TMCP Công thương Việt Nam.
3.2.1. Tăng cường quản trị thanh khoản bằng cách đẩy mạnh hoạt động của công ty con – công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản
Hiện nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Quản lý nợ và Khai thác tài sản chỉ mới dừng lại ở việc quản lý hành chính lượng tài sản đăng ký khi khách hàng giao dịch với ngân hàng. Hiện công ty này vẫn chưa thực hiện tốt vai trò của mình là hỗ trợ các Chi nhánh trong việc xử lý nợ, xử lý tài sản bảo đảm do đó hoạt động của công ty này vẫn còn thiếu hiệu quả. Vì vậy, trong thời gian tới, cần đẩy mạnh hoạt động của công ty để thực hiện đầy đủ và tốt vai trò của mình trong xử lý nợ xấu, góp phần thu hồi nhiều khoản thu nhập cho ngân hàng như:
Một là nâng cao chất lượng thẩm định và định giá tài sản đảm bảo trong hệ thống Vietinbank để góp phần giúp cho các chi nhánh tránh được các tổn thất do định giá quá cao để cấp khoản tín dụng lớn, không phù hợp với năng lực trả nợ của khách hàng, khiến cho khách hàng gặp phải rủi ro về mất khả năng thanh toán, gây
ra nợ xấu buộc các chi nhánh phải trích lập dự phòng và giảm tính thanh khoản tại ngân hàng.
Hai là cần hỗ trợ các chi nhánh trong việc quản lý chặt chẽ cũng như khai thác, bán đấu giá các tài sản bảo đảm của các khoản nợ khó đòi nhằm tạo điều kiện cho các chi nhánh trong hệ thống sớm thu hồi được nguồn vốn đã đầu tư và góp phần tăng tính thanh khoản tại chính các chi nhánh đó.
Ba là phát huy vai trò là đầu mối cơ cấu lại, mua bán, xử lý các món nợ tồn động nhằm tạo điều kiện thu hồi vốn nhanh nhất hỗ trợ nhu cầu vốn luân chuyển cho các chi nhánh, góp phần giảm thiểu rủi ro thanh khoản tại các chi nhánh trong hệ thống.
3.2.2. Xử lý và kiểm soát việc gia tăng nợ xấu trong quản trị thanh khoản
Để giảm thiểu việc gia tăng nợ xấu, ảnh hưởng đến vấn đề quản trị rủi ro thanh khoản, ngoài việc xử lý các món nợ xấu không thể cứu vãn, Vietinbank có thể áp dụng các biện pháp như
Một là phối hợp với doanh nghiệp để tái cơ cấu lại khoản nợ ba gồm cơ cấu lại thời gian trả nợ; giảm, miễn lãi trong khoản thời gian cơ cấu; theo dõi sát sao, góp ý kiến cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình để giúp doanh nghiệp tiếp tục hoạt động, sản xuất kinh doanh được, từ đó trả dần các khoản nợ xấu, đồng thời giúp kiểm soát được sự gia tăng nợ xấu, nâng cao hiệu quả của việc quản trị rủi ro thanh khoản;
Hai là Vietinbank cần theo dõi, giám sát hoạt động của khách hàng trong việc sử dụng vốn, theo sát tình hình sử dụng vốn của khách hàng, có những đánh giá cụ thể, khách quan và định kỳ trong việc sử dụng vốn vay của khách hàng, đảm bảo vốn vay được sử dụng đúng mục đích; thường xuyên thăm hỏi, chăm sóc khách hàng để có đánh giá kịp thời và sâu sắc về khả năng trả nợ của khách hàng, từ đó kịp thời nhận biết các dấu hiệu không tốt ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng và có các giải pháp kịp thời trong việc xử lý, hạn chế việc gia tăng nợ có vấn đề cũng như nợ xấu trong hệ thống ngân hàng Vietinbank.
3.2.3. Kiểm soát sự ổn định của nguồn vốn để tăng khả năng thanh khoản cho ngân hàng. cho ngân hàng.
Một ngân hàng có nguồn vốn càng ổn định thì khả năng xảy ra rủi ro thanh khoản càng thấp. Để tại được sự ổn định về vốn Vietinbank cần chú ý các vấn đề sau
3.2.3.1. Đối với nguồn tiền gửi
Cần duy trì mối quan hệ lâu dài, gắn kết với các khách hàng có lượng tiền gửi ổn định, số dư lớn trong thời gian dài. Cần có các chính sách chăm sóc khách hàng đặc biệt hơn nhằm giữ chân khách hàng có nguồn tiền giao dịch lớn. Cần có các chính sách chăm sóc đặc biệt, không chỉ dừng lại ở việc tặng quà nhân các ngày kì niệm mà còn cần có các chính sách tốt để lôi kéo khách hàng có nguồn tiền lớn từ các ngân hàng đối thủ khác.
