Công thương Việt Nam
1.5.1. Kinh nghiệm của một số ngân hàng về quản trị rủi ro thanh khoản 1.5.1.1. Kinh nghiệm từ ngân hàng TMCP Sumitomo Mitsui Nhật Bản
(SMBC)
NSFR = Nguồn tài trợ ổn định hiện có ASF Nguồn tài trợ ổn định cần phải có RSF
Ngân hàng SMBC Nhật Bản thành lập năm 1919 là một trong những ngân hàng hàng đầu của Nhật Bản, có uy tín, tiềm lực tài chính và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, đồng thời là một trong những ngân hàng hàng đầu trong lĩnh vực quản trị rủi ro thanh khoản.
Thứ nhất, SMBC luôn duy trì một lượng vốn cấp 1 và cấp 2 bằng 30% tổng tiền gửi.
Thứ hai, SMBC thực hiện quản trị rủi ro thanh khoản theo mô hình CAMELS bằng cách phối hợp quản trị giữa vốn tự có, chất lượng tài sản có, quản lý, thu thập, thanh khoản và độ nhạy cảm.
Thứ ba, SMBC chủ động thiết lập Hội đồng quản lý Tài sản nợ và Tài sản có (ALCO) nhằm nâng cao công tác quản trị rủi ro thanh khoản. Một biện pháp điển hình như: hợp nhất tài khoản là cách hợp nhất các tài khoản vòa một ngân hàng sẽ giúp đơn giản hóa việc giám sát, quản lý các khoản phải thu và phải trả, đồng thời giúp kịp thời huy động vốn.
Thư tư, SMBC thực hiện chiến lược quản trị phối hợp giữa Tài sản có và Tài sản nợ một cách thống nhất, nhịp nhàng. Bên cạnh đó, SMBC còn thực hiện chiến lược phát triển thị trường bán lẻ nhằm tăng thu nhập và phân tán rủi ro.
1.5.1.2.Kinh nghiệm của Ngân hàng Barings ở Anh
Giám đốc chi nhánh Barings tại Singapore đã dùng 1,4 tỷ USD vốn của ngân hàng đầu cơ mua cổ phiếu bất động sản tại thị trường chứng khoán Tokyo với hy vọng kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, trận động đất tại Nhật Bản đã khiến cho thị trường chứng khoán sụt giảm và mất hết toàn bộ số tiền trên. Cùng lúc đó, Giám đốc ngân hàng này bỏ trốn khiến cho dư luận hoang mang đến rút tiền ồ ạt tại Barings và lan ra toàn cầu buộc ngân hàng này phải tuyên bố phá sản. Nguyên nhân chủ yếu gây ra rủi ro thanh khoản này là do đầu tư vào kinh doanh chứng khoán mà không có sự cân đối giữa lợi nhuận và rủi ro, đầu tư quá lớn tập trung vào Nhật Bản, thị trường có rủi ro lớn. Ngân hàng đã không quy định hạn mức đầu tư đối với danh mục, vai trò chức năng kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh ngân hàng kém, người gửi tiền ồ ạt đến ngân hàng rút tiền dẫn đến phá sản.
1.5.1.3.Kinh nghiệm quản trị rủi ro thanh khoản tại Vietcombank.
Vietcombank được xem một trong những ngân hàng có hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tốt nhất trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Để có được kết quả quản trị rủi ro thanh khoản tốt như vậy là do Vietcombank đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của NHNN về tỷ lệ an toàn vốn và thanh khoản trong hoạt động ngân hàng; luôn theo dõi, phân tích tài sản và công nợ theo kỳ đáo hạn thực tế; luôn tuân thủ các hạn mức thanh khoản theo quy định của Ủy ban ALCO; kiểm soát chặt chẽ lưu lượng tiền gửi, rút và cho vay, các động thái của khách hàng theo từng ngày, từng tuần, từng tháng để xây dựng kế hoạch sử dụng vốn, đưa ra đề xuất kịp thời nhằm ứng phó với từng diễn biến thanh khoản song song với việc đảm bảo hiệu quả đầu tư tài chính và triển khai một các nhịp nhàng và nhanh chóng các biện pháp ứng phó một cách có hệ thống giữa các bộ phận tác nghiệp. Vietcombank cũng đã ban hành quy định về phân tách, hạch toán và quản lý sổ kinh doanh và sổ ngân hàng, tách riêng bộ phận kinh doanh vốn và quản lý tài sản nợ có (ALM). Vietcombank cũng đã hoàn hiện công tác quản lý vốn tập trung thông qua cơ chế chuyển giá vốn nội bộ FTP.
