấp nhấp là <= 15%.
Như vậy, dự trữ thanh khoản vốn = 95% x (Nguồn vốn nóng – DTBB) + 30% x (Nguồn vốn kém ổn định – DTBB) + 15% x (Nguồn vốn ổn định – DTBB)
Bước 3: Xác định yêu cầu cho các khoản vay có chất lượng. Yêu cầu này thường là 100% phần chênh lệch giữa tổng cho vay tối đa tiềm năng và dư nợ thực tế.
Bước 4: Xác định yêu cầu thanh khoản của ngân hàng.
Tổng dự trữ thanh khoản = Dự trữ thanh khoản vốn + Dự trữ thanh khoản cho vay
= 95% x (Nguồn vốn nóng – DTBB) + 30% x (Nguồn vốn kém ổn định – DTBB) + 15% x (Nguồn vốn ổn định – DTBB) + 100% x (Quy mô cho vay tối đa – Tổng dư nợ hiện tại).
Bước 5: Xác định yêu cầu theo các kịch bản Yêu cầu thanh khoản dự tính = ∑Pr(xi)*NLPxi Trong đó: Xi là các kịch bản được xây dựng Pr(xi) là xác suất kịch bản i xảy ra NLPxi là yêu cầu thanh khoản Xi
Phương pháp này giúp chúng ta xác định được chính xác nhu cầu về thanh khoản của ngân hàng theo các kịch bản đề ra tuy nhiên lại chỉ đứng trên góc độ đo lường về cầu thanh khoản mà không phản ánh được cung thanh khoản – một mặt của rủi ro thanh khoản.
1.2.3.6. Phương pháp nấc thang đến hạn
Tháng 02/2000 Ngân hàng thanh toán quốc tế (BIS) đã xây dựng phương pháp “Nấc thang đến hạn” để đo lường thanh khoản của các NHTM. Phương pháp này xây dựng thang đo đến hạn để so sánh các dòng tiền ra và dòng tiền vào trong mỗi ngày hoặc trong một thời kỳ nhất định, qua đó để xác định được các trạng thái thanh khoản ròng và trạng thái thanh khoản tích lũy.
Các dòng tiền ra có thể được xếp thứ tự theo ngày mà các tài sản Nợ đến hạn, ngày sớm nhất mà người gửi tiền tiết kiệm thực hiện quyền được rút tiền gửi trước hạn, hoặc ngày sớm nhất mà các nhu cầu về vốn phát sinh một cách đột xuất.
Các dòng tiền vào có thể được xếp thứ tự theo ngày mà các tài sản Có đến hạn hoặc căn cứ vào ước tính của ngân hàng về dòng tiền.
BIS cũng đề xuất các bước tiếp theo nên dự báo các dòng tiền trong các kịch bản khác nhau thông qua việc xem xét trong các điều kiện bình thường, điều kiện ngân hàng gặp khó khăn và điều kiện của thị trường gặp khó khăn.
Phương pháp này gặp khó khăn trong việc dự báo dòng tiền ra vì việc xác định ngày mà người gửi tiền tiến kiệm rút tiền gửi là một vấn đề khó khăn trong
việc quản lý dòng tiền.