Cán bộ tín dụng cần tiến hành hoạt động bán chéo sản phẩm chứ không thực hiện công việc truyền thống là cho vay. Tuy nhiên, hiện nay, do áp lực cho vay của các cán bộ làm công tác quan hệ khách hàng vẫn còn chiếm tỷ trọng nặng, do đó, không nên quá áp đặt doanh số tạo nên áp lực tâm lý cho nhân viên.
3.2.3.2.Đối với việc phát hành giấy tờ có giá
Năm 2012, Vietinbank đã phát hành thành công trái phiếu quốc tế với mức lãi suất là 8%/năm, kỳ hạn 5 năm và việc bán chiết khấu dưới lãi suất cố định, lợi suất của đợt chào bán lên tới 8,25%/năm. Đợt phát hành này đã đem lại cho Vietinbank một lượng vốn tương đối lớn trong giai đoạn huy động vốn kho khăn tuy nhiên tiềm ẩn sau đó là các rủi ro mà ngân hàng cần xem xét đặc biệt là rủi ro tỷ giá.
3.2.4. Nâng cao hiệu quả quản trị thanh khoản bằng cách cân đối kỳ hạn Tài sản Nợ và Tài sản Có, đa dạng hóa danh mục tài sản Có Tài sản Nợ và Tài sản Có, đa dạng hóa danh mục tài sản Có
Qua phân tích ở trên, ta thấy Vietinbank luôn xảy ra sự mất cân đối giữa các kỳ hạn, đặc biệt là thâm hụt toàn bộ ở các kỳ hạn ngắn còn nguồn trung và dài hạn thì thặng dư với quy mô lớn. Đây là một trong những nguyên nhân lớn và chủ yêu gây ra rủi ro thanh khoản ở tất cả các NHTM nói chung và Vietinbank nói riêng. Vì vậy, Vietinbank cần điều chỉnh kỳ hạn sao cho cân đối và không có sự chênh lệch
quá mức như vậy giữa các kỳ hạn. Cụ thể:
Xác định nhu cầu khả năng thanh toán: ngân hàng cần kiểm soát được những biến động có thể làm tăng hoặc giảm trạng thái thanh khoản. Trạng thái thanh khoản cơ bản hàng ngày của ngân hàng được tính toán trên cơ sở số liệu lịch sử của hoạt động cho vay và huy động vốn tiền gửi, tính toán phù hợp về quy định của NHNN kết hợp với việc xem xét các yếu tố làm thay đổi nhu cầu thanh khoản thường xuyên.
Quản lý quỹ đảm bảo thanh toán: Vietinbank cần tuân thủ của các hạn mức thanh khoản quy định trong chính sách quản lý rủi ro thanh khoản do Hội đồng ALCO quy định
Đa dạng hóa danh mục tài sản Có, không nên tập trung quá nhiều vào nguồn nào như tiền mặt, tiền gửi ở các TCTD khác hay tiền gửi NHNN.
