Vietinbank sử dụng mô hình hóa dòng tiền, vận hành hệ thống và các quy trình để đạt được các mục tiêu sau: Hàng ngày, quản lý tổng nguồn tiền ròng trong điều kiện bình thường; Hàng tháng, phân tích dòng tiền trong điều kiện căng thẳng thanh khoản.
Phân tích dòng tiền như trên được tiến hành đối với VND, USD hoặc các loại ngoại tế khác chiếm trên 5% tổng tài sản của Vietinbank. Khi tiến hành phân tích dòng tiền theo các giả định, Vietinbank cần đưa ra các điều chỉnh cần thiết theo hướng thận trọng để dự đoán các dòng tiền trong tương lai.
Khi xây dựng mô hình dòng tiền theo hành vi ứng xử, Vietinbank sử dụng kỹ thuật thống kê dựa trên dữ liệu lịch sử thực tế. Để đưa ra các dự báo thận trọng về dòng tiền, mô hình không chỉ đơn thuần dựa trên kỳ hạn thực tế theo hợp đồng mà còn kết hợp các giả định hợp lý ngầm định trong hành vi của tài sản, nguồn vốn và các hoạt động ngoại bảng. Các giả định này được xác định đa chiều theo dòng tiền, sản phẩm, đối tượng khách hàng, bao gồm:
- Khả năng quay vòng của nguồn vốn - Khả năng trả nợ sớm và rút trước hạn
- Đối với các khoản mục không có kỳ hạn (cho vay thấu chi, tiền gửi không kỳ hạn), tính đến khả năng trả nợ của các khoản vay thấu chi và tỷ lệ nguồn ổn định và không ổn định;
- Các giả định về nguồn huy động và dư nợ phát sinh mới - Các hợp đồng tín dụng đã ký nhưng chưa giải ngân
- Khả năng huy động vốn trên thị trường liên NH
- Khả năng thanh lý/ repo tài sản lỏng trong trường hợp khủng hoảng
Bên cạnh việc xây dựng mô hình đo lường rủi ro thanh khoản, Vietinbank còn xây dựng một hệ thống các chính sách quản trị rủi ro thanh khoản sau đây