Bộ phận QL CĐV (ALM) chịu trách nhiệm đầu mối phối hợp với phòng Đầu tư, các phòng Khách hàng tại Trụ sở chính, phòng Kinh doanh ngoại tệ, phòng Thanh quyết toán vốn kinh doanh, phòng Định chế tài chính, Sở giao dịch và các Chi nhánh chịu trách nhiệm toàn diện là vòng kiểm soát đầu tiên thực hiện quản trị rủi ro thanh khoản hàng ngày bao gồm nhận diện, đo lường, kiểm soát và giảm thiểu rủi ro thanh khoản của Vieinbank.
Quản trị rủi ro thanh khoản ở cấp độ danh mục: Bộ phận ALM có trách nhiệm trong việc triển khai chiến lược quản trị thanh khoản hiệu quả, đảm bảo các nghĩa vụ thanh toán đến hạn, cụ thể:
- Đầu mối phối hợp với các phòng ban thuộc vòng kiểm soát thứ nhất và khối Quản trị rủi ro, phân tích các giả định về hành vi ứng xử, lập báo cáo rủi ro thanh khoản trong điều kiện bình thường và trong điều kiện căng thẳng;
- Phân tích độ tập trung của nguồn vốn huy động và cho vay, tránh việc quá phụ thuộc vào một nguồn vốn huy động. Xây dựng chiến lược đa dạng hóa nguồn vốn huy động;
- Báo cáo lên ủy ban ALCO những phân tích diễn biến thị trường và tình hình cân đối vốn để đề xuất phương án kinh doanh và cân đối dòng tiền phù hợp;
- Thực hiện các phương án quản trị rủi ro thanh khoản đảm bảo duy trì trạng thái thanh khoản trong hạn mức rủi ro do HĐQT phê duyệt và đề xuất trình Ban điều hành phê duyệt các phương án xử lý khi vi phạm hạn mức
Quản lý khả năng tiếp cận thị trường: việc tiếp cận thị trường để huy động vốn đóng vai trò quan trọng để quản trị rủi ro thanh khoản hiệu quả, do khả năng tiếp cận thị trường ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn mới (nhận diện, xây dựng các nguồn thay thế) và thanh lý các tài sản hiện có để tăng nguồn vốn của NH. Bộ phận QL CĐV có trách nhiệm làm đầu mối phối hợp với các bộ phận thuộc vòng kiểm soát thứ nhất (bộ phận trực tiếp ra thị trường) để phát triển các thị trường tài chính hỗ trợ cho việc bán và chuyển hóa thành tiền các tài sản tài chính được NH
nắm giữ tạo thanh khoản cho NH; thiết lập các hạn mức cam kết và không cam kết huy động vốn trên thị trường để hỗ trợ hoạt động thanh khoản khi cần thiết.
Kế hoạch dự phòng thanh khoản
Phối hợp với phòng QLRRTT xây dựng và thực hiện các kịch bản căng thẳng thanh khoản theo quy định của cơ quan quản lý và nội bộ NH;
Phối hợp với phòng QLRRTT xây dựng và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch dự phòng thanh khoản khi cần thiết; thực hiện các phương án hành động theo sự phê duyệt của Ban điều hành đảm bảo Vietinbank có đủ nguồn lực để vượt qua khủng hoảng.
Duy trì và nâng cấp hệ thống QLRRTK – hệ thống ALM
Phối hợp với phòng QLRRTT duy trì và nâng cấp hệ thống ALM, hoặc khi có chỉnh sửa, cần sự thống nhất của 2 phòng