3.2.5. Hoàn thiện mô hình điều chuyển vốn nội bộ để nâng cao tính thanh khoản cho nguồn vốn. khoản cho nguồn vốn.
Trước đây, Vietinbank thực hiện “Cơ chế lãi điều hòa chênh lệch cố định”. Cơ chế lãi điều hòa dựa trên lãi suất bình quân vốn huy động thực tế tại chi nhánh cộng một tỷ lệ % khuyến khích cố định. Cơ chế này nhằm tính đến tính chất địa bàn của lãi suất huy động, nhưng lại chưa tạo động lực đủ mạnh để giảm thấp lãi suất huy động đầu vào vì chi nhánh gửi vốn luôn được hưởng tỷ lệ khuyến khích như nhau với bất kỳ lãi suất huy động nào. Với những nhược điểm trên, Vietinbank đã chuyển sang “cơ chế lãi điều hòa một giá” nhằm khuyến khích các chi nhánh huy động nguồn vốn giá rẻ, nhằm giảm thấp chi phí đầu vào toàn hệ thống, tăng hiệu quả kinh doanh. Cơ chế này phát huy tốt trong điều kiện thị trường vốn dồi dào. Tuy nhiên, việc áp dụng cơ chế một giá không tính đến yếu tố kỳ hạn đã làm mất cân bằng về kỳ hạn giữa danh mục cho vay và huy động của từng đơn vị. Từ đó tạo ra rủi ro thanh khoản lớn cho toàn hệ thống. Mặt khác, cơ chế một giá chưa giúp Trụ sở chính có công cụ để điều tiết rủi ro lãi suất của hệ thống do không có khả năng tính giá mua/ bán khác nhau cho các giao dịch có lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Đây là một thực trạng phát sinh nhiều khó khăn trong điều hành vốn kinh doanh của Vietinbank. Và để phù hợp với những điều kiện thực tế kinh doanh, Vietinbank lần
nữa đã thay đổi cơ chế quản lý vốn: chuyển sang cơ chế điều chuyển vốn nội bộ khớp kỳ hạn. Đây là cơ chế mua bán vốn có tính thị trường bằng các phân đoạn lãi suất cá biệt theo kỳ hạn, theo sản phẩm tín dụng, theo tần suất điều chỉnh lãi suất… khi chi nhánh đưa vốn về hoặc nhận vốn từ Trụ Sở chính. Cơ chế này bộc lộ nhiều ưu điểm như khuyến khích các chi nhánh hạch toán và điều chuyển theo từng gói sản phẩm, từng nghiệp vụ, tạo điều kiện dễ kiểm tra, quản lý trong quá trình rút hay nhận thêm từ khách hàng. Và mọi hoạt động của chi nhánh đều cập nhật tương ứng với Trụ sở chính, giúp việc định hình các tình huống thanh khoản nếu coa sẽ dễ dàng hơn.
3.2.6. Tăng cường công tác dự báo tình hình kinh tế vĩ mô
Khi điều kiện kinh tế vĩ mô thay đổi, Chính phủ sẽ có những thay đổi trong vấn đề chính sách. Khi đó, NHNN sẽ quyết định thực hiện chinh sách tiền tệ mở rộng hoặc thắt chặt nhằm bơm tiền cứu nền kinh tế hoặc hút tiền ra khỏi nền kinh tế nhằm kiềm chế lạm phát. Việc này sẽ ảnh hưởng lớn đến lượng cung tiền và từ đó ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của Ngân hàng. Do đó việc dự báo các điều kiện kinh tế vĩ mô như lạm phát, yếu tố thời vụ hay sở thích đầu tư đang ccó trên thị trường sẽ tạo điều kiện để các nhà quản trị quản lý thanh khoản tốt hơn.
3.2.7. Xây dựng hệ thống thông tin an toàn và hiệu quả để đo lường và giám sát rủi ro thanh khoản. sát rủi ro thanh khoản.
Vietinbank muốn xây dựng một hệ thống thông tin vững mạnh thì cần
Thứ nhất, đầu tư xây dựng và cung cấp các hệ thống quản lý nội bộ của ngân hàng sao cho hiệu quả, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu phát sinh liên tục trong quá trình tác nghiệp của nhân viên ngân hàng cũng như có thể kết nối với các ngân hàng khác.
Thứ hai, tận dụng và học hỏi sự hiện đại của các đối tác chiến lược như yêu cầu hỗ trợ công nghệ nhằm hoàn hiện hệ thống thông tin trong ngân hàng.
Thứ ba, hoàn thiện bộ máy tổ chức và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ công nhân viên
chuyên biệt để quản lý rủi ro thanh khoản. Tuy nhiên, do việc thành lập muộn và chưa có cơ hội tiếp cận nhiều với thực tế, do đó chưa xây dựng được các tình huống thanh khoản sát với thực tế để từ đó có những biện pháp giải quyết hơn các vấn đề về thanh khoản. Do đó, Vietinbank cần phải hoàn thiện hơn nữa lực lượng nhân sự, đầu tư vào các chính sách đạo tạo nhân sự, có các chính sách giữ người tài để tránh hiện tượng “chảy máu nhân sự”.
Việc nhận thức rủi ro cũng có ý nghĩa quan trọng. Rủi ro thanh khoản không tự nhiên hình thành mà xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau trong đó có rủi ro thị trường. Khi có một sự thay đổi đột ngột khiến gia tăng chi phí, giảm lợi nhuận khiến cho lãi suất tăng nhanh trong thời gian ngắn sẽ gây ra hiện tượng rút ồ ạt kéo theo rủi ro thanh khoản. Vì vậy cần nâng cao nhận thức cho nhân viên để có thể nhận định được tình hình và báo cáo kịp thời cho cấp trên để kịp giải quyết vấn đề.