1.5.2. Bài học đối với ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về quản trị rủi ro thanh khoản
Thứ nhất, từ kinh nghiệm quản trị rủi ro thanh khoản của ngân hàng TMCP Sumitomo, ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam cần duy trì được một lượng vốn cấp 1 và cấp 2 bằng 30% tổng tiền gửi để đảm bảo thanh khoản vì lượng vốn cấp 1 và cấp 2 là lượng vốn chủ yếu để đáp ứng thanh khoản khi rủi ro thanh khoản xảy ra. Tuy nhiên, trên thực tế, hầu như không có ngân hàng nào duy trì được tỷ lệ này cao như vậy vì đây là hai loại vốn tạo ra ít lợi nhuận nhất.
Thứ hai, cần phối hợp các chiến lược quản trị lại với nhau để có chính sách quản trị thanh khoản một cách hiệu quả. Biết kết hợp giữa quản trị tài sản có và quản trị tài sản nợ vì mỗi chiến lược đều có điểm hay và không hay, do đó, Ngân hàng cần phải biết phối hợp các chiến lược lại với nhau để tối đa hóa điểm mạnh và tối hiểu hóa điểm yếu của mỗi chiến lược.
tiền thân là ngân hàng nhà nước, nên lượng khách hàng của Vietinbank chủ yếu là các doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp quốc doanh, lượng vốn đầu tư cho phân khúc khách hàng này không ổn định, do đó ngân hàng cần mở rộng sang phát triển thị trường bán lẻ. Thị trường bán lẻ được đánh giá là nguồn ổn định, nhu cầu vốn được xác định rõ ràng, việc quản lý thanh khoản để đáp ứng cho nguồn này có thể dự tính được. Hiện nay, tuy Vietinbank đã có nhiều biến chuyển trong việc chuyển dịch hướng phát triển, tuy nhiên vẫn chưa có nhiều kết quả tích cực.
Thứ tư, duy trì và nâng cao niềm tin của người gửi tiền đối với NH, hệ thống NH tránh hiện tượng ồ ạt đến NH rút tiền. Hiện nay, số lượng ngân hàng cổ phần trên thị trường Việt Nam rất lớn, lãi suất của các Ngân hàng cổ phần khác luôn có sức cạnh tranh cao đối với Vietinbank. Do đó, để giữ được lượng khách hàng ổn định, trung thành, ngân hàng cần tiếp ứng được mọi nhu cầu rút tiền của khách hàng để ngày càng củng cố niềm tin của người gửi tiền đối với ngân hàng.
Thứ năm, rủi ro thanh khoản tại NHTM rất nhạy ảm với những thay đổi trong chính sách tiền tệ, những diễn biến của nền kinh tế. Ngân hàng cần nâng cao khả năng dự báo kinh tế vĩ mô của Việt Nam và thế giới đặc biệt khi nền kinh tế có những biến động có thể ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng hay nền kinh tế trong điều kiện toàn cầu hóa nền kinh tế và mối quan hệ kinh tế gắn kết chặt chẽ giữa các nước như hiện nay, ngân hàng cần đưa ra các tình huống giả định và các phương án xử lý khi bị ảnh hưởng để có thể chủ động phòng ngừa và hạn chế những rủi ro có thể xảy ra.
Kết luận chương 1
Trong chương 1, học viên đã đưa ra các nội dung cơ bản nhất liên quan đến thanh khoản, rủi ro thanh khoản và quản trị rủi ro thanh khoản. Bên cạnh đó, học viên cũng đã đưa ra được quy định của hiện ước vốn Basel có liên quan đến vấn đề thanh khoản. Ngoài ra còn đưa ra được một số biện pháp quản trị rủi ro thanh khoản tại NH. Tùy thuộc vào đặc thù riêng và chiến lược riêng của mỗi NH mà các NH có thể lựa chọn cách tiếp cận khác nhau. Trong chương này, học viên cũng đã đưa ra được kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về quản trị rủi ro thanh khoản và các bài học đúc kết cho Việt Nam.
Từ những cơ sở lý luận này, học viên tiến hành nghiên cứu thực trạng thanh khoản và hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam. Từ đó đánh giá tình hình hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT
NAM