3.3. Kiến nghị đối với chính phủ và ngân hàng nhà nước 3.3.1. Kiến nghị đối với chính phủ
3.3.1.1. Đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng
Nhận diện rõ mục tiêu của quá trình tái cấu trúc. Tái cấu trúc ngân hàng phải được khảo sát trên hai phương diện là tái cấu trúc một ngân hàng và tái cấu trúc hệ thống ngân hàng. Tại Việt Nam, vấn đề này được hiểu là tái cấu trúc trên cả hai phương diện. Trên phương diện tái cấu trúc một ngân hàng, NHNN và chính phủ cần có các biện pháp để nhanh chóng đưa các khoản nợ xấu của NHTM ra khỏi bảng cân đối kế toán bằng cách khoanh lại và bán cho các công ty mua nợ và quản lý tài sản.
Đánh giá công khai và định kỳ tình hình sức khỏe của các TCTD để phân loại các TCTD yếu kém. Cần đánh giá tình hình hoạt động của các TCTD qua chỉ tiêu nợ xấu, tính thanh khoản, tăng trưởng tín dụng, tăng vốn điều lệ… Từ đó đưa ra các hướng giải quyết kịp thời cho các vấn đề về tình hình tài chính của các TCTD.
3.3.1.2. Phát huy hết vai trò của công ty TNHH Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam – VAMC. TCTD Việt Nam – VAMC.
TCTD, tuy nhiên việc xử lý các món nợ này vẫn là một vấn đề đáng quan tâm của các TCTD này. Bên cạnh đó, tổ chức này cần hỗ trợ các TCTD trong việc xử lý các tài sản bảo đảm, cơ cấu lại khoản nợ… để giúp cho các TCTD có hướng giải quyết kịp thời.
3.3.1.3.Giám sát chặt chẽ hiệu quả thị trường tài chính ngân hàng.
Trong lịch sử phát triển của nền kinh tế Việt Nam, trước và sau khi thị trường chứng khoán ra đời và phát triển thì lĩnh vực ngân hàng vẫn đóng vai trò là lĩnh vực hàng đầu, nắm giữ quyền lực. Nền kinh tế Việt Nam vẫn còn phụ thuộc lớn vào nguồn tín dụng của hệ thong ngân hàng để có thể thúc đẩy tăng trưởng. Do đó, việc duy trì một hệ thống ngân hàng ổn định, vững chắc và vững mạnh là vô cùng quan trọng. Vì vậy, việc giám sát hoạt động của hệ thống ngân hàng một cách chặt chẽ, cải thiện hiệu quả hoạt động, vận hành của hệ thống ngân hàng được xem là việc làm cấp thiết hiện nay.
3.3.2. Kiến nghị đối với ngân hàng nhà nước 3.3.2.1.Hoàn thiện hành lang pháp lý 3.3.2.1.Hoàn thiện hành lang pháp lý
NHNN khi ban hành các văn bản, quyết định, thông tư cần có tính bao quát, thống nhất và đi sát với thực tế của hệ thống NHTMVN, tránh trường hợp ngày phải lùi ngày áp dụng như trường hợp thông tư số 13/2010 hoặc gần đây nhất là thông tư 02/2013 của NHNN.
Các thông tư, văn bản, quyết định cần mang tính dễ hiểu, hạn chế trường hợp khi đã ra công văn, quyết định sau đó lại tiếp tục ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện. Việc này sẽ gây mất thời gian trong quá trình triển khai, thực hiện, thậm chí có thể gây ra sự chậm trễ trong việc áp dụng hoặc thực hiện sai.
Trong luật các tổ chức tín dụng, các khoản vay đặc biệt của NHNN quy định trong luật các TCTD chỉ nên xem như khoản vay có bảo đảm, không nên quy định được ưu tiên thanh toán trước tất cả các khoản nợ kể cả các khoản nợ có bảo đảm.
3.3.2.2.Hỗ trợ thanh khoản cho các NHTM
Mặc dù hiện nay, NHNN vẫn là kênh hỗ trợ thanh khoản cho các NHTM cuối cùng và vững chắc nhất. Tuy nhiên, việc thiếu hụt thanh khoản tạm thời hiện
nay vẫn còn là vấn đề của riêng các NHTM. Do đó, NHNN cần phải khống chế quy mô và mật độ vay để thị trường tiền tệ liên ngân hàng phát triển thực sự bền vững.
3.3.2.3.Phát huy tối đa vai trò là người quản lý điều tiết các hoạt động trên thị trường tiền tệ và là người cho vay cuối cùng đảm bảo thanh khoản cho trên thị trường tiền tệ và là người cho vay cuối cùng đảm bảo thanh khoản cho